英大中证ESG120策略指数证券投资基金     招募说明书（更新）       （2024 年第 1 号）    基金料理东说念主：英大基金料理有限公司  基金托管东说念主：中国邮政储蓄银行股份有限公司 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金                    招募说明书（更新）                          进攻辅导    英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2021 年 6 月 21 日经中国证券监督料理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可 〔2021〕2087 号文准予公开召募。    英大基金料理有限公司（以下简称“本基金料理东说念主”或“料理东说念主”）保证招 募说明书的内容真确、准确、齐备。本基金经中国证监会注册，但中国证监会对 本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。    本基金的标的指数为中证 ESG120 策略指数（简称“该指数”），指数编制 方法如下：    一、指数称呼    华文称呼：中证 ESG120 策略指数    英文称呼：CSI ESG 120 Strategy Index    指数代码：931476    二、指数基日和基点    该指数以 2017 年 6 月 30 日为基日，以 1000 点为基点。    三、样本中式方法    沪深 300 指数样本    （1）依据中证 ESG 评价的环境（E）、社会（S）、公司治理（G）分数，计 算样本空间中证券的 ESG 分数。打算方法为：    ESG 分数=0.2×E 分数+0.3×S 分数+0.5×G 分数    （2）打算样本空间中证券的估值、股息、质料与阛阓四个因子分数，并进 一步打算详尽得分。其中，详尽得分为四个因子分数的加权平均；    （3）剔除样本空间中 ESG 分数最低的 20%的证券，剩余证券看成待选样本；    （4）依据沪深 300 指数样本在中证二级行业数目分散，确定各中证二级行 业的样本数目，具体方法为：    行业 i 样本数目=max（floor（沪深 300 样本中行业 i 证券数目×120/300）， 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金                                招募说明书（更新） ceil（沪深 300 样本中行业 i 权重/0.05））    其中，floor 为向下取整，ceil 为进取取整；    （5）在待选样本中对各中证二级行业内证券按照详尽得分由高到低排行， 依据已确定的各中证二级行业的样本数目，中式行业内详尽得分排行靠前的证券 看成指数样本。若指数样本数目不及，作念进一步骤整以使样本数目为 120 只。    四、指数打算    指数打算公式为：    禀报期指数=禀报期样本的支持市值除数×1000    其中，支持市值＝∑（证券价钱×支持股本数×权重因子）。支持股本数的 打算方法、除数修正方法参见打算与神往深信。权重因子介于 0 和 1 之间，以使 中证二级行业权重与沪深 300 保持一致，行业内按照 ESG 分数支持后的解放想法 市值加权，且单个样本权重不卓著 10%，前五大样本权重共计不卓著 40%。    五、指数样本和权重支持    指数样本每半年支持一次，样本支持实施期间分别为每年 6 月和 12 月的第 二个星期五的下一交易日。    权重因子随样本按时支持而支持，支持期间与指数样本按时支持实施期间相 同。鄙人一个按时支持日前，权重因子一般固定不变。    非凡情况下将对指数进行临时支持。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。 样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照打算与神往深信处理。    关联标的指数具体编制决策及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网 址：http://www.csindex.com.cn/zh-CN/indices/index-detail/931476。    本基金投资于证券阛阓及期货阛阓，基金净值会因为证券及期货阛阓波动等 因素产生波动，基金净值会因为证券及期货阛阓波动等因素产生波动，投资东说念主根 据所持有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金投资中的 风险包括但不限于：阛阓风险、信用风险、流动性风险、料理风险、估值风险、 操作及技能风险、合规性风险、本基金特有风险、其他风险等。    本基金为股票型证券投资基金，预期风险与预期收益高于羼杂型证券投资基 金、债券型基金与货币阛阓基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金           招募说明书（更新） 为指数基金，投资者投资于本基金濒临追踪谬误胁制未达约定主见、指数编制机 构罢手服务、成份券停牌等潜在风险。    基金料理东说念主在此十分辅导投资者：本基金存在法律文献风险收益特征表述与 销售机构基金风险评价可能不一致的风险。    本基金法律文献投资章节关联风险收益特征的表述是基于投资规模、投资比 例、证券阛阓广泛法则等作念出的概述性态状，代表了一般阛阓情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构（包括基金料理东说念主直销机构和其他销售机构）根据相 关法律法则对本基金进行风险评价，不同的销售机构领受的评价方法也不同，因 此销售机构的风险等级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不 同，投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才智与居品风险 之间的匹配磨砺。    本基金的投资规模中包括资产维持证券，由于资产维持证券一般齐针对特定 机构投资东说念主刊行，且仅在特定机构投资东说念主规模内想法转让，该品种的流动性较差， 且典质资产的流动性较差，持有资产维持证券可能存在风险。另外，资产维持证 券还濒临提前偿还和缓期支付的风险。    本基金的投资规模中包括股指期货，投资股指期货的主要风险包括流动性风 险、期货基差风险、期货合约缓期风险、期货交割风险、期货保证金不及风险、 繁衍品杠杆风险、敌手方风险、平仓风险、无法平仓风险等。本基金可能投资流 通受限证券，可能存在流动性风险、法律风险和操作风险。    本基金基金份额分为 A、C 类，A 类基金份额收取认（申）购费；C 类基金份 额不收取认（申）购费，但计提销售服务费；A、C 类基金份额适用不同的赎回 费率。    基金料理东说念主依照恪称包袱、壮健信用、严慎勤勉的原则料理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不预示其畴昔表 现。基金料理东说念主所料理的其它基金的功绩并不组成对本基金功绩线路的保证。    投资有风险，投资东说念主在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书、 基金合同及基金居品汉典纲领等信息败露文献，并根据自身的投资目的、投资期 限、投资陶冶、资产气象等判断基金是否和投资者的风险承受才智相妥当，自主 判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。基金料理东说念主提醒 投资东说念主基金投资的“买者自夸”原则，在投资东说念主作出投资决策后，基金运营气象 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金              招募说明书（更新） 与基金净值变化引致的投资风险，由投资东说念主自行负责。    本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或卓著基金份额总额的 50%，但 在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或卓著 50%的除外。法律 法则或监管机构另有划定的，从其划定。    当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，基金料理东说念主履行相应 模范后，不错启用侧袋机制，具体详见本招募说明书“侧袋机制”等章节。侧袋 机制实施期间，基金料理东说念主将对基金简称进行非凡符号，并不办理侧袋账户的申 购赎回。请基金份额持有东说念主仔细阅读关联内容并慈祥本基金启用侧袋机制时的特 定风险。    本招募说明书所载内容截止日为 2024 年 10 月 31 日，关联财务数据和净值 线路数据截止日为 2024 年 9 月 30 日（财务数据未经审计）。本招募说明书还是 基金托管东说念主复核。 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金                                                                           招募说明书（更新）                                                      目 录 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金             招募说明书（更新）                          第一部分 引子    《英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募 说明书”或“本招募说明书”）依据《中华东说念主民共和国民法典》（以下简称“《民 法典》”）、《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、 《公开召募证券投资基金运作料理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公 开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》（以下简称“《销售办法》”）、 《公开召募证券投资基金信息败露料理办法》（以下简称“《信息败露办法》”）、 《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险料理划定》（以下简称“《流动性风 险料理划定》”）、《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》 （以下简称“《指数基金指引》”）偏激他关联划定以及《英大中证 ESG120 策 略指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。    本招募说明书陈说了本基金的投资主见、投资策略、风险、费率、料理等与 投资东说念主投资决策关联的全部必要事项，投资者在作念出投资决策前应当仔细阅读本 招募说明书。    基金料理东说念主承诺本招募说明书不存在职何伪善记录、误导性陈说或者重要遗 漏，并对其真确性、准确性、齐备性承担法律工作。本基金是根据本招募说明书 所载明的汉典恳求召募的。本基金料理东说念主莫得托福或授权任何其他东说念主提供未在本 招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。    本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督料理委员会 （以下简称“中国证监会”）注册。基金合同是约定基金合同当事东说念主之间权利、 义务的法律文献。基金投资东说念主自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有 东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的行径自己即标明其对基金合同的承认 和接受，并按照《基金法》、基金合同偏激他关联划定享有权利、承担义务。基 金投资东说念主欲了解基金份额持有东说念主的权利和义务，应详备查阅基金合同。 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金                   招募说明书（更新）                          第二部分 释义    在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 证券投资基金基金合同》及对其的任何有用校正和补充 策略指数证券投资基金托管契约》及对其的任何有用校正和补充 及对其的更新 额发售公告》 品汉典纲领》偏激更新 司法解释、行政规章以偏激他对基金合同当事东说念主有敛迹力的决定、决议、文牍等 员会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东说念主民代表大会常务委 员会第三十次会议校正，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第 十二届寰宇东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰宇东说念主民代表大会常务委员 会对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和 国证券投资基金法》及颁布机关对其常常作念出的校正 实施的《公开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》及颁布机关对其常常作念 出的校正 日实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决 定》修正的《公开召募证券投资基金信息败露料理办法》及颁布机关对其常常作念 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金                  招募说明书（更新） 出的校正 施的《公开召募证券投资基金运作料理办法》及颁布机关对其常常作念出的校正 机关对其常常作念出的校正 日实施的《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机 关对其常常作念出的校正 员会 务的法律主体，包括基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 正当登记并存续或经关联政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、事迹法东说念主、社会 团体或其他组织 机构投资者和东说念主民币及格境外机构投资者境内证券期货投云尔理办法》（包括对 其的常常校正）及关联法律法则划定，经中国证券会批准，使用来自境外的资金 进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括境外基金料理公司、交易银行、 保障公司、证券公司、期货公司、相信公司、政府投资机构、主权基金、养老基 金、慈善基金、捐赠基金、国外组织等中国证监会认同的机构 东说念主民币及格境外机构投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金 的其他投资东说念主的合称 东说念主 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金                招募说明书（更新） 办理基金份额的申购、赎回、调动、非交易过户、转托管及按时定额投资等业务 他条件，取得基金销售业务履历并与基金料理东说念主缔结了基金销售服务契约，办理 基金销售业务的机构 投资东说念主基金账户的建立和料理、基金份额登记、基金销售业务的阐述、计帐和结 算、代理披发红利、建立并看护基金份额持有东说念主名册和办理非交易过户等 构为英大基金料理有限公司或接受英大基金料理有限公司托福代为办理登记业 务的机构 料理的基金份额余额偏激变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、调动、转托管及按时定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 基金料理东说念主向中国证监会办理基金备案手续完了，并得回中国证监会书面阐述的 日历 产计帐完了，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 不得卓著 3 个月 洞开日 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金           招募说明书（更新） 范例基金料理东说念主所料理的洞开式证券投资基金登记方面的业务国法，由基金料理 东说念主、销售机构和投资东说念主共同征服 请购买基金份额的行径 请购买基金份额的行径 定的条件要求将基金份额兑换为现款的行径 告划定的条件，恳求将其持有基金料理东说念主料理的、某一基金的基金份额调动为基 金料理东说念主料理的其他基金基金份额的行径 持基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款式样，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购恳求的一种投资式样 加上基金调动中转出恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金调动中转入 恳求份额总额后的余额）卓著上一洞开日基金总份额的 10% 行进款利息、已已毕的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的量入为出 基金应收申购款偏激他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 刊（以下简称划定报刊）及《信息败露办法》划定的互联网网站（包括基金料理 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金            招募说明书（更新） 东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子败露网站），以下简称“划定网 站”）等媒介 基金份额持有东说念主服务的用度 将基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别建立代码，分别打算和公告基 金份额净值和基金份额累计净值。本基金份额类别分为 A 类基金份额和 C 类基金 份额 从本类别基金资产入彀提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额 申购用度的基金份额，称为 C 类基金份额 以合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购 与银行按时进款（含契约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、想法受 限的新股及非公开刊行股票、资产维持证券、因刊行东说念主债务爽约无法进行转让或 交易的债券以及法律法则或中国证监会划定的其他流动性受限资产，如畴昔法律 法则变动，基金料理东说念主在履行妥当模范后，可对上述流动性受限资产规模进行调 整 过支持基金份额净值的式样，将基金支持投资组合的阛阓冲击成安分拨给实践申 购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资 东说念主的正当权益不受毁伤并得到刚正对待，如畴昔法律法则变动，基金料理东说念主在履 行妥当模范后，可对前述舞动订价机制的界说进行支持 账户进行处置计帐，目的在于有用用功并化解风险，确保投资者得到刚正对待， 属于流动性风险料理用具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账 户称为侧袋账户 料理东说念主按照本基金合同约定更换的其他指数 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金        招募说明书（更新） 致公允价值存在重要不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在重要不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重要不确 定性的资产 事件，包括但不限于地震、台风、水患、失火、战役、夭厉、社会动乱、非一方 谬误情况下的电力和通讯故障、系统故障、开荒故障、汇集黑客挫折以及中国证 监会、证券/期货交易所、中国证券业协会、中国证券投资基金业协会划定的其 他情形 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金              招募说明书（更新）                    第三部分 基金料理东说念主    一、基金料理东说念主概况    公司称呼：英大基金料理有限公司    公司住所：北京市向阳区东三环中路 1 号环球金融中心西塔 22 楼 2201    办公地址：北京市向阳区东三环中路 1 号环球金融中心西塔 22 楼 2201    邮政编码：100020    法定代表东说念主：范育晖    磋商东说念主：顾诗    磋商电话：400-890-5288、010-57835666    成立期间：2012 年 8 月 17 日    批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可〔2012〕759 号    组织体式：有限工作公司（法东说念主独资）    注册成本：11.46 亿元东说念主民币    存续期间：不竭经营    二、基金料理东说念主基本情况    英大基金料理有限公司（以下简称“英大基金”）成立于 2012 年 8 月 17 日，注册成本金 11.46 亿元东说念主民币，是国网英大国外控股集团有限公司的全资子 公司。英大基金依托激动上风，坚持阛阓化发展场所，安身新发展阶段、贯彻新 发展理念，根植主业、服求实业、坚持动力特色、努力创造价值，积极构建限度、 速率、结构、质料、效益、安全“六统一”的新发展样式，悉力于于为客户提供卓 越的资产料理服务。    公司依托高效的决策机制、专科的投研团队、严谨的风控体系，2023 年先 后荣获新浪财经致意公募 25 周年评比“最具成长后劲基金公司”，2023 东方财 富风浪际会“年度后劲电商团队”，在 2023 金融业高质料发展大会暨第九届金 融企业社会工作论坛上，公司以“长远普惠金融，助力共同豪阔”的一系列实践 获评《金融企业社会工作蓝皮书（2022）》优秀案例等奖项。    限制 2024 年 9 月 30 日，本公司料理英大纯债债券型证券投资基金、英大领 先报恩羼杂型发起式证券投资基金、英大现款宝货币阛阓基金、英大国企编削主 题股票型证券投资基金、英大无邪配置羼杂型发起式证券投资基金、英大策略优 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金             招募说明书（更新） 选羼杂型证券投资基金、英大睿鑫无邪配置羼杂型证券投资基金、英大睿盛无邪 配置羼杂型证券投资基金、英大通盈纯债债券型证券投资基金、英大安惠纯债债 券型证券投资基金、英大安鑫 66 个月按时洞开债券型证券投资基金、英大智享 债券型证券投资基金、英大通惠多利债券型证券投资基金、英大踏实增强中枢一 年持有期羼杂型证券投资基金、英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金、英大 安盈 30 天滚动持有债券型发起式证券投资基金、英大安益中短债债券型证券投 资基金、英大安悦纯债债券型证券投资基金、英大中证同行存单 AAA 指数 7 天持 有期证券投资基金、英大通佑纯债一年按时洞开债券型证券投资基金、英大延福 养老主见日历 2040 三年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）、英大安旸纯债 债券型证券投资基金、英大碳中庸羼杂型证券投资基金、英大延福养老主见日历 三年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）、英大延福养老主见日历 2060 三年 持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）、英大延福养老主见日历 2045 三年持有 期羼杂型发起式基金中基金（FOF）、英大延福养老主见日历 2050 三年持有期混 合型发起式基金中基金（FOF）、英大安华纯债债券型证券投资基金、英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金、英大福鑫稳健养老主见一年持 有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）31 只洞开式证券投资基金，同期，料理数 十个特定客户资产投资组合。    基金料理东说念主与激动之间实行业务用功轨制，激动并对抗直参与基金财产的投 资运作。    三、主要东说念主员情况    乔发栋先生：董事长。自 2023 年 7 月 7 日起任职，研究生学历，博士学位， 高档司帐师。现任国网英大国外控股集团有限公司党委委员，国网英大股份有限 公司董事、总司理、党委副秘书。历任西北电网公司财务部基建财务处处长，西 安凯信实业发展有限公司副总司理、总司帐师、工会主席、党委委员，西安凯信 实业发展有限公司总司理、党委委员，英大国外相信有限工作公司固有资产料理 部主任、上海业务部总司理，英大国外相信有限工作公司总司理助理兼办公室（董 监办）主任、党组秘书、总司理助理兼风险胁制部筹备组组长，英大国外相信有 限工作公司副总司理、总司帐师、党委委员，国网英大股份有限公司副总司理、 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金              招募说明书（更新） 党委委员兼英大汇互市业保理有限公司董事长、党支部秘书，国网雄安交易保理 有限公司履行董事，英大证券有限工作公司董事，国网英大股份有限公司副总经 理、党委委员。    范育晖先生：职工董事。自 2020 年 12 月 28 日起任职，研究生学历，硕士 学位。现任英大基金料理有限公司总司理、党总支副秘书。历任中国电力相信投 资有限公司信贷部、证券部职员，天津证券营业部交易部副司理、司理，天津证 券营业部副总司理，北京证券营业部副总司理，中国电力财务有限公司债券基金 部副主任、投资银行部副主任，上海国电投资有限公司总司理，中国电力财务有 限公司监察室主任、投资银行部主任、投云尔理部主任，华北分公司总司理，英 大基金副总司理、党总支委员，英大基金料理有限公司总司理、党总支副秘书兼 英大成本料理有限公司履行董事、代行英大基金料理有限公司董事长职责。    张彤宇先生：董事，自 2019 年 8 月 25 日起任职，本科学历，硕士学位，高 级司帐师。现任国网英大股份有限公司董监部高档总监。历任东北电业料理局第 四工程公司财务科、东北电力集团公司财务部专项基金处、辽宁省电力公司财务 部资产资金处、国度电力公司财务部详尽处职员，国度电网公司财务部财务料理 处副处长、预算处副处长、金融资产料理部稽审处副处长、处长，国网资产料理 有限公司合规与风险处处长，英大国外控股集团有限公司法律合规部主任、风险 料理部主任，国网英大国外控股集团有限公司风险料理部主任、资产料理业务部 主任，国网英大股份资产料理业务部主任。    马涛先生：董事，自 2020 年 12 月 28 日起任职，研究生学历，硕士学位， 高档经济师。现任国网英大国外控股集团有限公司资产料理业务部主任。历任渤 海证券股份有限公司研究所行业研究员、广发证券股份有限公司发展研究中心行 业研究员、国网英大国外控股集团有限公司投云尔理部司理、高档司理，打算投 资部高档司理、主任助理，发展计划部主任助理，发展计划部（引战与上市工作 办公室）副主任、国网英大国外控股集团有限公司投云尔理部副主任、主任。    马筱琳女士：独处董事，自 2017 年 11 月 29 日起任职，研究生学历，硕士 学位，高档经济师。历任首钢公司自动化研究所技能贸易翻译，中国国外贸易中 心料理部部门司理，中国国外期货经纪有限公司国酬酢易员、客户司理，中国工 商银行总行投资银行部、投行研究中心副处长、研究发展部资深司理。在银监会 法则部借调期间，从事我国资产证券化法则轨制的研究，参与完成我国首个资产 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金              招募说明书（更新） 证券化试点法则的编制与发布等关联工作。    贺强先生：独处董事，自 2020 年 12 月 28 日起任职，本科学历，学士学位， 说明注解。现任中央财经大学金融学院说明注解、证券期货研究所长处。恒久从事金融与 证券的教导和研究工作，具有深厚的金融表面功底和丰富的成本阛阓实践陶冶。 先后发表论文、论著 500 余篇，国度级、省部级与其他课题 20 余项，出版专著、 课本 50 余部。参与了寰宇东说念主大财经委《证券法》《基金法》的起草与修改工作。    宋国良先生：独处董事，自 2020 年 12 月 28 日起任职，研究生学历，经济 学博士。现任对外经济贸易大学金融学院说明注解、对外经济贸易大学金融居品与投 资研究中心主任。曾任司法部中国讼师事务中心讼师，瑞士信贷第一波士顿投资 银行中国业务副总裁，中国金融学院副说明注解等职务。    松芙蓉女士：监事会主席，自 2020 年 12 月 28 日起任职，本科学历，学士 学位，正高档司帐师。现任国网英大国外控股集团有限公司总司帐师、党委委员。 历任贵州省电力建造第一工程公司财务部出纳、核算主管，贵州省电力公司财务 资产部资金、电价主管；贵州省贵阳市北供电局电费室主任，长安保障经纪有限 公司财务部财务主管；国度电网东说念主寿保障公司筹备组财务司帐小组组员；英大泰 和东说念主寿保障股份有限公司财务司帐部财务料理处处长、财务司帐部主任助理；英 大国外控股集团有限公司财务资产部职员、主任助理，国网英大国外控股集团有 限公司财务资产部主任助理、审计部主任助理、审计部副主任、审计部主任、风 险料理部主任，国网英大国外控股集团有限公司副总审计师兼审计部、风险料理 部主任等职务。    李婷女士：职工监事，自 2020 年 12 月 28 日起任职，研究生学历，硕士学 位。现任英大基金料理有限公司基金运营部总司理。曾任职英大证券打算财务部 预算料理、司帐核算，英大基金运营部资金计帐、TA、基金司帐，详尽料理部财 务负责东说念主、副总司理兼财务负责东说念主、副总司理，基金运营部副总司理、总司理、 风险料理部总司理等职务。    李莉女士：职工监事，自 2022 年 8 月 3 日起任职，本科学历，学士学位。 现任英大基金料理有限公司东说念主力资源部副主任。曾任武汉吉隆过滤集团阛阓部市 场内政、主管，泰康东说念主寿湖北分公司营销服务部代理东说念主、业务主任、兼职讲师， 泰康东说念主寿总公司职工福利打算事迹部职场营销组长，泰康养老总公司东说念主力资源部 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金              招募说明书（更新） 培训料理、招聘、职工关系、薪酬福利，英大财险北京分公司东说念主事行政部薪酬福 利、绩效窥伺、东说念主资板块负责东说念主，英大基金料理有限公司详尽料理部（董监办） 薪酬绩效、主任助理、东说念主力资源部主任助理等职务。    范育晖先生：总司理，自 2020 年 1 月 7 日起任职，研究生学历，硕士学位。 兼任英大基金料理有限公司职工董事、党总支副秘书。历任中国电力相信投资有 限公司信贷部、证券部职员，天津证券营业部交易部副司理、司理，天津证券营 业部副总司理，北京证券营业部副总司理，中国电力财务有限公司债券基金部副 司理、投资银行部副主任，上海国电投资有限公司总司理，中国电力财务有限公 司监察室主任、投资银行部主任、投云尔理部主任，华北分公司总司理，英大基 金副总司理、党总支委员，英大基金料理有限公司总司理、党总支副秘书兼英大 成本料理有限公司履行董事，代行英大基金料理有限公司董事长职责。    岳喜伟先生：副总司理，自 2020 年 12 月 8 日起任职，研究生学历，博士学 位。现兼任英大基金料理有限公司财务负责东说念主、党总支委员、深圳分公司总司理。 历任中共山东省委党校《信息与汉典》裁剪部裁剪，国度电网公司金融资产料理 部合规与风险处四级职员，国网资产料理有限公司合规与风险处四级职员，英大 国外控股集团有限公司风险料理部四级职员，国网英大国外控股集团有限公司风 险料理部高档司理、风险料理部总监、风险料理部主任助理、审计部主任助理、 审计部副主任，英大基金料理有限公司总司理助理兼财务总监，英大基金料理有 限公司总司理助理兼财务总监、居品阛阓部总司理、工会主席，英大基金料理有 限公司副总司理兼财务负责东说念主、居品阛阓部总司理、工会主席。    张大铮先生：副总司理，自 2020 年 12 月 8 日起任职，研究生学历，硕士学 位。现兼任英大基金料理有限公司党总支委员、基金司理、北京分公司总司理。 历任中银国外证券有限工作公司高档分析员，中国国外金融有限公司固定收益部 副总司理、资产料理部副总司理，摩根士丹利华鑫基金料理有限公司助理总司理、 固定收益投资部总监，民生基金料理有限公司（筹）副总裁，英大基金料理有限 公司总司理助理（投资总监）兼固定收益部总司理、基金司理，英大基金料理有 限公司副总司理兼固定收益部总司理、基金司理。    党晶先生：副总司理，自 2022 年 3 月 11 日起任职，研究生学历，博士学位。 现兼任英大基金料理有限公司党总支委员，北京英大成本料理有限公司履行董 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金              招募说明书（更新） 事。历任国网资产料理有限公司发展计划部职员，国网英大国外控股集团有限公 司投云尔理部高档主管、司理，深圳英大成本料理有限公司动力及军工部副总经 理（主理工作）、总司理，英大基金料理有限公司互联网金融部、销售服务部、 机构业务部（电交易务部）、专户投资部总司理，北京英大成本料理有限公司总 司理，英大基金料理有限公司总司理助理兼机构业务部总司理，总司理助理，总 司理助理兼渠说念业务部总司理，总司理助理、代行北京英大成本料理有限公司总 司理职责、代行合规负责东说念主职责，副总司理兼英大基金料理有限公司北京分公司 总司理、深圳分公司总司理。    刘康喜先生：督察长。自 2019 年 10 月 14 日起任职，研究生学历，硕士学 位。现兼任英大基金料理有限公司党总支委员、北京英大成本料理有限公司监事。 曾任职于中共北京市怀柔区纪委、监察局，北京市法律援助中心，中国证监会北 京监管局，英大基金料理有限公司监察稽核部副总司理（主理工作）、监察稽核 部总司理、督察长兼监察稽核部总司理。    张媛女士，博士学位，研究生学历。历任中国国外期货有限公司资产料理部 高档量化策略研究员、投资司理助理。2016 年 9 月加入英大基金料理有限公司， 历任公司权益投资部基金司理助理、基金司理。现任公司权益投资部总司理助理、 基金司理，料理英大策略优选羼杂型证券投资基金、英大睿盛无邪配置羼杂型证 券投资基金、英大国企编削主题股票型证券投资基金、英大中证 ESG120 策略指 数证券投资基金、英大碳中庸羼杂型证券投资基金。    公司的公募基金权益业务投资决策委员会成员姓名及职务如下：    主任委员：党晶    一般委员：刘家睿、石茜虹、刘宇斌、张媛、邵楠    秘    书：鱼翔    上述东说念主员之间无嫡支属关系。    四、基金料理东说念主的权利和义务    根据《基金法》、《运作办法》偏激他关联法律法则，基金料理东说念主的权利包 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金        招募说明书（更新） 括但不限于：    （1）照章召募资金；    （2）自《基金合同》成功之日起，根据法律法则和《基金合同》独处运用 并料理基金财产；    （3）依照《基金合同》收取基金料理费以及法律法则划定或中国证监会批 准的其他用度；    （4）销售基金份额；    （5）按照划定召集基金份额持有东说念主大会；    （6）依据《基金合同》及关联法律划定监督基金托管东说念主，如以为基金托管 东说念主违反了《基金合同》及国度关联法律划定，应呈报中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益；    （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；    （8）采用、更换基金销售机构，对基金销售机构的关联行径进行监督和处 理；    （9）担任或托福其他妥当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并得回《基金合同》划定的用度；    （10）依据《基金合同》及关联法律划定决定基金收益的分拨决策；    （11）在《基金合同》约定的规模内，断绝或暂停受理申购、赎回与调动申 请；    （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司诈骗激动权利，为基金的利 益诈骗因基金财产投资于证券所产生的权利；    （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；    （14）以基金料理东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益诈骗诉讼权利或者 实施其他法律行径；    （15）采用、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为 基金提供服务的外部机构；    （16）在妥当关联法律、法则的前提下，制订和支持关联基金认购、申购、 赎回、调动、按时定额投资和非交易过户等的业务国法；    （17）法律法则及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他权利。 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金         招募说明书（更新）    根据《基金法》、《运作办法》偏激他关联法律法则，基金料理东说念主的义务包 括但不限于：    （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；    （2）办理基金备案手续；    （3）自《基金合同》成功之日起，以壮健信用、严慎勤勉的原则料理和运 用基金财产；    （4）配备敷裕的具有专科履历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的经营式样料理和运作基金财产；    （5）建立健全里面风险胁制、监察与稽核、财务料理及东说念主事料理等轨制， 保证所料理的基金财产和基金料理东说念主的财产互相独处，对所料理的不同基金分别 料理，分别记账，进行证券投资；    （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他关联划定外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产；    （7）照章接受基金托管东说念主的监督；    （8）采取妥当合理的措施使打算基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法妥当《基金合同》等法律文献的划定，按关联划定打算并公告基金净值信息， 确定基金份额申购、赎回的价钱；    （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐禀报；    （10）编制季度、中期和年度基金禀报；    （11）严格按照《基金法》、《基金合同》偏激他关联划定，履行信息败露 及禀报义务；    （12）保守基金交易高明，不浮现基金投资打算、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》偏激他关联划定另有划定外，在基金信息公开败露前应予秘籍，不 向他东说念主浮现；    （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分拨决策，实时向基金份额持有 东说念主分拨基金收益；    （14）按划定受理申购与赎回恳求，实时、足额支付赎回款项；    （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他关联划定召集基金份额持有东说念主 大会或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会； 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金         招募说明书（更新）    （16）按划定保存基金财产料理业务行径的司帐账册、报表、记录和其他相 关汉典不低于法律法则划定的最低期限；    （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或汉典在划定期间发出，而且 保证投资者巧合按照《基金合同》划定的期间和式样，随时查阅到与基金关联的 公开汉典，并在支付合理成本的条件下得到关联汉典的复印件；    （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、 变现和分拨；    （19）濒临闭幕、照章被肃清或者被照章宣告破产时，实时禀报中国证监会 并文牍基金托管东说念主；    （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东说念主正当 权益时，应当承担补偿工作，其补偿工作不因其退任而受命；    （21）监督基金托管东说念主按法律法则和《基金合同》划定履行我方的义务，基 金托管东说念主违反《基金合同》酿成基金财产损失机，基金料理东说念主应为基金份额持有 东说念主利益向基金托管东说念主追偿；    （22）当基金料理东说念主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理关联基 金事务的行径承担工作；    （23）以基金料理东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益诈骗诉讼权利或实施其 他法律行径；    （24）基金料理东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可 成功，基金料理东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利 息在基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东说念主；    （25）履行成功的基金份额持有东说念主大会的决议；    （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；    （27）法律法则及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他义务。    五、基金料理东说念主承诺 建立健全的里面胁制轨制，采取有用措施，珍摄违反《中华东说念主民共和国证券法》 行径的发生； 法》的行径，并承诺建立健全的里面风险胁制轨制，采取有用措施，珍摄下列行 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金          招募说明书（更新） 为的发生：    （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；    （2）不刚正地对待其料理的不同基金财产；    （3）利用基金财产为基金份额持有东说念主之外的第三东说念主牟取利益；    （4）向基金份额持有东说念主违纪承诺收益或者承担损失；    （5）将基金用于下列投资或者行径：    基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主偏激控股激动、实践 胁制东说念主或者与其有重要横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他重要关联交易的，应当妥当基金的投资主见和投资策略，谨守基金份 额持有东说念主利益优先原则，防守利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照阛阓刚正合理价钱履行。关联交易必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律 法则赐与败露。重要关联交易应提交基金料理东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的独处董事通过。基金料理东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。    法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金料理东说念主履 行妥当模范后，本基金投资不再受关联限制或按变更后的划定履行。 家关联法律、法则及行业范例，壮健信用、勤勉尽责，不从事以下行径：    （1）越权或违纪经营；    （2）违反基金合同或托管契约；    （3）挑升毁伤基金份额持有东说念主或其他基金关联机构的正当权益；    （4）在向中国证监会报送的汉典中公私分明；    （5）断绝、干豫、阻滞或严重影响中国证监会照章监管；    （6）粗糙包袱、浪掷权力； 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金        招募说明书（更新）    （7）浮现在职职期间明察的关联证券、基金的交易高明、尚未照章公开的 基金投资内容、基金投资打算等信息；    （8）除按本公司轨制进行基金运作投资外，平直或迤逦进行其他股票投资；    （9）协助、接受托福或以其他任何体式为其他组织或个东说念主进行证券交易；    （10）违反证券交易风景业务国法，利用对敲、倒仓等妙技驾御阛阓价钱， 扯后腿阛阓递次；    （11）贬损同行，以提高我方；    （12）在公开信息败露和告白中挑升含有伪善、误导、诈骗因素；    （13）以不朴直妙技谋求业务发展；    （14）有悖社会公德，毁伤证券投资基金东说念主员形象；    （15）其他法律、行政法则拦阻的行径。    （1）依照关联法律、法则和基金合同的划定，本着严慎的原则为基金份额 持有东说念主谋取最大利益；    （2）不利用职务之便为我方、受雇东说念主或任何局外人谋取利益；    （3）不浮现在职职期间明察的关联证券、基金的交易高明以及尚未照章公 开的基金投资内容、基金投资打算等信息；    （4）不以任何体式为其他组织或个东说念主进行证券交易。    六、基金料理东说念主的风险料理和里面胁制体系    （1）确保正当合规经营；    （2）防守和化解风险；    （3）提高经营效率；    （4）保护投资者和激动的正当权益。    （1）建立健全公司组织架构；    （2）成立监察稽核功能的泰斗性和独处性；    （3）加强内控培训，培养全体职工的风险料理刚烈和监察文化；    （4）制定职工行径范例和规律模范；    （5）建立岗亭分离轨制； 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金        招募说明书（更新）    （6）建立危急处理和可怜收复打算。    （1）全面性原则：公司风险料理必须覆盖公司的扫数部门和岗亭，渗入各 项业务过程和业务门径；    （2）独处性原则：公司各机构、部门和岗亭职责应当保持相对独处，公司 基金财产、自有资产、其他资产的运作应当分离；    （3）互相制约原则：公司及各部门在里面组织结构的想象上要形成一种相 互制约机制，建立不同岗亭之间的制衡体系；    （4）定性和定量相勾搭原则：建立完备的风险料理规划体系，使风险料理 更具客不雅性和操作性；    （5）防火墙原则：基金财产、公司自有资产、其他资产的运作应当严格分 开并独处核算。    （1）里面胁制的组织架构 规性进行查验和评估；实时发现公司经营过程中存在的问题及不范例的行径和事 项，按照公司划定的划定赐与记录、评估及禀报；对公司监察稽核轨制的有用性 进行评价；监督公司的财务气象，审查公司的财务报表，评估公司的财务线路， 保证公司的财务运作妥当法律的要乞降通行的司帐模范；对公司风险料理轨制进 行评价，起草公司风险料理政策，对公司风险料理轨制的实施进行查验，评估公 司风险料理气象；董事会授予的其他权力。 对公司经营料理和运营过程中存在的风险隐患或出现的风险问题进行料理和控 制。风险胁制委员会的主要职责为：听取公司运营料理各业务条线的业务文牍， 对公司各业务条线存在的风险事项进行计划并淡薄惩处意见建议，率领、协斡旋 监督各职能部门和各业务条线开展风险胁制工作；制订关联风险胁制政策，审批 风险胁制进攻进程和风险敞口料理体系，并与公司合座业务发展政策和风险承受 才智相一致；识别公司各项业务所波及的各样重要风险，对重要事件、重要决策 和进攻业务进程的风险进行评估，制定重要风险的惩处决策；识别和评估新址品、 新业务的新增风险，并制定胁制措施；要点慈祥内控机制薄弱门径和可能给公司 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金         招募说明书（更新） 带来重要损失的事件，淡薄胁制措施和惩处决策；根据公司风险胁制总体策略和 各职能部门与业务单元职责单干，组织实施风险应答决策。 责制定投资的投资主见、总体打算、投资策略等重要事项的决策，确定对基金经 理/投资司理的授权，审批卓著基金司理/投资司理投资权限的投资打算。投资决 策委员会由公募基金投资决策委员会和私募资产料理业务投资决策委员会组成。 公募基金投资决策委员会包括公募基金固收业务投资决策委员会、公募基金权益 业务投资决策委员会、公募基金 FOF 业务投资决策委员会，分别是公司公募基金 固收业务投云尔理、公募基金权益业务投云尔理、公募基金 FOF 业务投云尔理的 最高决策机构。私募资产料理业务投资决策委员会是公司私募资产料理业务的最 高决策机构。 本起点，刚正对待全体投资东说念主。督察长的主要职责为：对公司经营和料理、基 金运作遵规称职、风险胁制情况进行里面监控和查验；对公司各项轨制的正当合 规性及公司里面胁制轨制的履行情况进行监控和查验；就以上监控和查验中发现 的问题向经营层通报并淡薄整改和处理意见；按时向董事会提交工作禀报；审核 监察稽核部的工作禀报。 合规、风险胁制的部门，依照国度关联法律法则、监管精神和公司关联规章轨制 所划定的职责、权限、方法和模范独处开展工作，负责对公司各部门和全体职工 的监察稽核工作。监察稽核部独处于其它部门，对督察长负责，在督察长沟通下 进行监察稽核工作。风险料理部门独处于业务体系文牍旅途，在督察长沟通下进 行风险胁制工作。风险料理部门对公司的风险胁制承担独处评估、监控、查验和 禀报职责。风险料理部门在其权限和职责规模内，在公司经营运作和投云尔理的 各个阶段、各个方面和各个门径上负责风险胁制工作的具体实施。    （2）里面胁制的原则    公司的里面胁制谨守以下原则： 级东说念主员，并涵盖到决策、履行、监督、反馈等各个门径； 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金         招募说明书（更新） 内控轨制的有用履行； 持高度的独处性和泰斗性，负责对公司各部门风险胁制工作进行稽核和查验； 济效益，以合理的胁制成本达到最好的里面胁制效果。    公司制订里面胁制轨制谨守以下原则： 划定； 的空缺或罅隙； 发点； 经营政策、经营方针、经营理念等表里部环境的变化进行实时的修改或完善。    （3）里面风险胁制措施    建立科学合理、胁制严实、运行高效的里面胁制体系和完善的里面胁制轨制。 公司成立以来，根据中国证监会的要求，建立了科学合理的档次分明的内控组织 架构、胁制模范和胁制措施以及胁制职责在内的运行高效、严实的里面胁制体系。 通过束缚地对里面胁制轨制进行修改，公司已初步形成了较为完善的里面胁制制 度。    建立健全了料理轨制和业务规章：公司建立了包括风险料理轨制、投云尔理 轨制、基金司帐轨制、信息败露轨制、监察稽核轨制、信息技能料理轨制、公司 财务轨制等基本料理轨制以及包括岗亭建立、岗亭职责、操作进程手册在内的业 务进程、规章等，从基本料理轨制和业务进程上进行风险胁制。    建立了岗亭分离、互相制衡的内控机制：公司在岗亭建立上采取了严格的分 离轨制，已毕了基金投资与交易，交易与计帐，公司司帐与基金司帐等业务岗亭 的分离轨制，形成了不同岗亭之间的互相制衡机制，从岗亭建立上减少和防守操 作及操守风险。    建立健全了岗亭工作制：公司通过建立健全了岗亭工作制使每位职工齐能明 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金        招募说明书（更新） 确我方的岗亭职责和风险料理工作。    构建风险料理系统：公司通过建立风险评估、预警、禀报和胁制以及监督程 序，并经过妥当的胁制进程，按时或实时对风险进行评估、预警、监督，从而确 认、评估和预警与公司料理及基金运作关联的风险，通过顺畅的禀报渠说念，对风 险问题进行层层监督、料理、胁制，使部门和料理层实时把持风险气象并快速作念 出风险胁制决策。建立自动化监督胁制系统：公司启用了电子化投资、交易系统， 对投资比例进行限制，将有用地珍摄合规性运作风险和操作风险。    使用数目化的风险料理妙技：领受数目化、技能化的风险胁制妙技，建立数 量化的风险料理模子，以便公司实时采取有用的措施，对风险进行分散、袒护和 胁制，尽可能减少损失。    提供敷裕的培训：制定了齐备的培训打算，为扫数职工提供敷裕和妥当的培 训，使员用具有较高的职业水准，从培养职业化专科高兴队伍角度胁制职业化问 题带来的风险。    基金料理东说念主承诺以上对于里面胁制的败露真确、准确；    基金料理东说念主承诺根据阛阓变化和公司发展束缚完善里面胁制体系和里面控 制轨制。 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金                   招募说明书（更新）                    第四部分 基金托管东说念主    一、基金托管东说念主基本情况    （一）基金托管东说念主概况    称呼：中国邮政储蓄银行股份有限公司（简称：中国邮政储蓄银行）    住所：北京市西城区金融大街 3 号    办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 A 座    法定代表东说念主：刘建军    成立期间：2007 年 3 月 6 日    组织体式：股份有限公司    注册成本：991.61 亿元东说念主民币    存续期间：不竭经营    批准设立机关及批准设立文号：中国银监会银监复〔2006〕484 号    基金托管履历批文及文号：证监许可〔2009〕673 号    磋商东说念主：马强    磋商电话：010－68857221    经营规模：接管公众进款；披发短期、中期、恒久贷款；办理国表里结算； 办理单子承兑和贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务； 提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱服务；经中 国银行业监督料理机构等监管部门批准的其他业务。    经国务院同意并经中国银行业监督料理委员会批准，中国邮政储蓄银行有限 工作公司（成立于 2007 年 3 月 6 日）于 2012 年 1 月 21 日照章合座变更为中国 邮政储蓄银行股份有限公司。中国邮政储蓄银行股份有限公司照章承继原中国邮 政储蓄银行有限工作公司全部资产、欠债、机构、业务和东说念主员，照章承担和履行 原中国邮政储蓄银行有限工作公司在关联具有法律服从的合同或契约中的权利、 义务，以及相应的债权债务关系和法律工作。中国邮政储蓄银行股份有限公司坚 持服务“三农”、服务中小企业、服务城乡住户的大型零卖交易银行定位，阐发 邮政汇集上风，强化里面胁制，合规稳健经营，为苍劲城乡住户及企业提供优质 金融服务，已毕激动价值最大化，维持国民经济发展和社会越过。 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金                招募说明书（更新）    （二）主要东说念主员情况    中国邮政储蓄银行股份有限公司总行设托管业务部，下设资产托管处、居品 料理处、风险料理处、运营料理处、运营一处等处室。现有职工 93 东说念主，全部员 工领有大学本科以上学历，具备丰富的托管服务陶冶。    （三）托管业务经营情况 行业监督料理委员会联合批准，得回证券投资基金托管履历，是我国第 16 家托 管银行。2012 年 7 月 19 日，中国邮政储蓄银行经中国保障业监督料理委员会批 准，得回保障资金托管履历。中国邮政储蓄银行坚持以客户为中心、以服务为基 础的经营理念，依托专科的托管团队、无邪的托管业务系统、范例的托管料理制 度、健全的内控体系、运作高效的业务处理模式，为苍劲基金份额持有东说念主和宽广 资产料理机构提供安全、高效、专科、全面的托管服务，并得回了合营伙伴一致 好评。    限制 2024 年 9 月 30 日，中国邮政储蓄银行托管的证券投资基金共 403 只。 于今，中国邮政储蓄银行已形成涵盖证券投资基金、证券期货经营机构私募资产 料理打算、相信打算、银行高兴居品、保障资金、保障资产料理打算、私募投资 基金等多种资产类型的托管居品体系。    二、基金托管东说念主的里面胁制轨制    （一）里面胁制主见    看成基金托管东说念主，中国邮政储蓄银行严格征服国度关联托管业务的法律法 规、行业监管规章和行内关联料理划定，称职经营、范例运作、严格监察，确保 业务的稳健运行，保证基金财产的安全齐备，确保关联信息的真确、准确、齐备、 实时，保护基金份额持有东说念主的正当权益。    （二）里面胁制组织结构    中国邮政储蓄银行设有风险料理委员会，负责全行风险料理与里面胁制工 作，对托管业务风险胁制工作进行查验率领。托管业务部专门建立里面风险胁制 处室，配备专职内控监督东说念主员负责托管业务的内控监监工作，具有独处诈骗监督 稽核的工作权力和才智。    （三）里面胁制轨制及措施    托管业务部具备系统、完善的轨制胁制体系，建立了料理轨制、胁制轨制、 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金         招募说明书（更新） 岗亭职责、业务操作进程，不错保证托管业务的范例操作和成功进行；业务东说念主员 具备从业履历；业务料理严格实行复核、审核、查验轨制，授权工作实行麇集控 制，业务钤记按规程看护、存放、使用，账户汉典严格看护，制约机制严格有用； 业务操作区专门建立，阻滞料理，实施音像监控；业务信息由专职信息败露东说念主员 负责，珍摄泄密；业求已毕自动化操作，珍摄东说念主为事故的发生，技能系统齐备、 独处。    三、基金托管东说念主对基金料理东说念主运作基金进行监督的方法和模范    （一）监督方法    依照《基金法》偏激配套法则和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运 作。严格按照现行法律法则以及基金合同划定，对基金料理东说念主运作基金的投资比 例、投资规模、投资组合等情况进行监督，对犯警违游记径实时赐与风险辅导， 要求其限期纠正，同期禀报中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清 算和核算服务门径中，对基金料理东说念主发送的投资指示、基金料理东说念主对各基金用度 的提取与开支情况进行查验监督。    （二）监督进程 行例行监控，发现投资比例超标等特地情况，向基金料理东说念主发出版面文牍，与基 金料理东说念主进行情况核实，督促其纠正，并实时禀报中国证监会。 交易敌手等内容进行正当合规性监督。 进行解释或举证，要求限期纠正，并实时禀报中国证监会。 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金             招募说明书（更新）                   第五部分 关联服务机构    一、销售机构    称呼：英大基金料理有限公司    公司住所：北京市向阳区东三环中路 1 号环球金融中心西塔 22 楼 2201    办公地址：北京市向阳区东三环中路 1 号环球金融中心西塔 22 楼 2201    邮政编码：100020    法定代表东说念主：范育晖    成立期间：2012 年 8 月 17 日    批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可〔2012〕759 号    组织体式：有限工作公司（法东说念主独资）    注册成本：11.46 亿元东说念主民币    存续期间：不竭经营    电话：（010）57835666，400-890-5288    传真：（010）59112222    磋商东说念主：顾诗    网址：www.ydamc.com    （1）和讯信息科技有限公司    地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室    法定代表东说念主：章知方    客户服务电话：400-920-0022    网址:www.hexun.com    （2）浙江同花顺基金销售有限公司    注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室    法定代表东说念主：吴强    网址：www.5ifund.cn    （3）民商基金销售（上海）有限公司    地址：上海市黄浦区龙华东路 868 号 2208 室 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金                招募说明书（更新）    法定代表东说念主：孙莹    客户服务电话：021-50206003    网址：www.msftec.com    （4）北京度小满基金销售有限公司    地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室    法定代表东说念主：盛超    客服电话：95055-4    网址：www.duxiaomanfund.com    （5）深圳众禄基金销售股份有限公司    地址：广东省深圳市罗湖区笋岗街说念笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四 层 12-13 室    法定代表东说念主：薛峰    客服电话：4006-788-887    网址：www.zlfund.cn    （6）上海天天基金销售有限公司    地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 楼二层    法定代表东说念主：其实    客户服务电话：400-181-8188    网址：www.1234567.com.cn    （7）上海好买基金销售有限公司    地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元    法定代表东说念主：陶怡    客户服务电话：400-700-9665    网址：www.ehowbuy.com    （8）上海长量基金销售有限公司    地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室    法定代表东说念主：张跃伟    客户服务电话：400-820-2899    网址：www.erichfund.com    （9）上海利得基金销售有限公司 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金                       招募说明书（更新）     地址：中国（上海）解放贸易试验区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室     法定代表东说念主：李兴春     客户服务电话：400-032-5885     网址：www.leadfund.com.cn     （10）嘉实资产料理有限公司     地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层 710 号     法定代表东说念主：张峰     客户服务电话：400-021-8850     网址：www.harvestwm.cn     （11）北京创金启富基金销售有限公司     地址：北京市丰台区金泽路 161 号 1 号楼-4 至 43 层 101 内 3 层 09A     法定代表东说念主：梁蓉     客户服务电话：010-66154828     网址：www.5irich.com     （12）宜信普泽（北京）基金销售有限公司     地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 12 层 01D、02A—02F、03A—03C     法定代表东说念主：汤蕾     客户服务电话：400-609-9200     网址：www.yixinfund.com     （13）北京中植基金销售有限公司     地址：北京市北京经济技能开发区宏达北路 10 号五层 5122 室     法定代表东说念主：武建华     客户服务电话：400-8180-888     网址：www.zzfund.com     （14）北京汇成基金销售有限公司     地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2     法定代表东说念主：王伟刚     客户服务电话：400-619-9059     网址：www.hcfunds.com 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金               招募说明书（更新）    （15）一说念资产（深圳）基金销售有限公司    地址：深圳市前海深港合营区南山街说念兴海正途 3046 号香江金融大厦 2111    法定代表东说念主：吴雪秀    客户服务电话：400-001-1566    网址：www.yilucaifu.com    （16）北京新浪仓石基金销售有限公司    地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2 地块 新浪总部科研楼 5 层 518 室    法定代表东说念主：李柳娜    客户服务电话：010-62675369    网址：www.xincai.com    （17）上海联泰基金销售有限公司    地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室    法定代表东说念主：尹彬彬    客户服务电话：400-118-1188    网址：www.66liantai.com    （18）泰信资产基金销售有限公司    地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206    法定代表东说念主：彭浩    客户服务电话：400-004-8821    网址：www.taixincf.com    （19）上海基煜基金销售有限公司    地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元    法定代表东说念主：王翔    客户服务电话：400-820-5369    网址：www.jiyufund.com.cn    （20）上海陆金所基金销售有限公司    地址：中国（上海）解放贸易试验区源深路 1088 号 7 层（实践楼层 6 层）    法定代表东说念主：陈祎彬    客户服务电话：400-821-9031 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金                    招募说明书（更新）    网址：www.lufunds.com    （21）珠海盈米基金销售有限公司    地址：珠海市横琴新区琴朗说念 91 号 1608、1609、1610 办公    法定代表东说念主：肖雯    客户服务电话：020-89629066    网址：www.yingmi.cn    （22）京东肯特瑞基金销售有限公司    地址：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号楼 4 层 1-7-2    法定代表东说念主：邹保威    客户服务电话：400-098-8511    网址：kenterui.jd.com    （23）北京雪球基金销售有限公司    地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室    法定代表东说念主：李楠    客户服务电话：400-159-9288    网址：danjuanfunds.com    （24）宁波银行股份有限公司    地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号    法定代表东说念主：陆华裕    客户服务电话：95574    网址：www.nbcb.com.cn    （25）中国星河证券股份有限公司    地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101    法定代表东说念主：王晟    客户服务电话：95551    网址：www.chinastock.com.cn    （26）招商证券股份有限公司    地址：深圳市福田区福田街说念福华一说念 111 号    法定代表东说念主：霍达    客户服务电话：95565 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金                招募说明书（更新）     网址：www.newone.com.cn     （27）天风证券股份有限公司     地址：武汉东湖新技能开发区高新正途 446 号天风证券大厦 20 层楼     法定代表东说念主：庞介民     客服电话：95391     网址：www.tfzq.com     （28）东海证券股份有限公司     地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 楼     法定代表东说念主：王文卓     客服电话：95531     网址：www.longone.com.cn     （29）中信证券股份有限公司     地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号不凡期间广场（二期）北座     法定代表东说念主：张佑君     客户服务电话：95548     网址：www.cs.ecitic.com     （30）中信证券（山东）有限工作公司     地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001     法定代表东说念主：肖海峰     客户服务电话：95548     网址：sd.citics.com     （31）中信期货有限公司     地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号不凡期间广场（二期）北座 13 层     法定代表东说念主：窦长宏     客户服务电话：400-990-8826     网址：www.citicsf.com     （32）中信证券华南股份有限公司     注册地址：广州市河汉区临江正途 395 号 901 室（部位：自编 01），1001 室 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金               招募说明书（更新）    法定代表东说念主：陈可可    客户服务电话：95548    网址：www.gzs.com.cn    （33）中信建投证券股份有限公司    地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼    法定代表东说念主：王常青    客户服务电话：95587/4008-888-108    网址：www.csc108.com    （34）开源证券股份有限公司    地址：陕西省西安市高新区锦业路 1 号齐市之门 B 座 5 层    法定代表东说念主：李刚    客户服务电话：95325    网址：www.kysec.cn    （35）英大证券有限工作公司    地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层    法定代表东说念主：段光明    客户服务电话：4000188688    网址：www.ydsc.com.cn    （36）东方资产证券股份有限公司    地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国外总部城 10 栋楼    法定代表东说念主：戴彦    客户服务电话：95357    网址：www.xzsec.com    （37）诚通证券股份有限公司    地址：北京市向阳区东三环北路 27 号楼 12 层    法定代表东说念主：张威    客户服务电话：95399    网址：www.cctgsc.com.cn    （38）诺亚正行基金销售有限公司    地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金                招募说明书（更新）    法定代表东说念主：吴卫国    客户服务电话：400-821-5399    网址：www.noah-fund.com    （39）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司    地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室    法定代表东说念主：王珺    客户服务电话：4000-766-123    网址：www.fund123.cn    （40）海通证券股份有限公司    地址：上海市广东路 689 号    法定代表东说念主：周杰    客户服务电话：95553    网址：www.htsec.com    （41）国金证券股份有限公司    地址：成齐市青羊区东城根上街 95 号    法定代表东说念主：冉云    客户服务电话：95310    网址：www.gjzq.com.cn    （42）招商银行股份有限公司（招赢通）    地址：深圳市福田区深南正途 7088 号招商银行大厦    法定代表东说念主：缪建民    客户服务电话：95555    网址：www.cmbchina.com    （43）中国东说念主寿保障股份有限公司    地址：北京市西城区金融大街 16 号    法定代表东说念主：白涛    客户服务电话：95519    网址：www.e-chinalife.com    （44）上海攀赢基金销售有限公司    地址：中国（上海）解放贸易试验区银城路 116、128 号 7 层（口头楼层， 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金             招募说明书（更新） 实践楼层 6 层）03 室    法定代表东说念主：郑新林    客户服务电话：    网址：www.pytz.cn    基金料理东说念主可根据关联法律、法则的要求，采用妥当要求的机构代理销售本 基金，并实时公告。    二、登记机构    称呼：英大基金料理有限公司    住所：北京市向阳区环球金融中心西塔 22 楼 2201    法定代表东说念主：范育晖    办公地址：北京市向阳区环球金融中心西塔 22 楼 2201    电话：010-57835666，400-890-5288    传真：010-59112222    磋商东说念主：王旭    三、出具法律意见书的讼师事务所    称呼：北京市君泽君讼师事务所    住所：北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 11 层    负责东说念主：李云波    电话：010-66523388    传真：010-66523399    承办讼师：严夕全、王若琳    四、审计基金财产的司帐师事务所    称呼：毕马威华振司帐师事务所（非凡普通合伙）    办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层    负责东说念主：邹俊    电话：010-85085000    传真：010-85185111    承办注册司帐师：龚凯、张一帆 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金                   招募说明书（更新）                    第六部分 基金的召募    本基金由基金料理东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信 息败露办法》、基金合同偏激他关联划定召募，并经中国证监会 2021 年 6 月 21 日证监许可〔2021〕2087 号文准予注册。    本基金为契约型洞开式基金。基金存续期限为不按时。召募期自 2021 年 12 月 20 日至 2022 年 3 月 14 日。经毕马威华振司帐师事务所（非凡普通合伙）验 资，按照每份基金份额面值东说念主民币 1.00 元打算，召募的基金份额及利息转份额 共计 208,056,682.51 份基金份额，有用认购户数为 301 户。 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金              招募说明书（更新）                 第七部分 基金合同的成功    一、基金备案的条件    本基金《基金合同》于 2022 年 3 月 15 日肃穆成功。自《基金合同》成功日 起，本基金料理东说念主肃穆入手料理本基金。    二、基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和资产限度    《基金合同》成功后，贯串 20 个工作日出现基金份额持有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金料理东说念主应当在按时禀报中赐与 败露；贯串 60 个工作日出现前述情形的，基金料理东说念主应当于 10 个工作日内向中 国证监会禀报并淡薄惩处决策，如不竭运作、调动运作式样、与其他基金合并或 者绝交基金合同等，并于 6 个月内召开基金份额持有东说念主大会进行表决。    法律法则或中国证监会另有划定时，从其划定。 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金         招募说明书（更新）              第八部分 基金份额的申购与赎回    一、申购和赎回风景    本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金料理东说念主 在招募说明书或其他关联公告或基金料理东说念主网站公示的基金销售机构信息中列 明。基金料理东说念主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金料理东说念主网站公示。基 金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业风景或按销售机构提供的其 他式样办理基金份额的申购与赎回。    二、申购和赎回的洞开日及期间    投资东说念主在洞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理期间为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日的交易期间，但基金料理东说念主根据法律法则、中 国证监会的要求或基金合同的划定公告暂停申购、赎回时除外。    基金合同成功后，若出现新的证券交易阛阓、证券交易所交易期间变更或其 他非凡情况，基金料理东说念主将视情况对前述洞开日及洞开期间进行相应的支持，但 应在实施日前依照《信息败露办法》的关联划定在划定媒介上公告。    基金料理东说念主自基金合同成功之日起不卓著 3 个月入手办理申购，具体业务办 理期间在申购入手公告中划定。    基金料理东说念主自基金合同成功之日起不卓著 3 个月入手办理赎回，具体业务办 理期间在赎回入手公告中划定。    在确定申购入手与赎回入手期间后，基金料理东说念主应在申购、赎回洞开日前依 照《信息败露办法》的关联划定在划定媒介上公告申购与赎回的入手期间。    基金料理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者期间办理基金份额的申购、 赎回或者调动。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和期间淡薄申购、赎回或调动 恳求且登记机构阐述接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一洞开日基金份额 申购、赎回的价钱。    三、申购与赎回的原则 净值为基准进行打算； 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金          招募说明书（更新） 按次赎回； 投资者的正当权益不受毁伤并得到刚正对待。 处理国法等在征服基金合同和招募说明书划定的前提下，以各销售机构的具体规 定为准。    基金料理东说念主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行支持。基金料理东说念主 必须在新国法入手实施前依照《信息败露办法》的关联划定在划定媒介上公告。    四、申购与赎回的模范    投资东说念主必须根据销售机构划定的模范，在洞开日的具体业务办理期间内淡薄 申购或赎回的恳求。    投资东说念主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东说念主托付申购款项，申 购成立；基金份额登记机构阐述基金份额时，申购成功。    投资者在提交赎回恳求时，应确保账户内有敷裕的基金份额余额，不然提交 的赎回恳求不成立。基金份额持有东说念主递交赎回恳求，赎回成立；基金份额登记机 构阐述赎回时，赎复活效。投资者赎回恳求成功后，基金料理东说念主将在 T＋7 日（包 括该日）内支付赎回款项。如遇证券交易所或交易阛阓数据传输蔓延、通讯系统 故障、银行数据交换系统故障或其它非基金料理东说念主及基金托管东说念主所能胁制的因素 影响业务处理进程时，赎回款项顺延至上述情形拆除后的下一个工作日划往投资 者银行账户。在发生无数赎回时，款项的支付办法参照基金合同关联要求处理。    基金料理东说念主应以交易期间结果前受理有用申购和赎回恳求确今日看成申购 或赎回恳求日（T 日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的 有用性进行阐述。T 日提交的有用恳求，投资东说念主可在 T+2 日后（包括该日）到销 售网点柜台或以销售机构划定的其他式样查询恳求的阐述情况。若申购不得胜， 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金           招募说明书（更新） 则申购款项退还给投资东说念主。    基金销售机构对申购、赎回恳求的受理并不代表该恳求一定得胜，而仅代表 销售机构还是接收到申购、赎回恳求。申购与赎回的阐述以登记机构的阐述结果 为准。对于恳求的阐述情况，投资者应实时查询并妥善诈骗正当权利，不然如因 恳求未得到登记机构的阐述而产生的后果，由投资东说念主自行承担。    在法律法则允许的规模内，本基金登记机构可根据关联业务国法，对上述业 务办理期间进行支持，本基金料理东说念主将于入手实施前按照关联划定赐与公告。    五、申购和赎回的数额限制    （1）投资东说念主通过基金料理东说念主网上交易系统申购时，每笔申购本基金的最低 金额为 1 元，单笔追加申购最低金额为 1 元，直销柜台每个基金账户初度申购的 最低名额为 100 元，单笔追加申购的最低名额为 100 元，已在直销中心有认购本 基金记录的投资东说念主不受初度申购最低金额的限制。在妥当法律法则划定的前提 下，各销售机构对申购名额及交易级差有其他划定的，需同期谨守该销售机构的 关联划定。已在直销柜台有认购本基金记录的投资东说念主不受初度申购最低金额的限 制。投资东说念主将当期分拨的基金收益转购基金份额或领受按时定额投资打算时，不 受最低申购金额的限制。    （2）投资东说念主可屡次申购，对单个投资东说念主累计持有基金份额不设上限限制。 但对于可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或卓著 50%，或者变相袒护    （3）对于接受申购恳求对存量基金份额持有东说念主利益组成潜在重要不利影响 时，基金料理东说念主将采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上 限、断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当 权益，基金料理东说念主基于投资运作与风险胁制的需要，可采取上述措施对基金限度 赐与胁制。具体划定请参见关联公告。    基金份额持有东说念主可将其全部或部分基金份额赎回，单笔赎回或调动不得少于 赎回或转出该类基金全部份额）；若某笔赎回将导致投资东说念主在该销售机构托管的 该类基金份额余额不及 1 份时，基金料理东说念主有权将投资东说念主在该销售机构托管的该 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金            招募说明书（更新） 类基金剩余份额一次性全部赎回。在妥当法律法则划定的前提下，各销售机构对 赎回份额限制有其他划定的，需同期谨守该销售机构的关联划定。 额上限、单个账户单日累计申购金额/净申购金额上限、单笔申购金额上限，具 体划定请参见关联公告。    在不拦阻关联法律法则和基金合同划定的前提下，基金料理东说念主可根据阛阓情 况，支持上述第 1 至 3 项的数额限制。基金料理东说念主必须最迟在支持实施依照《信 息败露办法》的关联划定在划定媒介上公告。    六、申购和赎回的价钱、用度偏激用途    （一）申购用度和赎回用度 时支付申购用度，申购 C 类基金份额不支付申购用度，而是从该类别基金资产中 计提销售服务费。投资东说念主不错屡次申购本基金，申购用度按每笔申购恳求单独计 算。    本基金 A 类基金份额的申购费（率）如下表：             申购金额 M（元）（含申购费）    申购费（率）                    M＜100 万        0.80%    申购费率        100 万≤M＜200 万      0.60%                   M≥500 万元      1000 元/笔    本基金 A 类基金份额的申购用度由 A 类基金份额申购东说念主承担，不列入基金财 产，主要用于本基金的阛阓扩充、销售、登记等各项用度。 如下表所示：      份额类别         持有期限（N）       赎回费率                     N＜7 天        1.50%      A类         7 天≤N 天＜30 天     0.30%                    N≥30 天          0%                     N＜7 天        1.50%      C类                     N≥7 天           0    本基金宝石续持有 A 类基金份额少于 7 天的投资东说念主收取的赎回费，将全额计 入基金资产；宝石续持有 A 类基金份额不少于 7 天的投资东说念主收取的赎回费，将不 低于赎回费总额的 25%计入基金资产，未计入基金财产的部分用于支付登记费和 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金                 招募说明书（更新） 其他必要的手续费。    本基金宝石续持有 C 类基金份额少于 7 天的投资者收取的赎回费，将全额计 入基金资产。    （二）申购份额和赎回金额的打算 今日收市后打算，并在 T+1 日内公告。遇非凡情况，经履行妥当模范，不错妥当 蔓延打算或公告。    （1）基金申购份额的打算    基金的申购金额包括申购用度和净申购金额。申购份额的打算方法如下：    净申购金额=申购金额/（1+申购费率）    （注：对于适用固定金额申购费率的申购，净申购金额=申购金额-固定申购 用度）    申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值    申购用度=申购金额-净申购金额    例：某投资东说念主投资 10,000 元申购本基金 A 类基金份额，对应申购费率为    净申购金额=10,000/（1+0.80%）=9,920.63 元    申购份额=9,920.63/1.0500=9,448.22 份    则该投资东说念主实得申购份额为 9,448.22 份。    投资东说念主申购 C 类基金份额时不收取申购用度，申购份额的打算方法如下：    申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值    例：某投资东说念主投资 10,000 元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类 基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：    申购份额=10,000/1.0500=9,523.81 份    则该投资东说念主实得申购份额为 9,523.81 份。    （2）申购份额的处理式样 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金                   招募说明书（更新）    申购的有用份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有用份额单元为 份，领受四舍五入的方法保留到少许点后两位，由此产生的收益或损失由基金财 产承担。    （1）赎回金额的打算方法如下：    赎回价钱＝赎回当日 A/C 类基金份额净值    赎回总额＝赎回份额×赎回价钱    赎回用度＝赎回总额×赎回费率    净赎回金额＝赎回总额-赎回用度    例：某基金份额持有东说念主赎回本基金 10,000 份 A 类基金份额，持有期间为 30 日，对应的赎回费率为 0，假定赎回当日基金份额净值是 1.0500 元，则其可得 到的赎回金额为：    赎回总额=10,000×1.0500=10,500 元    赎回用度=10,500×0=0 元    净赎回金额=10,500-0=10,500.00 元    即：基金份额持有东说念主赎回 10,000 份 A 类基金份额，假定赎回当日基金份额 净值是 1.0500 元，则其可得到的净赎回金额为 10,500.00 元。    例：某基金份额持有东说念主赎回 10,000 份 C 类基金份额，持有期间为 5 日，对 应的赎回费率为 1.50%，假定赎回当日基金份额净值是 1.0500 元，则其可得到 的赎回金额为：    赎回总额=10,000×1.0500=10,500 元    赎回用度=10,500×1.50%=157.5 元    净赎回金额=10,500-157.5=10,342.50 元    即：基金份额持有东说念主赎回 10,000 份 C 类基金份额，假定赎回当日 C 类基金 份额净值是 1.0500 元，则其可得到的净赎回金额为 10,342.50 元。    （2）赎回金额的处理式样    赎回金额为按实践阐述的有用赎回份额乘以恳求当日基金份额净值并扣除 相应的用度（若有），打算结果领受四舍五入的方法保留到少许点后两位，由此 产生的收益或损左计入基金财产。 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金           招募说明书（更新）    基金份额净值打算公式：    T 日各样基金份额净值=T 日该类基金资产净值/T 日该类基金份额总额。    本基金各样基金份额净值的打算，打算结果均保留到少许点后 4 位，少许点 后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净 值在今日收市后打算，并在 T+1 日内公告。遇非凡情况，经履行妥当模范，不错 妥当蔓延打算或公告。为保护基金份额持有东说念主利益，基金料理东说念主与基金托管东说念主协 商一致，可阶段性支持基金份额净值打算精度并进行相应公告，无需召开基金份 额持有东说念主大会审议。    （三）基金料理东说念主不错在法律法则划定及基金合同约定的规模内，且对基金 份额持有东说念主无本质不利影响的前提下支持费率或收费式样，并最迟应于新的费率 或收费式样实施日前依照《信息败露办法》的关联划定在划定媒介上公告。    （四）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金料理东说念主不错领受舞动订价 机制，以确保基金估值的刚正性。具体处理原则与操作范例谨守关联法律法则以 及监管部门、自律国法的划定。    （五）基金料理东说念主不错在不违反法律法则划定及基金合同约定的情形下，且 对现有基金份额持有东说念主无本质不利影响的前提下根据阛阓情况制定基金促销计 划，针对投资东说念主按时或不按时地开展基金促销行径。在基金促销行径期间，按相 关监管部门要求履行必要手续后，基金料理东说念主不错妥当调低基金申购费率、赎回 费率。    七、断绝或暂停申购的情形    发生下列情况时，基金料理东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购恳求： 料理东说念主无法打算当日基金资产净值。 有东说念主利益或对存量基金份额持有东说念主利益组成潜在重要不利影响时。 能对基金功绩产生负面影响，或发生其他毁伤现有基金份额持有东说念主利益的情形。 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金            招募说明书（更新） 情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统或基金司帐系统 无法正常运行。 份额的比例达到或者卓著 50%，或者通过一致行动东说念主等式样变相袒护使单一投资 者持有本基金份额占本基金总份额的比例达到或卓著 50%麇集度的情形时。 的本基金总限度上限时；或使本基金单日申购金额或净申购比例卓著基金料理东说念主 划定确当日申购金额或净申购比例上限时；或该投资东说念主累计持有的份额卓著单个 投资东说念主累计持有的份额上限时；或该投资东说念主当日申购金额卓著单个投资东说念主单日或 单笔申购金额上限时。 格且领受估值技能仍导致公允价值存在重要不确定性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金料理东说念主应当暂停接受基金申购恳求。 算谬误或发布特地时。    发生上述第 1、2、3、5、6、9、10、11 项暂停申购情形之一且基金料理东说念主 决定暂停接受投资东说念主申购恳求时，基金料理东说念主应当根据关联划定在划定媒介上刊 登暂停申购公告。发生上述第 7、8 项情形时，基金料理东说念主不错采取比例阐述等 式样对该投资东说念主的申购恳求进行限制，基金料理东说念主有权断绝该等全部或者部分申 购恳求。淌若投资东说念主的申购恳求被全部或部分断绝，被断绝的申购款项将退还给 投资东说念主。在暂停申购的情况拆除时，基金料理东说念主应实时收复申购业务的办理。    八、暂停赎回或降速支付赎回款项的情形    发生下列情形时，基金料理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回恳求或降速支付赎回 款项： 基金资产净值。 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金         招募说明书（更新） 料理东说念主可暂停接受基金份额持有东说念主的赎回恳求。 格且领受估值技能仍导致公允价值存在重要不确定性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金料理东说念主应当降速支付赎回款项或暂停接受基金赎回恳求。 常情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金司帐系 统等无法正常运行。 受赎回可能会影响或毁伤基金份额持有东说念主利益时。    发生上述情形之一且基金料理东说念主决定暂停赎回或降速支付赎回款项时，基金 料理东说念主应在当日报中国证监会备案，已阐述的赎回恳求，基金料理东说念主应足额支付； 如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户恳求量占恳求总量的比例分拨 给赎回恳求东说念主，未支付部分可缓期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合 同的关联要求处理。基金份额持有东说念主在恳求赎回时可事前采用将当日可能未获受 理部分赐与肃清。在暂停赎回的情况拆除时，基金料理东说念主应实时收复赎回业务的 办理并公告。    九、无数赎回的情形及处理式样    若本基金单个洞开日内的基金份额净赎回恳求（赎回恳求份额总额加上基金 调动中转出恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金调动中转入恳求份额 总额后的余额）卓著前一洞开日的基金总份额的 10%，即以为是发生了无数赎回。    当基金出现无数赎回时，基金料理东说念主不错根据基金那时的资产组合气象决定 全额赎回或部分缓期赎回。    （1）全额赎回：当基金料理东说念主以为有才智支付投资东说念主的全部赎回恳求时， 按正常赎回模范履行。    （2）部分缓期赎回：当基金料理东说念主以为支付投资东说念主的赎回恳求有困难或认 为因支付投资东说念主的赎回恳求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金         招募说明书（更新） 波动时，基金料理东说念主在当日接受赎回比例不低于上一洞开日基金总份额的 10%的 前提下，可对其余赎回恳求缓期办理。对于当日的赎回恳求，应当按单个账户赎 回恳求量占赎回恳求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分， 投资东说念主在提交赎回恳求时不错采用缓期赎回或取消赎回。采用缓期赎回的，将自 动转入下一个洞开日连续赎回，直到全部赎回为止；采用取消赎回的，当日未获 受理的部分赎回恳求将被肃清。缓期的赎回恳求与下一洞开日赎回恳求一并处 理，无优先权并以下一洞开日的基金份额净值为基础打算赎回金额，依此类推， 直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回恳求时未作明确采用，投资东说念主未能赎回 部分作自动缓期赎回处理。部分缓期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。    若本基金发生无数赎回且单个基金份额持有东说念主的赎回恳求卓著上一洞开日 基金总份额 10%的，基金料理东说念主有权对该单个基金份额持有东说念主超出该比例的赎回 恳求实施缓期办理；对该单个基金份额持有东说念主剩余赎回恳求，基金料理东说念主不错根 据前款“（1）全额赎回”或“（2）部分缓期赎回”约定的式样与其他账户的赎 回恳求一并办理。    （3）暂停赎回：贯串 2 个洞开日以上（含本数）发生无数赎回，如基金管 理东说念主以为有必要，可暂停接受基金的赎回恳求；还是接受的赎回恳求不错降速支 付赎回款项，但不得卓著 20 个工作日，并应当在划定媒介上进行公告。    当发生上述无数赎回并缓期办理时，基金料理东说念主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书划定的其他式样在 3 个交易日内文牍基金份额持有东说念主，说明关联处理方 法，同期在划定媒介上刊登公告。    十、暂停申购或赎回的公告和从头洞开申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 刊登基金从头洞开申购或赎回公告，并公布最近 1 个洞开日的各样基金份额净 值。 金料理东说念主应根据《信息败露办法》的划定在划定媒介上刊登基金从头洞开申购或 赎回公告。基金料理东说念主也不错根据实践情况在暂停公告中明确从头洞开申购或赎 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金        招募说明书（更新） 回的期间，届时不再另行发布从头洞开的公告。    十一、基金调动    基金料理东说念主不错根据关联法律法则以及本基金合同的划定决定开办本基金 与基金料理东说念主料理的其他基金之间的调动业务，基金调动不错收取一定的调动 费，关联国法由基金料理东说念主届时根据关联法律法则及本基金合同的划定制定并公 告，并提前奉告基金托管东说念主与关联机构。    十二、基金份额的转让    在法律法则允许且条件具备的情况下，基金料理东说念主在对基金份额持有东说念主利益 无本质性不利影响的前提下，履行妥当模范后可受理基金份额持有东说念主通过中国证 监会认同的交易风景或者交易式样进行份额转让的恳求并由登记机构办理基金 份额的过户登记。    十三、基金的非交易过户    基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制履行等情形 而产生的非交易过户以及登记机构认同、妥当法律法则的其它非交易过户。无论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资 东说念主。    继承是指基金份额持有东说念主升天，其持有的基金份额由其正当的继承东说念主继承； 捐赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社 会团体；司法强制履行是指司法机构依据成功司法文书将基金份额持有东说念主理有的 基金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或犯科东说念主组织。办理非交易过户必须提供 基金登记机构要求提供的关联汉典，对于妥当条件的非交易过户恳求按基金登记 机构的划定办理，并按基金登记机构划定的模范收费。    十四、基金的转托管    基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照划定的模范收取转托管费。    十五、按时定额投资打算    基金料理东说念主不错为投资东说念主办理按时定额投资打算，具体国法由基金料理东说念主另 行划定。投资东说念主在办理按时定额投资打算时可自行约定每期申购金额，每期申购 金额必须不低于基金料理东说念主在关联公告或更新的招募说明书中所划定的按时定 额投资打算最低申购金额。 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金        招募说明书（更新）    十六、基金份额的冻结妥协冻    基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、妥当法律法则的其他情况下的冻结与解冻。    基金账户或基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部 分份额仍然参与收益分拨。法律法则或监管机构另有划定的除外。    十七、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回    本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“第十 七部分 侧袋机制”或关联公告。    十八、如关联法律法则允许基金料理东说念主办理基金份额的质押业务或其他基金 业务，基金料理东说念主将制定和实施相应的业务国法。    十九、基金料理东说念主可在法律法则允许的规模内，在不影响基金份额持有东说念主实 质利益的前提下，根据阛阓情况对上述申购和赎回的安排进行补充和支持并提前 公告。 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金           招募说明书（更新）                    第九部分 基金的投资    一、投资主见    本基金追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪谬误最小化，力求将本基金净 值增长率与功绩比拟基准收益率之间的日均追踪偏离度的十足值胁制在 0.35% 以内，年追踪谬误胁制在 4%以内，已毕对标的指数的有用追踪。    二、投资规模    本基金主要投资于标的指数成份股偏激备选成份股。    为更好地已毕本基金的投资主见，本基金还可少量投资于照章刊行上市的其 他股票（非标的指数成份股偏激备选成份股，包含主板、创业板偏激他经中国证 监会核准或注册上市的股票）、债券（包含国债、央行单子、金融债券、企业债 券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府维持债 券、政府维持机构债券、地方政府债券、可调动债券（含可分离交易可转债）、 可交换债券、证券公司短期公司债券偏激他经中国证监会允许投资的债券）、资 产维持证券、债券回购、同行存单、银行进款（包含契约进款、文牍进款、按时 进款偏激他银行进款）、货币阛阓用具、股指期货以及法律法则或中国证监会允 许基金投资的其他金融用具（但须妥当中国证监会的关联划定）。    如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行妥当 模范后，不错将其纳入投资规模。    本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 90%，其中投资于标的指数 成份股偏激备选成份股的比例不低于非现款基金资产的 80%，因法律法则的划定 而受限制的情形除外。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 后，持有的现款或到期日在一年以内的政府债券的比例共计不低于基金资产净值 的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。    如法律法则或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金料理东说念主在履行适 当模范后，不错支持上述投资品种的投资比例。    三、投资策略    本基金原则上领受完全复制标的指数的方法，进行被迫指数化投资。本基金 主要按照标的指数的成份股偏激权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股 偏激权重的变动而进行相应支持，以达到复制和追踪标的指数的目的。 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金         招募说明书（更新）    本基金在胁制基金的日均追踪偏离度和年追踪谬误的前提下，力求获取与标 的指数相似的投资收益。在正常阛阓情况下，本基金力求将基金份额净值的增长 率与功绩比拟基准的收益率的预期日均追踪偏离度的十足值胁制在 0.35%以内， 预期年追踪谬误胁制在 4%以内。    由于标的指数编制方法支持，或预期成份股偏激权重发生变化（包括配送股、 增发、分成、临时调入及调出成份股等）时，或因基金的申购和赎回等对本基金 追踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些非凡情况导致流动性不实时，或 其他原因导致无法有用复制和追踪标的指数时，基金料理东说念主不错对投资组合料理 进行妥当变通和支持，以更好地已毕本基金的投资主见。    （1）投资组合构建    本基金主要通过完全复制策略进行被迫式指数化投资，根据标的指数成份股 的基准权重构建股票资产组合。在入手建仓期或者为申购资金建仓时，本基金按 照标的指数各成份股所占权重逐步买入。在买入过程中，本基金采取相应的交易 策略责备建仓成本，勤苦追踪谬误最小化。在投资运作过程中，本基金以标的指 数权重为模范配置个股，并根据成份股组成偏激权重的变动进行动态支持。    为了已毕更好的追踪标的指数的目的，基金料理东说念主还将详尽辩论标的指数成 份股的数目、流动性、投资限制、交易用度及成本，以及税务偏激他监管限制， 决定是否领受抽样复制的策略。对于复制方法的变更，本基金料理东说念主需在方法变 更前按划定在划定媒介公告，并弘扬变更复制方法的原因。    （2）投资组合的支持    本基金所构建的投资组合将按时根据所追踪标的指数成份股的支持进行相 应的追踪支持。标的指数支持决策公布后，本基金将实时对现有组合的组成进行 相应的支持，若成份股的麇集支持短期内会对追踪谬误产生较大影响，将领受逐 步骤整的式样。    A.当标的指数成份股发生配送股、增发、分成、临时调入及调出成份股等情 况而影响成份股在指数中权重的行径时，本基金将根据各成份股的权重变化实时 支持股票投资组合； 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金        招募说明书（更新）    B.根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行支持，从而有用追踪 标的指数；    C.当标的指数成份股因停牌、流动性不及等因素导致基金无法按照指数权重 进行配置，基金料理东说念主将详尽辩论追踪谬误和投资者利益，采用关联股票进行适 当的替代；    D.根据法律法则和基金合同的划定，成份股在标的指数中的权重因其他非凡 原因发生相应变化的，本基金不错对投资组合料理进行妥当变通和支持，勤苦降 低追踪谬误。    常常情况下，本基金根据标的指数成份股票在指数中的权重确定成份股票的 买卖数目。但在如标的指数成份股流动性严重不及或停牌、标的指数成份股因法 律法则的关联划定而为本基金限制投资的股票等非凡情况下，本基金不错采用其 他股票或股票组合对标的指数中的成份股进行替换。    在采用替代股票时，为尽可能的责备追踪谬误，本基金将领受定性与定量相 勾搭的方法，在对替代股票与被替代股票的基本面、股价技能面等规划进行关联 性分析的基础上，优先从标的指数成份股及备选成份股中采用基本面精良，流动 性充裕的股票进行替代投资。    本基金流动性料理及策略性投资的需要，参与债券投资，其投资目的是保证 基金资产流动性，有用利用基金资产，责备追踪谬误。    （1）利率策略    本基金通过对宏不雅经济变量和宏不雅经济政策进行分析，积极主动的预测畴昔 的利率趋势。根据关联因素的研究判断支持组合久期。淌若预期利率下降，本基 金将加多组合的久期；反之，淌若预期利率高潮，本基金将责备组合的久期。    （2）债券类属配置策略    本基金将根据国债、金融债、公司债、企业债、短期融资券和中期单子等不 同债券板块之间的相对投资价值分析，增持价值被相对低估的债券板块，减持价 值被相对高估的债券板块，借以取得较高收益。    （3）信用债券投资策略    本基金将根据国民经济运行周期阶段，分析企业债券、公司债券等刊行东说念主所 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金        招募说明书（更新） 处行业发展出路、业务发展气象、阛阓竞争地位、财务气象、料理水和缓债务水 对等因素，进行个债的精选，勾搭限定分散的行业配置策略，构造和优化组合。    （4）可调动债券及可交换债券投资策略    可调动债券和可交换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌期 权价值，本基金料理东说念主将对可调动债券和可交换债券的价值进行评估，采用具有 较高投资价值的可调动债券、可交换债券进行投资。此外，本基金还将根据新发 可转债和可交换债券的瞻望中签率、模子订价结果，积极参与可转债和可交换债 券新券的申购。    本基金将不竭研究和密切追踪国内资产维持证券品种的发展，将通过宏不雅经 济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预 测资产池畴昔现款流变化，制定玉成的投资策略。在具体投资过程中，要点慈祥 标的证券刊行要求、基础资产的类型，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与 收益率的影响，加强对畴昔现款流安祥性的分析。本基金将严格胁制资产维持证 券的总量限度，采用风险支持后的收益高的品种进行投资，已毕资产维持证券对 基金资产的最优孝敬。    本基金根据宏不雅经济规折柳析各样资产的预期收益率水平，并据此制定和调 整资产配置策略。当银行进款、同行存单投资具有较高投资价值时，本基金将提 高银行进款、同行存单投资比例。    本基金可投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将依据审慎原则， 以套期保值和有用料理为主见，在胁制风险的前提下进行系统性风险及流动性风 险等组合风险的对冲。本基金将分析股指期货的风险收益特征，主要采用流动性 好、交易活跃的期货合约，运用订价模子对其进行合理估值，利用股指期货的杠 杆作用和流动性较好的特质，实时支持投资组合的仓位及风险露馅，以提高组合 的运作效率，责备股票仓位支持的频率和交易成本，并更好地应答大额申购赎回 等流动性风险，以达到胁制追踪谬误、有用追踪标的指数的目的。    本基金将在轨制许可规模内和充分辩论风险收益特征的基础上，审慎参与投 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金            招募说明书（更新） 资非公开刊行股票、公开刊行股票网下配售部分、政策配售股票等在刊行时明确 一按时限锁按时的可交易证券。    本基金从估值水和缓发展出路两个角度动身，精选具有估值上风和成长上风 的股票进行投资，追求基金资产的恒久安祥升值。    畴昔，跟着阛阓的发展和基金料理运作的需要，基金料理东说念主不错在不改变投 资主见的前提下，谨守法律法则和监管机构对基金投资的划定，在履行妥当模范 后不错相应支持或更新投资策略。    四、投资限制    基金的投资组合应谨守以下限制：    （1）本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 90%，其中投资于标 的指数成份股偏激备选成份股的比例不低于非现款基金资产的 80%；    （2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于基金资产净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其 中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；    （3）本基金投资于消亡原始权益东说念主的各样资产维持证券的比例，不得卓著 基金资产净值的 10％；    （4）本基金持有的全部资产维持证券，其市值不得卓著基金资产净值的    （5）本基金持有的消亡（指消亡信用级别）资产维持证券的比例，不得超 过该资产维持证券限度的 10％；    （6）本基金料理东说念主料理的全部基金投资于消亡原始权益东说念主的各样资产维持 证券，不得卓著其各样资产维持证券共计限度的 10％；    （7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产维持证券。 基金持有资产维持证券期间，淌若其信用等级下降、不再妥当投资模范，应在评 级报密告布之日起 3 个月内赐与全部卖出；    （8）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不卓著本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不卓著拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （9）本基金参加寰宇银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得卓著基 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金           招募说明书（更新） 金资产净值的 40%，参加寰宇银行间同行阛阓进行债券回购的最恒久限为 1 年， 债券回购到期后不得缓期；    （10）本基金总资产不得卓著基金净资产的 140%；    （11）本基金参与股指期货交易交易，应当谨守下列要求： 金资产净值的 10%； 不得卓著基金资产净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在 一年以内的政府债券）、权证、资产维持证券、买入返售金融资产（不含质押式 回购）等； 股票总市值的 20%； 过上一个交易日基金资产净值的 20%； 打算）应当妥当基金合同对于股票投资比例的关联约定；    （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得卓著本基金资产净 值的 15%；因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金限度变动等基金料理东说念主之 外的因素致使基金不妥当该比例限制的，基金料理东说念主不得主动新增流动性受限资 产的投资；    （13）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与本基金合同约定的投资范 围保持一致；    （14）法律法则及中国证监会划定的和基金合同约定的其他投资限制。    除上述（2）、（7）、（12）、（13）情形之外，因证券或期货阛阓波动、 证券刊行东说念主合并、基金限度变动、标的指数成份股支持、标的指数成份股流动性 限制等基金料理东说念主之外的因素致使基金投资比例不妥当上述划定的投资比例的， 基金料理东说念主应当在 10 个交易日内进行支持，但中国证监会划定的非凡情形除外。 法律法则另有划定的，从其划定。    基金料理东说念主应当自基金合同成功之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金                 招募说明书（更新） 合基金合同的关联约定。在上述期间内，本基金的投资规模、投资策略应当妥当 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自本基金合同成功之日 起入手。    法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金料理东说念主在 履行妥当模范后，则本基金投资不再受关联限制或以变更以后的划定为准，但须 提前公告，不需要经基金份额持有东说念主大会审议。如本基金加多投资品种，投资限 制以法律法则和中国证监会的划定为准。    为神往基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：    （1）承销证券；    （2）违反划定向他东说念主贷款或者提供担保；    （3）从事承担无尽工作的投资；    （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有划定的除外；    （5）向其基金料理东说念主、基金托管东说念主出资；    （6）从事内幕交易、驾御证券交易价钱偏激他不朴直的证券交易行径；    （7）法律、行政法则和中国证监会划定拦阻的其他行径。    基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主偏激控股激动、实践 胁制东说念主或者与其有重要横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他重要关联交易的，应当妥当基金的投资主见和投资策略，谨守基金份 额持有东说念主利益优先原则，防守利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照阛阓刚正合理价钱履行。关联交易必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律 法则赐与败露。重要关联交易应提交基金料理东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的独处董事通过。基金料理东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。    法律、行政法则或监管部门取消或支持上述限制，如适用于本基金，基金管 理东说念主在履行妥当模范后，则本基金投资不受上述限制或按支持后的划定履行。    五、标的指数与功绩比拟基准    本基金的标的指数为中证 ESG120 策略指数    本基金的功绩比拟基准为：中证 ESG120 策略指数收益率×95%+银行活期存 款利率（税后）×5%    中证 ESG120 策略指数是由中证指数有限公司 2020 年 4 月 30 日发布，该指 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金                   招募说明书（更新） 数从沪深 300 指数样本股中剔除 ESG 分数较低的上市公司股票，依据估值、股息、 质料与阛阓因子分数打算详尽得分，中式详尽得分较高的 120 只股票看成指数样 本股。中证 ESG120 策略指数以 2017 年 6 月 30 日为基日，基点为 1000 点，旨在 为投资者提供各样化的投资标的。    本基金在投资过程中领受被迫式指数化投资方法，按照标的指数的成份股及 其权重构建基金的股票投资组合，投资于标的指数成份股偏激备选成份股的比例 不低于非现款基金资产的 80%（因法律法则的划定而受限制的情形除外）。基于 本基金资产配置比例，选用该功绩比拟基准巧合反应本基金的风险收益特征。如 指数发布机构变更或者罢手上述标的指数编制及发布，或者上述标的指数由其他 指数代替，或由于指数编制方法等重要变更导致上述指数不宜连续看成标的指 数，或证券阛阓有其他代表性更强、更恰当投资的指数推出时，本基金料理东说念主可 以依据神往基金份额持有东说念主正当权益的原则，在按照监管部门要求履行妥当模范 后变更本基金的标的指数，并同期更换本基金的基金称呼与功绩比拟基准。若标 的指数、功绩比拟基准变更对基金投资无本质性影响（包括但不限于指数编制单 位变更、指数改名等事项），则无需召开基金份额持有东说念主大会，基金料理东说念主可在 取得基金托管东说念主同意，按照监管部门要求履行妥当模范后变更标的指数和功绩比 较基准，报中国证监会备案并实时公告。    畴昔若出现标的指数不妥当要求（不包括因成份股价钱波动等指数编制方法 变动之外的因素致使标的指数不妥当要求的情形）、指数编制机构退出等情形， 基金料理东说念主应当自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会禀报并淡薄解 决决策，如对基金份额持有东说念主利益有本质性影响，则在 6 个月内召集基金份额持 有东说念主大会进行表决。    自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至惩处决策确按期间，基金料理 东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息谨守基金份额持有东说念主 利益优先原则支撑基金投资运作。    六、风险收益特征    本基金为股票型基金，其恒久平均风险和预期收益水平高于羼杂型基金、债 券型基金及货币阛阓基金。本基金主要投资于标的指数成份股偏激备选成份股， 具有与标的指数相似的风险收益特征。    七、基金料理东说念主代表基金诈骗激动或债权东说念主权利的处理原则及方法  英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金                          招募说明书（更新）  护基金份额持有东说念主的利益；  东说念主牟取任何欠妥利益。      八、侧袋机制的实施和投资运作安排      当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限制保护基金  份额持有东说念主利益的原则，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并询查司帐师事  务所意见后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金  份额持有东说念主大会审议。      侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业  绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。      侧袋账户的实施条件、实施模范、运作安排、投资安排、特定资产的处置变  现和支付等对投资者权益有重要影响的事项详见招募说明书的划定。      九、基金的投资组合禀报      本投资组合禀报所载数据限制 2024 年 9 月 30 日（财务数据未经审计，取自  本基金 2023 年三季度禀报）。 序号       样式               金额（元）             占基金总资产的比例（%）      其中：股票                  56,328,847.22            93.40      其中：债券                              -                -      资产维持证券                             -                -      其中：买断式回购的                                         -                    -      买入返售金融资产      银行进款和结算备付      金共计 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金                          招募说明书（更新） 代码        行业类别           公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）  A   农、林、牧、渔业                449,207.00    0.75  B   采矿业                   3,374,896.00    5.64  C   制造业                  29,753,260.63   49.68      电力、热力、燃气及水坐蓐和 D                             2,393,464.00             4.00      供应业 E    建筑业                      1,360,993.00             2.27 F    批发和零卖业                     150,457.00             0.25 G    交通输送、仓储和邮政业              1,932,903.00             3.23 H    住宿和餐饮业                              -                -      信息传输、软件和信息技能服 I                             1,399,409.59             2.34      务业 J    金融业                  13,134,402.00               21.93 K    房地产业                    643,464.00                1.07 L    租借和商务服务业                414,302.00                0.69 M    科学研究和技能服务业                       -                   - N    水利、环境和各人设施料理业                    -                   - O    住户服务、修理和其他服务业                    -                   - P    栽培                               -                   - Q    卫生和社会工作                          -                   - R    文化、体育和文娱业                        -                   - S    详尽                               -                   -      共计                   55,006,758.22               91.85 代码        行业类别           公允价值（元）             占基金资产净值比例（%）  A   农、林、牧、渔业                            -                -  B   采矿业                                 -                -  C   制造业                        717,509.00             1.20      电力、热力、燃气及水坐蓐和 D      供应业                                 -                - E    建筑业                                 -                - F    批发和零卖业                      50,640.00             0.08 G    交通输送、仓储和邮政业                 36,800.00             0.06 H    住宿和餐饮业                              -                -  英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金                                 招募说明书（更新）      信息传输、软件和信息技能服  I      务业                               176,550.00               0.29  J   金融业                              280,960.00               0.47  K   房地产业                                      -                  -  L   租借和商务服务业                                  -                  -  M   科学研究和技能服务业                                -                  -  N   水利、环境和各人设施料理业                             -                  -  O   住户服务、修理和其他服务业                             -                  -  P   栽培                                        -                  -  Q   卫生和社会工作                                   -                  -  R   文化、体育和文娱业                         59,630.00               0.10  S   详尽                                        -                  -      共计                             1,322,089.00               2.21      本基金于本禀报期末未持有港股通股票。  股票投资明细                                                         占基金资产净值 序号   股票代码     股票称呼        数目（股）         公允价值（元）                                                          比例（％）  股票投资明细                                                         占基金资产净值 序号   股票代码     股票称呼        数目（股）         公允价值（元）                                                          比例（％） 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金                         招募说明书（更新）     本基金于本禀报期末未持有债券。 细     本基金于本禀报期末未持有债券。 券投资明细     本基金于本禀报期末未持有资产维持证券。 明细     本基金于本禀报期末未持有贵金属。 细     本基金于本禀报期末未持有权证。     本基金于本禀报期内未参与股指期货投资，禀报期末无股指期货持仓。     本基金于本禀报期末无股指期货投资。     本基金于本禀报期末无国债期货投资。     本基金于禀报期内未参与国债期货投资，禀报期末无国债期货持仓。     本基金于禀报期内未参与国债期货投资，禀报期末无国债期货持仓。  英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金                招募说明书（更新）  查，或在禀报编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形      本基金投资的前十名证券的刊行主体中，中信证券股份有限公司在禀报编制  日前一年内曾受到中国证监会的处罚。本基金投资的前十名证券中，上述主体所  刊行证券的投资决策模范妥当公司投资轨制的划定。      除上述主体外，本基金投资的前十名证券的刊行主体本期莫得出现被监管部  门立案访问，或在本禀报编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形。      本期内本基金投资的前十名股票均未超出基金合同划定，也均在基金的备选  股票池之内。 序号        称呼                   金额（元）      本基金于本禀报期末未持有处于转股期的可调动债券。      本基金于禀报期末指数投资前十名股票中未存在想法受限情况。      本基金于本禀报期末积极投资前五名股票中未存在想法受限情况。      由于四舍五入的原因，分项之和与共计项之间可能存在尾差。  英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金                               招募说明书（更新）                         第十部分 基金的功绩      基金料理东说念主承诺以恪称包袱、壮健信用、勤勉尽责的原则料理和运用基金财  产，但不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。基金的过往功绩并不  代表其畴昔线路。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招  募说明书。      本基金合同成功日为 2022 年 3 月 15 日，基金合同成功以来（限制 2024 年                         英大中证 ESG120 策略指数 A                                      功绩比   功绩比拟                              净值增                        净值增           较基准   基准收益        阶段                    长率标                      ①-③      ②-④                        长率①           收益率   率模范差                              准差②                                       ③      ④                          英大中证 ESG120 策略指数 C                                   功绩比 功绩比拟                              净值增                        净值增        较基准 基准收益          阶段                  长率标                ①-③    ②-④                        长率①        收益率 率模范差                              准差②                                      ③     ④       注：同期功绩比拟基准为中证 ESG120 策略指数收益率×95%+银行活期进款  利率（税后）×5% 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金         招募说明书（更新）                  第十一部分 基金的财产    一、基金资产总值    基金资产总值是指基金领有的各样有价证券、期货合约、资产维持证券及票 据价值、银行进款本息和基金应收款项以偏激他投资所形成的价值总和。    二、基金资产净值    基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。    三、基金财产的账户    基金托管东说念主根据关联法律法则、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金料理东说念主、基金托管 东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏激他基金财产账户相独 立。    四、基金财产的看护和刑事工作    本基金财产独处于基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主看护。基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律工作，其债权东说念主不得对本基金财产诈骗请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律法则和《基金合同》的划定刑事工作外，基金财产不得被处 分。    基金料理东说念主、基金托管东说念主因照章闭幕、被照章肃清或者被照章宣告破产等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金料理东说念主料理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务互相抵销；基金料理东说念主料理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得互相抵销。非因基金财产自己承担的债务， 不得对基金财产强制履行。 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金         招募说明书（更新）                第十二部分 基金资产的估值    一、估值日    本基金的估值日为本基金关联的证券/期货交易风景的交易日以及国度法律 法则划定需要对外败露基金净值的非交易日。    二、估值对象    基金所领有的股票、债券和银行进款本息、应收款项、股指期货合约、资产 维持证券、其它投资等资产及欠债。    三、估值原则    基金料理东说念主在确定关联金融资产和金融欠债的公允价值时，应妥当《企业会 计准则》、监管部门关联划定。    （一）对存在活跃阛阓且巧合获取一样资产或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除司帐准则划定的例外情况外，应将该报价不加支持地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计 量的重要事件的，应领受最近交易日的报价确定公允价值。有充足凭证标明估值 日或最近交易日的报价不可真确反应公允价值的，应答报价进行支持，确定公允 价值。    与上述投资品种一样，但具有不同特征的，应以一样资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值技能中辩论不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，淌若该限制是针对资产持有者的，那么在估值技能中不应将该限制作 为特征辩论。此外，基金料理东说念主不应试虑因其多量持有关联资产或欠债所产生的 溢价或折价。    （二）对不存在活跃阛阓的投资品种，应领受在当前情况下适用而且有敷裕 可利用数据和其他信息维持的估值技能确定公允价值。领受估值技能确定公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，唯有在无法取得关联资产或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。    （三）如经济环境发生重要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的重要事 件，使潜在估值支持对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应答 估值进行支持并确定公允价值。    四、估值方法 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金        招募说明书（更新）    （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂 牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重 大变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的重要事件的，以最近交易日的市价 （收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重要变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的重要事件的，可参考肖似投资品种的现行市价及重要变化因素， 支持最近交易市价，确定公允价钱；    （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，中式估值日第三 方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；    （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，中式估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价进行估值；    （4）交易所上市交易的可调动债券以逐日收盘价看成估值全价；    （5）交易所上市不存在活跃阛阓的有价证券，领受估值技能确定公允价值。 交易所阛阓挂牌转让的资产维持证券，领受估值技能确定公允价值；    （6）对在交易所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃阛阓的 情况下，应以活跃阛阓上未经支持的报价看成估值日的公允价值；对于活跃阛阓 报价未能代表估值日公允价值的情况下，应答阛阓报价进行支持以阐述估值日的 公允价值；对于不存在阛阓行径或阛阓行径很少的情况下，应领受估值技能确定 其公允价值。    （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌 的消亡股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；    （2）初度公开刊行未上市的股票、债券，领受估值技能确定公允价值，在 估值技能难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。    （3）在刊行时明确一按时限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、 初度公开刊行股票时公司激动公开发售股份、通过巨额交易取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交易中的质押券等想法受限股票，按监 管机构或行业协会关联划定确定公允价值。 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照第 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金           招募说明书（更新） 三方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价估值。对于含 投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未诈骗回售权的 按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间阛阓未上市，且第三方估值机构 未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级阛阓利率不存在显然相反，未上市期 间阛阓利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 值。 估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重要变化的，领受最近交易日结算 价估值。如法律法则今后另有划定的，从其划定。 金料理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的方法估 值。 确保基金估值的刚正性。具体处理原则与操作范例谨守关联法律法则以及监管部 门、自律国法的划定。 按国度最新划定估值。    如基金料理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及关联法律法则的划定或者未能充分神往基金份额持有东说念主利益时，应立即文牍 对方，共同查明原因，两边协商惩处。    根据关联法律法则，基金资产净值打算和基金司帐核算的义务由基金料理东说念主 承担。本基金的基金司帐工作方由基金料理东说念主担任，因此，就与本基金关联的会 计问题，如经关联各方在对等基础上充分计划后，仍无法达成一致的意见，按照 基金料理东说念主对基金资产净值信息的打算结果对外赐与公布。    五、估值模范 额的余额数目打算，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。基金料理东说念主 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金          招募说明书（更新） 不错设立大额赎回情形下的净值精度救急支持机制。国度另有划定的，从其划定。    基金料理东说念主每个工作日打算基金资产净值及基金份额净值，并按划定公告。 或本基金合同的划定暂停估值时除外。基金料理东说念主每个工作日对基金资产估值 后，将当日的基金资产净值和基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主 复核无误后，由基金料理东说念主按划定对外公布。    六、估值谬误的处理    基金料理东说念主和基金托管东说念主将采取必要、妥当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值错 误时，视为基金份额净值谬误。    本基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：    本基金运作过程中，淌若由于基金料理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的谬误酿成估值谬误，导致其他当事东说念主遭受损失的，谬误 的工作东说念主应当对由于该估值谬误遭受损不当事东说念主（“受损方”）的平直损失按下 述“估值谬误处理原则”给予补偿，承担补偿工作。    上述估值谬误的主要类型包括但不限于：汉典申报差错、数据传输差错、数 据打算差错、系统故障差错、下达指示差错等。    （1）估值谬误已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值谬误工作方应及 时融合各方，实时进行更正，因更正估值谬误发生的用度由估值谬误工作方承担； 由于估值谬误工作方未实时更正已产生的估值谬误，给当事东说念主酿成损失的，由估 值谬误工作方对平直损失承担补偿工作；若估值谬误工作方还是积极融合，而且 有协助义务确当事东说念主有敷裕的期间进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值谬误工作方应答更正的情况向关联当事东说念主进行阐述，确保估值谬误已得 到更正。    （2）估值谬误的工作方对关联当事东说念主的平直损失负责，分歧迤逦损失负责， 而且仅对估值谬误的关联平直当事东说念主负责，分歧第三方负责。    （3）因估值谬误而得回欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值谬误工作方仍应答估值谬误负责。淌若由于得回欠妥得利确当事东说念主不返还 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金          招募说明书（更新） 或不全部返还欠妥得利酿成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值谬误 工作方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的规模内对得回欠妥得利的 当事东说念主享有要求托付欠妥得利的权利；淌若得回欠妥得利确当事东说念主还是将此部分 欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其还是得回的补偿额加上还是得回的不 当得利返还的总和卓著其实践损失的差额部分支付给估值谬误工作方。    （4）估值谬误支持领受尽量收复至假定未发生估值谬误的正确情形的式样。    （5）按法律法则划定的其他原则处理估值谬误。    估值谬误被发现后，关联确当事东说念主应当实时进行处理，处理的模范如下：    （1）查明估值谬误发生的原因，列明扫数确当事东说念主，并根据估值谬误发生 的原因确定估值谬误的工作方；    （2）根据估值谬误处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值谬误酿成的损失 进行评估；    （3）根据估值谬误处理原则或当事东说念主协商的方法由估值谬误的工作方进行 更正和补偿损失；    （4）根据估值谬误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值谬误的更正向关联当事东说念主进行阐述。    （1）基金份额净值打算出现谬误时，基金料理东说念主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东说念主，并采取合理的措施珍摄损失进一步扩大。    （2）谬误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金料理东说念主应当通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案；谬误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金料理东说念主 应当公告，并报中国证监会备案。    （3）基金料理东说念主和基金托管东说念主由于各自技能系统建立而产生的净值打算尾 差，以基金料理东说念主打算结果为准。    （4）前述内容如法律法则或监管机关另有划定的，从其划定处理。淌若行 业另有通行作念法，基金料理东说念主和基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额持有东说念主利 益的原则进行协商。    七、暂停估值的情形 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金         招募说明书（更新） 业时； 商阐述后，基金料理东说念主应当暂停估值；    八、基金净值的阐述    用于基金信息败露的基金资产净值和基金份额净值由基金料理东说念主负责打算， 基金托管东说念主负责进行复核。基金料理东说念主应于每个工作日交易结果后打算当日的基 金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值打算结果复 核阐述后发送给基金料理东说念主，由基金料理东说念主按划定对基金净值赐与公布。    九、非凡情况的处理方法 差不看成基金资产估值谬误处理。 机构发送的数据谬误等原因，基金料理东说念主和基金托管东说念主天然还是采取必要、妥当、 合理的措施进行查验，但未能发现谬误的，由此酿成的基金资产估值谬误，基金 料理东说念主和基金托管东说念主受命补偿工作。但基金料理东说念主、基金托管东说念主应当积极采取必 要的措施拆除或松开由此酿成的影响。    十、实施侧袋机制期间的基金资产估值    本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金份额净值和份额累计净值，暂停败露侧袋账户的基金净值信 息。 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金         招募说明书（更新）               第十三部分 基金的收益与分拨    一、基金利润的组成    基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已已毕收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。    二、基金可供分拨利润    基金可供分拨利润指限制收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已已毕收益的孰低数。    三、收益分拨原则    本基金收益分拨应谨守下列原则： 基金收益分拨，具体分拨决策以届时的公告为准，若基金合同成功不悦 3 个月则 可不进行收益分拨； 金红利或将现款红利自动转为该类基金份额进行再投资；若投资者不采用，本基 金默许的收益分拨式样是现款分成； 基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后不可低于面值； 金份额享有同等分拨权；如本基金在畴昔条件老到时，增减基金份额类别，则同 一类别内每一基金份额享有同等分拨权。由于本基金各样基金份额收取用度情况 不同，各基金份额类别对应的可供分拨利润将有所不同；    在不违反法律法则且对现有基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响的前提 下，基金料理东说念主、登记机构可对基金收益分拨原则进行支持，并实时公告，且无 需召开基金份额持有东说念主大会。    四、收益分拨决策    基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益 分拨对象、分拨期间、分拨数额及比例、分拨式样等内容。    五、收益分拨决策着实定、公告与实施 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金         招募说明书（更新）    本基金收益分拨决策由基金料理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内在 划定媒介公告。    六、基金收益分拨中发生的用度    基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额持有东说念主的现款红利自动转为基金份额。红利再投资的打算方 法，依照《业务国法》履行。    七、实施侧袋机制期间的收益分拨    本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见本招募说明书“侧 袋机制”章节的划定。 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金          招募说明书（更新）               第十四部分 基金的用度与税收    一、基金用度的种类 仲裁费、财产保全费和诉讼费等用度； 用度。    二、基金用度计提方法、计提模范和支付式样    本基金的料理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。料理费的打算 方法如下：    H＝E×0.50%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金料理费    E 为前一日的基金资产净值    基金料理费逐日计提，按月支付，由基金托管东说念主根据与基金料理东说念主查对一致 的财务数据，自动在次月初 5 个工作日内按照指定的账户旅途进行支付。若遇法 定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金料理东说念主应进行查对， 如发现数据不符，应实时磋商基金托管东说念主协商惩处。    本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：    H＝E×0.10%÷当年天数 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金             招募说明书（更新）    H 为逐日应计提的基金托管费    E 为前一日的基金资产净值    基金托管费逐日计提，按月支付，由基金托管东说念主根据与基金料理东说念主查对一致 的财务数据，自动在次月初 5 个工作日内按照指定的账户旅途进行支付。若遇法 定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金料理东说念主应进行查对， 如发现数据不符，应实时磋商基金托管东说念主协商惩处。    本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率 为 0.10%，按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.10%的年费率计提。打算 方法如下：    H＝E×0.10%÷当年天数    H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费    E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值    基金销售服务费逐日计提，按月支付，由基金托管东说念主根据与基金料理东说念主查对 一致的财务数据，自动在次月初 5 个工作日内按照指定的账户旅途进行支付。费 用自动扣划后，基金料理东说念主应进行查对，如发现数据不符，应实时磋商基金托管 东说念主协商惩处。由登记机构代收，登记机构收到后按关联合同划定支付给基金销售 机构等。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。    上述“一、基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据关联法则及相应契约 划定，按用度实践开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。    三、不列入基金用度的样式    下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 费； 目。 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金        招募说明书（更新）    四、实施侧袋机制期间的基金用度    本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，其他用度详见招募说明书的划定或关联公告。    五、基金税收    本基金支付给料理东说念主、托管东说念主的各项用度均为含税价钱，具体税率适用中国 税务主管机关的划定。    本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执 行。基金财产投资的关联税收，由基金份额持有东说念主承担，基金料理东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度关联税收征收的划定代扣代缴。 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金               招募说明书（更新）               第十五部分 基金的司帐与审计    一、基金的司帐政策 司帐年度按如下原则：淌若《基金合同》成功少于 2 个月，不错并入下一个司帐 年度； 司帐核算，按照关联划定编制基金司帐报表； 并以托管契约约定的式样阐述。    二、基金的年度审计 民共和国证券法》划定的司帐师事务所偏激注册司帐师对本基金的年度财务报表 进行审计。 换司帐师事务所需在 2 日内在划定媒介公告。 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金          招募说明书（更新）                第十六部分 基金的信息败露    一、本基金的信息败露应妥当《基金法》、《运作办法》、《信息败露办法》、 《流动性风险料理划定》、《基金合同》偏激他关联划定。关联法律法则对于信 息败露的划定发生变化时，本基金从其最新划定。    二、信息败露义务东说念主    本基金信息败露义务东说念主包括基金料理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主 大会的基金份额持有东说念主等法律法则和中国证监会划定的天然东说念主、法东说念主和犯科东说念主组 织。    本基金信息败露义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根蒂起点，按照法律 法则和中国证监会的划定败露基金信息，并保证所败露信息的真确性、准确性和 齐备性、实时性、简明性和易得性。    本基金信息败露义务东说念主应当在中国证监会划定期间内，将应予败露的基金信 息通过划定媒介败露，并保证基金投资者巧合按照《基金合同》约定的期间和方 式查阅或者复制公开败露的信息汉典。    三、本基金信息败露义务东说念主承诺公开败露的基金信息，不得有下列行径： 字；    四、本基金公开败露的信息应领受华文文本。如同期领受外文文本的，基金 信息败露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文 文本为准。    本基金公开败露的信息领受阿拉伯数字；除十分说明外，货币单元为东说念主民币 元。    五、公开败露的基金信息    公开败露的基金信息包括： 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金         招募说明书（更新）    （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管契约、基金居品汉典纲领 基金份额持有东说念主大会召开的国法及具体模范，说明基金居品的秉性等波及基金投 资者重要利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品秉性、风险揭示、信息披 露及基金份额持有东说念主服务等内容。《基金合同》成功后，基金招募说明书的信息 发生重要变更的，基金料理东说念主应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载 在划定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金料理东说念主至少每年更新 一次。基金绝交运作的，基金料理东说念主不再更新基金招募说明书。 作监督等行径中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金纲领信息。《基金合同》成功后，基金居品汉典纲领的信息发生重要变 更的，基金料理东说念主应当在三个工作日内，更新基金居品汉典纲领，并登载在划定 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品汉典纲领其他信息发生变更的， 基金料理东说念主至少每年更新一次。基金绝交运作的，基金料理东说念主不再更新基金居品 汉典纲领。    基金召募恳求经中国证监会注册后，基金料理东说念主在基金份额发售的 3 日前， 将基金份额发售公告、基金招募说明书辅导性公告、《基金合同》辅导性公告登 载在划定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品汉典纲领、 《基金合同》和基金托管契约登载在划定网站上，并将基金居品汉典纲领登载在 基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将《基金合同》、基金托管 契约登载在划定网站上。    （二）基金份额发售公告    基金料理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于划定媒介上。    （三）《基金合同》成功公告    基金料理东说念主应当在收到中国证监会阐述文献的次日在划定媒介上登载《基金 合同》成功公告。 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金          招募说明书（更新）    （四）基金净值信息    《基金合同》成功后，在入手办理基金份额申购或者赎回前，基金料理东说念主应 当至少每周在划定网站败露一次基金份额净值和基金份额累计净值。    在入手办理基金份额申购或者赎回后，基金料理东说念主应当在不晚于每个洞开日 的次日，通过划定网站、基金销售机构网站或者营业网点败露洞开日的基金份额 净值和基金份额累计净值。    基金料理东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在划定网站败露半 年度和年度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。    遇非凡情况，经履行妥当模范，不错妥当蔓延打算或公告。    （五）基金份额申购、赎回价钱    基金料理东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息败露文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的打算式样及关联申购、赎回费率，并保证投资者巧合在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息汉典。    （六）基金按时禀报，包括基金年度禀报、基金中期禀报和基金季度禀报    基金料理东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度禀报，将年 度禀报登载于划定网站上，并将年度禀报辅导性公告登载在划定报刊上。基金年 度禀报中的财务司帐禀报应当经过妥当《中华东说念主民共和国证券法》划定的司帐师 事务所审计。    基金料理东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期禀报，将 中期禀报登载在划定网站上，并将中期禀报辅导性公告登载在划定报刊上。    基金料理东说念主应当在每个季度结果之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度 禀报，并将季度禀报登载在划定网站上，并将季度禀报辅导性公告登载在划定报 刊上。    《基金合同》成功不及 2 个月的，基金料理东说念主不错不编制当期季度禀报、中 期禀报或者年度禀报。    如禀报期内出现单一投资者持有基金份额达到或卓著基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金料理东说念主至少应当在按时禀报“影响投资者决 策的其他进攻信息”项下败露该投资者的类别、禀报期末持有份额及占比、禀报 期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的非凡情形除外。    基金料理东说念主应当在基金年度禀报和中期禀报中败露基金组联合产情况偏激 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金          招募说明书（更新） 流动性风险分析等。    法律法则或中国证监会另有划定的，从其划定。    （七）临时禀报    本基金发生重要事件，关联信息败露义务东说念主应当在 2 日内编制临时禀报书， 并登载在划定报刊和划定网站上。    前款所称重要事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生重要影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东说念主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东说念主变更； 负责东说念主发生变动； 个月内变动卓著百分之三十； 重要行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管 业务关联行径受到重要行政处罚、刑事处罚； 实践胁制东说念主或者与其有重要横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他重要关联交易事项，但中国证监会另有划定的除外； 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金           招募说明书（更新） 式样和费率发生变更； 格产生重要影响的其他事项或中国证监会划定的其他事项。    （八）炫耀公告    在《基金合同》存续期限内，任何各人媒介中出现的或者在阛阓精粹传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份 额持有东说念主权益的，关联信息败露义务东说念主明察后应当立即对该音书进行公开炫耀， 并将关联情况立即禀报中国证监会。    （九）计帐禀报    《基金合同》绝交的，基金料理东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财 产进行计帐并作出计帐禀报。计帐禀报应当经过妥当《中华东说念主民共和国证券法》 划定的司帐师事务所审计，并由讼师事务所出具法律意见书。基金财产计帐小组 应当将计帐禀报登载在划定网站上，并将计帐禀报辅导性公告登载在划定报刊 上。    （十）基金份额持有东说念主大会决议    基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。    （十一）实施侧袋机制期间的信息败露    本基金实施侧袋机制的，关联信息败露义务东说念主应当根据法律法则、基金合同 和招募说明书的划定进行信息败露，详见招募说明书的划定。 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金         招募说明书（更新）    （十二）投资股指期货的信息败露    基金料理东说念主在季度禀报、中期禀报、年度禀报等按时禀报和招募说明书（更 新）等文献中败露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风 险规划等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否妥当既定的 投资政策和投资主见。    （十三）投资资产维持证券的信息败露    基金料理东说念主应在基金年报及中期禀报中败露其持有的资产维持证券总额、资 产维持证券市值占基金净资产的比例和禀报期内扫数的资产维持证券明细。    基金料理东说念主应在基金季度禀报中败露其持有的资产维持证券总额、资产维持 证券市值占基金净资产的比例和禀报期末按市值占基金净资产比例大小排序的 前 10 名资产维持证券明细。    （十四）投资想法受限证券的信息败露    基金料理东说念主应在本基金投资非公开刊行股票后 2 个交易日内，在中国证监会 指定媒介败露所投资非公开刊行股票的称呼、数目、总成本、账面价值，以及总 成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁按时等信息。    （十五）中国证监会划定的其他信息。    本基金投资证券公司短期公司债券将进行临时公告，并在季度禀报、中期报 告禀报、年度禀报等按时禀报和招募说明书（更新）等文献中败露证券公司短期 公司债券的投资情况。    六、信息败露事务料理    基金料理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息败露料理轨制，指定专门部门及 高档料理东说念主员负责料理信息败露事务。    基金信息败露义务东说念主公开败露基金信息，应当妥当中国证监会关联基金信息 败露内容与格式准则等法则的划定。    基金托管东说念主应当按照关联法律法则、中国证监会的划定和基金合同的约定， 对基金料理东说念主编制的基金资产净值、各样基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、 基金按时禀报、更新的招募说明书、基金居品汉典纲领、基金计帐禀报等公开披 露的关联基金信息进行复核、审查，并向基金料理东说念主进行书面或电子阐述。    基金料理东说念主、基金托管东说念主应当在划定媒介中采用一家报刊败露本基金信息。 基金料理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子败露网站报送拟败露的基金 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金         招募说明书（更新） 信息，并保证关联报送信息的真确、准确、齐备、实时。    为强化投资者保护，提高信息败露服务质料，基金料理东说念主应当按照中国证监 会划定向投资者实时提供对其投资决策有重要影响的信息，基金销售机构应当按 照中国证监会划定作念好信息传递工作。    基金料理东说念主、基金托管东说念主除照章在划定媒介上败露信息外，还不错根据需要 在其他各人媒介败露信息，然则其他各人媒介不得早于划定媒介败露信息，而且 在不同媒介上败露消亡信息的内容应当一致。    基金料理东说念主、基金托管东说念主除按法律法则要求败露信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证刚正对待投资者、不误导投资者、不影响基 金正常投资操作的前提下，自主提高信息败露服务的质料。具体要求应当妥当中 国证监会及自律国法的关联划定。前述自主败露如产生信息败露用度，该用度不 得从基金财产中列支。    为基金信息败露义务东说念主公开败露的基金信息出具审计禀报、法律意见书的专 业机构，应当制作工作底稿，并将关联档案至少保存到基金合同绝交后 10 年。    七、信息败露文献的存放与查阅    照章必须败露的信息发布后，基金料理东说念主、基金托管东说念主应当按照关联法律法 规划定将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。    八、暂停或蔓延信息败露的情形    当出现下述情况时，基金料理东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延败露基金关联信 息： 时； 商一致，基金料理东说念主暂停估值的； 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金          招募说明书（更新）                    第十七部分 侧袋机制    一、侧袋机制的实施条件、实施模范    当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限制保护基 金份额持有东说念主利益的原则，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并询查司帐师 事务所意见后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基 金份额持有东说念主大会审议。    基金料理东说念主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及基金料理东说念主所在地中 国证监会派出机构备案。基金料理东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告， 并实时聘任妥当《证券法》划定的司帐师事务所进行审计并败露专项审计意见。    二、侧袋机制实施期间的基金运作安排    （一）基金份额的申购与赎回 基金份额持有东说念主恳求申购、赎回或调动侧袋账户份额的，该申购、赎回或调动申 请将被断绝。 商阐述后，基金料理东说念主应当暂停基金估值，并暂停接受基金申购赎回恳求或降速 支付赎回款项。 并根据主袋账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时由基金料理东说念主在关联 公告中划定。    对于启用侧袋机制当日收到的赎回恳求，基金料理东说念主仅办理主袋账户的赎回 恳求并支付赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购恳求，视为投资者对侧袋 机制启用后的主袋账户提交的申购恳求。    （二）基金份额的登记    侧袋机制实施期间，基金料理东说念主对侧袋账户份额实行独处料理，主袋账户沿 用原基金代码，侧袋账户使用独处的基金代码。侧袋账户份额的称呼以“基金简 称+侧袋符号 S+侧袋账户建立日历”格式设定，同期主袋账户份额的称呼加多大 写字母 M 符号看成后缀。基金扫数侧袋账户刊出后，将取消主袋账户份额称呼中 的 M 符号。 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金         招募说明书（更新）    启用侧袋机制当日，基金料理东说念主和基金服务机构将以基金份额持有东说念主的原有 账户份额为基础，阐述相应侧袋账户持有东说念主名册和份额。侧袋账户资产完全计帐 后，基金料理东说念主将刊出侧袋账户。    （三）基金的投资及功绩    侧袋机制实施期间，本基金的各项投资运作规划和基金功绩规划应当以主袋 账户资产为基准。基金料理东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的 其他投资操作。    基金料理东说念主、基金服务机构在展示基金功绩时，对付前述情况进行充分的解 释说明，幸免引起投资者污蔑。    基金料理东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投 资组合的支持，但因资产流动性受限等中国证监会划定的情形除外。    （四）基金的估值    侧袋机制启用当日，基金料理东说念主以完成日终估值后的基金净资产为基数对主 袋账户和侧袋账户的资产进行分割，与特定资产可明确对应的资产类科目余额、 除应交税费外的欠债类科目余额一并纳入侧袋账户。基金料理东说念主应将特定资产作 为一个合座，不可仅分割其公允价值无法确定的部分。    侧袋机制实施期间，基金料理东说念主将对侧袋账户单独建立账套，实行独处核算。 淌若本基金同期存在多个侧袋账户，不同侧袋账户将分开进行核算。侧袋账户的 司帐核算应妥当《企业司帐准则》的关联要求。    （五）基金的用度    侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取料理费。如法律法则对于侧袋账户 资产托管费的收取另有划定的，以法律法则最新要求为准。因启用侧袋机制产生 的询查、审计用度等由基金料理东说念主承担。    基金料理东说念主不错将与侧袋账户关联的用度从侧袋账户资产中列支，但应待特 定资产变现后方可列支。    （六）基金的收益分拨    侧袋机制实施期间，在主袋账户份额骄矜基金合同收益分拨条件的情形下， 基金料理东说念主可对主袋账户份额进行收益分拨。侧袋账户份额不再适用基金合同的 收益与分拨要求。    （七）基金的信息败露 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金        招募说明书（更新）    侧袋机制实施期间，基金料理东说念主应当暂停败露侧袋账户的基金份额净值和基 金份额累计净值。    侧袋机制实施期间，基金按时禀报中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行 编制。侧袋账户关联信息在按时禀报中单独进行败露，包括但不限于：    （1）侧袋账户的基金代码、基金称呼、侧袋账户成立日历等基本信息；    （2）侧袋账户的入手资产、入手欠债；    （3）特定资产的称呼、代码、刊行东说念主等基本信息；    （4）禀报期内的特定资产处置进展情况、与处置特定资产关联的用度情况 偏激他与特定资产气象关联的信息；    （5）可根据特定资产处置进展情况败露特定资产的可变现净值或净值参考 区间，该净值或净值区间并不代表特定资产最终的变现价钱，不看成基金料理东说念主 对特定资产最终变现价钱的承诺；    （6）可能对投资者利益存在重要影响的其他情况及关联风险辅导。    基金料理东说念主在启用侧袋机制、处置特定资产、绝交侧袋机制以及发生其他可 能对投资者利益产生重要影响的事项后应实时发布临时公告。    启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及模范、特定资产流动性和 估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险辅导等进攻信息。    处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和期间、向侧袋账 户份额持有东说念主支付的款项、关联用度发生情况等进攻信息。侧袋机制实施期间， 若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金料理东说念主在每次处置变现后均将按 划定实时发布临时公告。    （八）特定资产的处置计帐    基金料理东说念主将按照基金份额持有东说念主利益最大化原则，采取将特定资产赐与处 置变现等式样，实时向侧袋账户份额持有东说念主支付对应款项。    侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金料理东说念主齐应 当实时向侧袋账户全部份额持有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金        招募说明书（更新） 无法一次性完成处置变现，基金料理东说念主在每次处置变现后均应按照关联法律法则 要求实时发布临时公告。    （九）侧袋的审计    基金料理东说念主应当在启用侧袋机制和绝交侧袋机制后，实时聘任妥当《中华东说念主 民共和国证券法》划定的司帐师事务所进行审计并败露专项审计意见，具体如下：    基金料理东说念主应当在启用侧袋机制时，就特定资产认定的关联事宜取得妥当 《中华东说念主民共和国证券法》划定的司帐师事务所的专科意见。    基金料理东说念主应当在启用侧袋机制后五个工作日内，聘任于侧袋机制启用日发 表意见的司帐师事务所针对侧袋机制启用日本基金持有的特定资产情况出具专 项审计意见，内容应包含侧袋账户的入手资产、份额、净资产等信息。    司帐师事务所对基金年度禀报进行审计时，应答禀报期间基金侧袋机制运行 关联的司帐核算和年报败露，履行妥当模范并发表审计意见。    当侧袋账户资产全部完成变现后，基金料理东说念主应参照基金计帐禀报的关联要 求，聘任妥当《中华东说念主民共和国证券法》划定的司帐师事务所对侧袋账户进行审 计并败露专项审计意见。    （十）本部分对于侧袋机制的关联划定，但凡平直援用法律法则或监管国法 的部分，如将来法律法则或监管国法修改导致关联内容被取消或变更的，或将来 法律法则或监管国法针对侧袋机制的内容有进一步划定的，基金料理东说念主经与基金 托管东说念主协商一致并履行妥当模范后，在对基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响 的前提下，可平直对本部天职容进行修改和支持，无需召开基金份额持有东说念主大会 审议。 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金          招募说明书（更新）                    第十八部分 风险揭示    基金料理东说念主剿袭“审慎投资，追求收益、风险、流动性三者之间的有机均衡” 的投云尔理原则。在保证资产风险可控的情况下，追求稳健、不竭的逾额收益。 为此，英大基金根据行业的风险料理陶冶，并勾搭本基金特质建立了一套系统的 风险料理体系，详尽外部维持与里面研究，定性研判与定量解析，东说念主工陶冶归纳 纪念与打算机智能扶植识别等，从多维度对基金资产风险进行识别和料理。    以下对基金可能濒临的各项主要风险及对应的防守措施加以陈说：    一、阛阓风险    基金主要投资于证券阛阓，而证券阛阓价钱因受到经济因素、政事因素、投 资热诚和交易轨制等各式因素的影响而产生波动，从而导致基金收益水平发生变 化，产生风险。主要的风险因素包括：    因财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等国度宏不雅政策发生变化， 导致阛阓价钱波动，影响基金收益而产生风险。    跟着经济运行的周期性变化，证券阛阓的收益水平也呈周期性变化，基金投 资的收益水平也会随之变化，从而产生风险。    金融阛阓利率的波动会导致证券阛阓价钱和收益率的变动。利坦白接影响着 债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券，其收益 水平可能会受到利率变化的影响。    上市公司的经营气象受多种因素的影响，如料理才智、行业竞争、阛阓出路、 技能更新、财务气象、新址品研究开发等齐会导致公司盈利发生变化。淌若基金 所投资的上市公司经营不善，其股票价钱可能着落，或者巧合用于分拨的利润减 少，使基金投资收益下降。上市公司还可能出现难以料思的变化。天然基金不错 通过投资各样化来分散这种非系统风险，但不可完全幸免。十分地，淌若上市公 司涉嫌财务驾御、内幕交易、关联交易等情形，或被监管部门处罚，将严重毁伤 持有东说念主利益。 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金         招募说明书（更新）    基金投资的目的是基金资产的保值升值，淌若发生通货推广，基金投资于证 券所得回的收益可能会被通货推广对消，从而影响基金资产的保值升值。    二、料理风险    基金料理东说念主的专科技能、研究才智及投云尔理水平平直影响到其对信息的占 有、分析和对经济时势、证券价钱走势的判断，进而影响基金的投资收益水平。 同期，基金料理东说念主的投云尔理轨制、风险料理和里面胁制轨制是否健全，能否有 效防守说念德风险和其他合规性风险，以及基金料理东说念主的职业说念德水对等，也会对 基金的风险收益水平酿成影响。    此外，在基金的后台运作中，可能因为技能系统的故障或者差错而影响交易 的正常进行以致导致基金持有东说念主利益受到影响。这种技能风险可能来自基金料理 东说念主、登记机构、销售机构、证券交易所和证券登记结算机构等。    三、杠杆放大风险    本基金或领受杠杆操作、息差放大的投资策略，阛阓风险、信用风险、流动 性风险、操作风险均会相应加多，十分是当收益率的实践走势与预期走势违抗的 情况下，阛阓出现融资的成本高于买入的债券的收益率，杠杆放大从而导致托福 资产净值出现较大的损失。    四、流动性风险    流动性风险是指因证券阛阓交易量不及，导致证券不可飞速、低成土产货转变 为现款的风险。流动性风险还包括由于本基金出现投资者无数赎回，致使本基金 莫得敷裕的现款应付基金赎回支付的要求所引致的风险。    本基金申购、赎回安排详见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎 回”章节。    本基金主要投资于具有精良流动性的金融用具（包括国内照章刊行上市的股 票、债券、资产维持证券、货币阛阓用具、股指期货等）。本基金投资的债券资 产为在银行间阛阓或交易所阛阓有贯串订价的模范化债券。常常情况下，本基金 投资标的的流动性较好；而对于流动性相对较差的金融用具，本基金将根据居品 自己的流动性安排，严格胁制相应品种的投资比例。 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金           招募说明书（更新）    本基金料理东说念主在进行基金投资标的的筛选及投资时会充分辩论被投资标的 的流动性，然则在非凡阛阓环境下本基金仍有可能出现流动性不及的情形。本基 金料理东说念主将根据历史陶冶和现实条件，制定出现款持有量的高下限打算，在该限 制规模内进行现款比例调控或现款与证券的转化。同期，本基金料理东说念主会进行标 的的分散化投资并勾搭对各样标的资产的预期流动性合理进行资产配置，以防守 流动性风险。同期，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 本基金持有现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净 值的 5%。现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。    总而言之，本基金投资阛阓、行业及资产的流动性精良，流动性风险相对可 控。    基金出现无数赎回情形下，基金料理东说念主不错根据基金那时的资产组合气象或 无数赎回份额占比情况决定全额赎回或部分缓期赎回。同期，如本基金单个基金 份额持有东说念主在单个洞开日恳求赎回基金份额卓著基金总份额一定比例以上的，基 金料理东说念主有权对其采取缓期办理赎回恳求的措施。    在阛阓大幅波动、流动性短缺等极点情况下发生无法应答投资者无数赎回的 情形时，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，在确保投资者得到刚正对待的前 提下，可依照法律法则及基金合同的约定，详尽运用各样流动性风险料理用具， 对赎回恳求进行限定支持，看成特定情形下基金料理东说念主流动性风险料理的扶植措 施，包括但不限于：    （1）缓期办理无数赎回恳求    具体措施详见招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”中“九、巨 额赎回的情形及处理式样”的关联内容。    在此情形下，投资东说念主完成基金赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回恳求 时的基金份额净值不同。    （2）暂停接受赎回恳求    具体措施详见招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”中“八、暂 停赎回或降速支付赎回款项的情形”的关联内容。    在此情形下，投资东说念主的部分或全部赎回恳求可能会被断绝。 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金           招募说明书（更新）    （3）降速支付赎回款项    具体措施详见招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”中“八、暂 停赎回或降速支付赎回款项的情形”的关联内容。    在此情形下，投资东说念主接收赎回款项的期间将可能比一般正常情况下有所延 迟。    （4）收取短期赎回费    本基金宝石续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.50%的赎回费，并将上 述赎回费全额计入基金财产。    （5）暂停基金估值    当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金料理东说念主应当暂停估值；    在此情形下，投资东说念主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回恳求可能被暂 停接受，或被缓期支付赎回款项。    （6）舞动订价    当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金料理东说念主不错领受舞动订价机制， 以确保基金估值的刚正性。具体处理原则与操作范例谨守关联法律法则以及监管 部门、自律组织的划定。    当基金领受舞动订价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份额净值，将 会根据投资组合的阛阓冲击成本而进行支持，使得阛阓的冲击成本巧合分拨给实 际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保 投资者的正当权益不受毁伤并得到刚正对待。    （7）实施侧袋机制    侧袋机制是一种流动性风险料理用具，是将特定资产分离至一个专门的侧袋 账户进行处置计帐，并以处置变现后的款项向基金份额持有东说念主进行支付，目的在 于有用用功并化解风险。    当本基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手败露基金份额净值，并不得 办理申购、赎回和调动，仅主袋账户份额正常洞开赎回，因此启用侧袋机制时持 有基金份额的持有东说念主将在启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额和侧袋账户份 额，侧袋账户份额不可赎回，其对应特定资产的变现期间具有不确定性，最终变 现价钱也具有不确定性而且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值， 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金           招募说明书（更新） 基金份额持有东说念主可能因此濒临损失。    实施侧袋机制期间，因本基金不败露侧袋账户份额的净值，即便基金料理东说念主 在基金按时禀报中败露禀报期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不看成特 定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基 金料理东说念主不承担任何保证和承诺的工作。基金料理东说念主将根据主袋账户运作情况合 理确定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。启用 侧袋机制后，基金料理东说念主打算各项投资运作规划和基金功绩规划时仅需辩论主袋 账户资产，基金功绩规划应当以主袋账户资产为基准，因此本基金败露的功绩指 标不可反应特定资产的真不二价值及变化情况。    （8）中国证监会认定的其他措施。    当实施上述备用的流动性风险料理用具时，投资者将可能濒临其赎回恳求被 断绝或缓期办理、赎回款项降速支付，或濒临赎回成本或申购成本较高等风险。    五、合规风险    在基金料理或运作过程中，违反国度法律、法则的划定，或者基金投资违反 法则及基金合同关联划定的风险。    基金料理东说念主严格按照经注册的《英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金基 金合同》等关联要求，开展本基金的恳求、成立及报备、日常投云尔理等业务。    基金料理东说念主的风险料理部和其他部门设有专东说念主追踪研究、分析关联政策的最 新动态。根据政策法则的变化和公司内控轨制的划定，按时或不按时地梳理风险 胁制进程和校正风险胁制轨制。    基金料理东说念主的风险料理部和其他关联部门负责对基金中各式关联合同进行 事前本质性审核，并利用交易系统的风险胁制功能，由监察稽核部派专东说念主进行系 统用户权限料理，风险料理部负责将法律法则中关联投资限制的各项规划以及投 资司理的投资权限等风险胁制参数，输入交易系统进行风险阈值建立，并根据政 策法则的变化实时支持和神往。    交易系统设有“预警”、“断绝接受交易指示”两说念风险防地，一朝关联指 标接近或达到风险警告线时，系统会自动发出警告信号或限制投资司理的违游记 为，确保基金的合规性。 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金          招募说明书（更新）    六、信用风险及爽约风险    基金在交易过程中可能发生敌手交收爽约或者所投资债券的刊行东说念主爽约、拒 绝支付到期本息的情况，称为交易敌手信用风险。债券刊行东说念主信用等级责备导致 债券价钱下降或者上市公司信息败露不真确、不齐备导致打算持有的债券价钱下 跌，称为交易品种的信用风险。    本基金料理东说念主参考国外大型金融机构推选的里面风险评级法，勾搭国内的资 信评级公司的效率建立私有的量化信用风险料理模子。对投资证券的爽约率 （PD），爽约风险露馅（EAD）及爽约损失率（LGD）等规划进行估算，并最终得 出里面参考信用等级。阻滞期内，如本基金持有债券的信用风险显耀加多时，为 减少信用损失，本基金将对该债券进行处置。    七、技能风险    在基金的日常交易中，可能因为技能系统的故障或者差错而影响交易的正常 进行或者导致基金份额持有东说念主利益受到影响。这种技能风险可能来自基金料理 东说念主、基金托管东说念主、证券交易所、证券登记结算机构、登记机构及销售机构等。    严格按照金融行业监管部门要求配置各式技能系统，已毕了双汇集通讯，双 电源供电，进攻技能系统均已毕双机冷备份或热备份。    同期，建立各式技能维持系统，从技能层面对投资风险进行胁制。建立有用 的里面监控技能系统，如电脑预警系统、投资监控系统等，对可能出现的各式风 险进行全面和实时的监控。    八、操作风险    操作风险包括：基金料理东说念主、证券交易所、注册登记机构等在业务操作过程 中，因操作不实或违反操作规程而引起的风险；因东说念主为因素而产生的风险、如内 幕交易、诈骗行径等产生的风险；因轨制建造、东说念主员配备、内控轨制建立等方面 不完善而产生的风险；对主要业务东说念主员如投资主办东说念主员的依赖而可能产生的风 险。 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金          招募说明书（更新）    建立完善科学的投资、风险评估和风控轨制，在轨制层面对操作风险进行防 范和胁制。具体包括：建立和健全公司的投资轨制、进程，明确投资过程中各风 险胁制点枢纽规划及工作东说念主员；建立和完善研究向投资转化的各项轨制；对日常 投资过程中采取妥当的模范和方法分析和评估与本基金运作关联的风险；建立有 效的风险胁制轨制等。    建立独处的财务料理轨制，对不同的基金账户进行分账料理、独处核算，减 少手工操作，在技能上已毕后台业务进程的全部打算机化。同期加强在后台不同 部门之间，以及销售机构、注册登记机构间数据的交叉查对。    九、本基金的特有风险 在多数情况下将支撑较高的股票投资比例，在股票阛阓着落的过程中，可能濒临 基金净值与标的指数同步着落的风险； 相反，此外因标的指数编制方法的不老到也可能导致指数支持较大，加多基金投 资成本，并有可能因此而加多追踪谬误，影响投资收益； 因素、上市公司经营气象、投资者热诚和交易轨制等各式因素的影响而波动，导 致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险； 与标的指数线路之间产生相反的不确定性。    本基金力求将本基金基金份额净值的增长率与功绩比拟基准的收益率的预 期日均追踪偏离度的十足值胁制在 0.35%以内，预期年追踪谬误胁制在 4%以内， 但因标的指数编制国法支持或其他因素可能导致追踪谬误卓著上述规模，本基金 净值线路与指数价钱走势可能发生较大偏离。    标的指数成份股可能因各式原因临时或恒久停牌，发生成份股停牌时可能面 临如下风险：    （1）基金可能因无法实时支持投资组合而导致追踪偏离度和追踪谬误扩大。 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金        招募说明书（更新）    （2）在极点情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法实时 卖出成份股以获取足额的妥当要求的赎回款项，由此基金料理东说念主可能建立较低的 赎回份额上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将濒临无法赎回全部或部分基金 份额的风险。    标的指数成份股发生显然负面事件濒临退市风险，且指数编制机构暂未作出 支持的，基金料理东说念主将按照基金份额持有东说念主利益优先的原则，详尽辩论成份股的 退市风险、其在指数中的权重以及对追踪谬误的影响，据此制定成份股替代策略， 并对投资组合进行相应支持。    本基金的标的指数由指数编制机构发布并料理和神往，畴昔指数编制机构可 能由于各式原因罢手对指数的料理和神往，本基金将根据基金合同的约定自该情 形发生之日起十个工作日向中国证监会禀报并淡薄惩处决策，如更换基金标的指 数、调动运作式样、与其他基金合并或者绝交基金合同等，并在 6 个月内召集基 金份额持有东说念主大会进行表决，基金份额持有东说念主大会未得胜召开或就上述事项表决 未通过的，基金合同绝交。投资东说念主将濒临更换基金标的指数、调动运作式样、与 其他基金合并或者绝交基金合同等风险。    自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至惩处决策确按期间，基金料理 东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息谨守基金份额持有东说念主 利益优先原则支撑基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致 指数线路与关联阛阓线路有在相反，影响投资收益。    尽管可能性很小，但根据基金合同划定，淌若指数编制单元变更或罢手该指 数的编制及发布、或由于指数编制方法等重要变更导致该指数不宜连续看成标的 指数，或证券阛阓有其他代表性更强、更恰当投资的指数推出时，本基金料理东说念主 不错依据神往投资者正当权益的原则，在履行妥当模范后变更本基金的标的指 数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之支持，基金的收益风 险特征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项支持带来的风险与成本。 易具有杠杆性，当出现不利行情时，股票价钱指数眇小的变动就可能会使投资者 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金          招募说明书（更新） 权益遭受较大损失。股指期货领受逐日无欠债结算轨制，淌若莫得在划定的期间 内补足保证金，按划定将被强制平仓，可能给投资者带来重要损失。 流动性风险、信用风险等风险。价钱波动风险指的是阛阓利率波动会导致资产支 持证券的收益率和价钱波动。流动性风险指的是受资产维持证券阛阓限度及交易 活跃进程的影响，资产维持证券可能无法在消亡价钱水平上进行较大数目的买入 或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的资产维持证券之债 务东说念主出现爽约，或在交易过程中发生交收爽约，或由于资产维持证券信用质料降 低导致证券价钱下降，酿成基金财产损失。 价值，本基金的基金净值可能由于估值方法的原因偏离所持有证券的收盘价所对 应的净值，因此，投资者在申购赎回时，需辩论估值方法对基金净值的影响。另 外，本基金可能由于投资想法受限证券而濒临流动性风险以及想法受限期间内证 券价钱大幅着落的风险。 （ETF），在不改变本基金投资主见的前提下，本基金可变更为该 ETF 的聚首基 金。投资者还有可能濒临基金自动转型的风险。    以上所述因素可能会给本基金投资带来非凡交易风险。    十、基金财产投资运营过程中的升值税    鉴于基金料理东说念主为本基金的利益投资、运用基金财产过程中，可能因法律法 规、税收政策的要求而成为征税义务东说念主，就包摄于基金的投资收益、投资报恩和 /或本金承担征税义务。因此，本基金运营过程中由于上述原因发生的升值税等 税负，仍由本基金财产承担，届时基金料理东说念主与基金托管东说念主可能通过本基金财产 账户平直缴付，或划付至基金料理东说念主账户并由基金料理东说念主依据税务部门要求完成 税款申报缴纳。    十一、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一 致的风险    本基金法律文献投资章节关联风险收益特征的表述是基于投资规模、投资比 例、证券阛阓广泛法则等作念出的概述性态状，代表了一般阛阓情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构（包括基金料理东说念主直销机构和其他销售机构）根据相 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金        招募说明书（更新） 关法律法则对本基金进行风险评价，不同的销售机构领受的评价方法也不同，因 此销售机构的风险等级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不 同，投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才智与居品风险 之间的匹配磨砺。    十二、其他风险    基金料理东说念主因收歇、闭幕、肃清、破产或者被中国证监会肃清关联业务许可、 责令收歇整顿等原因不可履行职责，可能导致基金的损失，从而带来风险。    战役、天然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券阛阓的运行，可 能导致基金的损失，从而带来风险。    其他风险防守措施，在基金的运作过程中如出现以上重要事项时，基金料理 东说念主将实时发布公告，并向基金料理东说念主住所地中国证监会派出机构禀报。    十三、声明 或本金安全。 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金          招募说明书（更新）     第十九部分 基金合同的变更、绝交与基金财产的计帐    一、《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法则规 定和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金料理东说念主和 基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议成功后两日内在划定媒介公告。    二、基金合同的绝交事由    有下列情形之一的，经履行关联模范后，《基金合同》应当绝交： 基金托管东说念主连续的；    三、基金财产的计帐 成立计帐小组，基金料理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 管东说念主、妥当《中华东说念主民共和国证券法》划定的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事者说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。    （1）《基金合同》绝交情形出当前，由基金财产计帐小组统一继承基金；    （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；    （3）对基金财产进行估值和变现；    （4）制作计帐禀报； 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金         招募说明书（更新）    （5）聘任妥当《中华东说念主民共和国证券法》划定的司帐师事务所对计帐禀报 进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐禀报出具法律意见书；    （6）将计帐禀报报中国证监会备案并公告；    （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不可实时变现的，计帐期限相应顺延。    四、计帐用度    计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的扫数合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。    五、基金财产计帐剩余资产的分拨    依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金 份额比例进行分拨。    六、基金财产计帐的公告    计帐过程中的关联重要事项须实时公告；基金财产计帐禀报经妥当《中华东说念主 民共和国证券法》划定的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐禀报报中国证监会备 案后 5 个工作日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 禀报登载在划定网站上，并将计帐禀报辅导性公告登载在划定报刊上。    七、基金财产计帐账册及文献的保存    基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存不得低于法律法则约定的 最低期限。 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金         招募说明书（更新）              第二十部分 基金合同的内容选录    一、基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主的权利、义务    （一）基金料理东说念主的权利与义务 括但不限于：    （1）照章召募资金；    （2）自《基金合同》成功之日起，根据法律法则和《基金合同》独处运用 并料理基金财产；    （3）依照《基金合同》收取基金料理费以及法律法则划定或中国证监会批 准的其他用度；    （4）销售基金份额；    （5）按照划定召集基金份额持有东说念主大会；    （6）依据《基金合同》及关联法律划定监督基金托管东说念主，如以为基金托管 东说念主违反了《基金合同》及国度关联法律划定，应呈报中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益；    （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；    （8）采用、更换基金销售机构，对基金销售机构的关联行径进行监督和处 理；    （9）担任或托福其他妥当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并得回《基金合同》划定的用度；    （10）依据《基金合同》及关联法律划定决定基金收益的分拨决策；    （11）在《基金合同》约定的规模内，断绝或暂停受理申购、赎回与调动申 请；    （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司诈骗激动权利，为基金的利 益诈骗因基金财产投资于证券所产生的权利；    （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；    （14）以基金料理东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益诈骗诉讼权利或者 实施其他法律行径；    （15）采用、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金         招募说明书（更新） 基金提供服务的外部机构；    （16）在妥当关联法律、法则的前提下，制订和支持关联基金认购、申购、 赎回、调动、按时定额投资和非交易过户等的业务国法；    （17）法律法则及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他权利。 括但不限于：    （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；    （2）办理基金备案手续；    （3）自《基金合同》成功之日起，以壮健信用、严慎勤勉的原则料理和运 用基金财产；    （4）配备敷裕的具有专科履历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的经营式样料理和运作基金财产；    （5）建立健全里面风险胁制、监察与稽核、财务料理及东说念主事料理等轨制， 保证所料理的基金财产和基金料理东说念主的财产互相独处，对所料理的不同基金分别 料理，分别记账，进行证券投资；    （6）除依据《基金法》、基金合同偏激他关联划定外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产；    （7）照章接受基金托管东说念主的监督；    （8）采取妥当合理的措施使打算基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法妥当《基金合同》等法律文献的划定，按关联划定打算并公告基金资产净值， 确定基金份额申购、赎回的价钱；    （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐禀报；    （10）编制季度禀报、中期禀报和年度禀报；    （11）严格按照《基金法》、基金合同偏激他关联划定，履行信息败露及报 告义务；    （12）保守基金交易高明，不浮现基金投资打算、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》偏激他关联划定另有划定外，在基金信息公开败露前应予秘籍，不 向他东说念主浮现；    （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分拨决策，实时向基金份额持有 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金         招募说明书（更新） 东说念主分拨基金收益；    （14）按划定受理申购与赎回恳求，实时、足额支付赎回款项；    （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他关联划定召集基金份额持有东说念主 大会或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；    （16）按划定保存基金财产料理业务行径的司帐账册、报表、记录和其他相 关汉典不低于法律法则划定的最低期限；    （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或汉典在划定期间发出，而且 保证投资者巧合按照《基金合同》划定的期间和式样，随时查阅到与基金关联的 公开汉典，并在支付合理成本的条件下得到关联汉典的复印件；    （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、 变现和分拨；    （19）濒临闭幕、照章被肃清或者被照章宣告破产时，实时禀报中国证监会 并文牍基金托管东说念主；    （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东说念主正当 权益时，应当承担补偿工作，其补偿工作不因其退任而受命；    （21）监督基金托管东说念主按法律法则和《基金合同》划定履行我方的义务，基 金托管东说念主违反《基金合同》酿成基金财产损失机，基金料理东说念主应为基金份额持有 东说念主利益向基金托管东说念主追偿；    （22）当基金料理东说念主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理关联基 金事务的行径承担工作；    （23）以基金料理东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益诈骗诉讼权利或实施其 他法律行径；    （24）基金料理东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可 成功，基金料理东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利 息在基金召募期结果后30日内退还基金认购东说念主；    （25）履行成功的基金份额持有东说念主大会的决议；    （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；    （27）法律法则及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他义务。    （二）基金托管东说念主的权利与义务 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金         招募说明书（更新） 括但不限于：    （1）自《基金合同》成功之日起，照章律法则和《基金合同》的划定安全 看护基金财产；    （2）依《基金合同》约定得回基金托管费以及法律法则划定或监管部门批 准的其他用度；    （3）监督基金料理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金料理东说念主有违反《基 金合同》及国度法律法则行径，对基金财产、其他当事东说念主的利益酿成重要损失的 情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；    （4）根据关联阛阓国法，为基金开设资金账户、证券账户、期货账户等投 资所需账户，为基金办理证券、期货交易资金计帐；    （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；    （6）在基金料理东说念主更换时，提名新的基金料理东说念主；    （7）法律法则及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他权利。 括但不限于：    （1）以壮健信用、勤勉尽责的原则持有并安全看护基金财产；    （2）设立专门的基金托管部门，具有妥当要求的营业风景，配备敷裕的、 及格的熟悉基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜；    （3）建立健全里面风险胁制、监察与稽核、财务料理及东说念主事料理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产互相独处；对所托管的不同的基金分别建立账户，独处核算，分账料理， 保证不同基金之间在账户建立、资金划拨、账册记录等方面互相独处；    （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他关联划定外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主托管基金财产；    （5）看护由基金料理东说念主代表基金缔结的与基金关联的重要合同及关联凭证；    （6）按划定开设基金财产的资金账户、证券账户和期货等投资所需账户， 按照《基金合同》的约定，根据基金料理东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事 宜；    （7）保守基金交易高明，除《基金法》、《基金合同》偏激他关联划定另 有划定外，在基金信息公开败露前赐与秘籍，不得向他东说念主浮现（但向监管机构、 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金         招募说明书（更新） 司法机关或因审计、法律等向外部专科参谋人提供的情况除外）；    （8）复核、审查基金料理东说念主打算的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；    （9）办理与基金托管业务行径关联的信息败露事项；    （10）对基金财务司帐禀报、季度禀报、中期禀报和年度基金禀报出具意见， 说明基金料理东说念主在各进攻方面的运作是否严格按照《基金合同》的划定进行；如 果基金料理东说念主有未履行《基金合同》划定的行径，还应当说明基金托管东说念主是否采 取了妥当的措施；    （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他关联汉典不低于法 律法则划定的最低期限；    （12）从基金料理东说念主或其托福的登记机构处接收并保存基金份额持有东说念主名 册；    （13）按划定制作关联账册并与基金料理东说念主查对；    （14）依据基金料理东说念主的指示或关联划定向基金份额持有东说念主支付基金收益和 赎回款项；    （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他关联划定，召集基金份额持有 东说念主大会或配合基金料理东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；    （16）按照法律法则和《基金合同》的划定监督基金料理东说念主的投资运作；    （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和 分拨；    （18）濒临闭幕、照章被肃清或者被照章宣告破产时，实时禀报中国证监会 和银行业监督料理机构，并文牍基金料理东说念主；    （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，应承担补偿工作，其补偿 工作不因其退任而受命；    （20）按划定监督基金料理东说念主按法律法则和《基金合同》划定履行我方的义 务，基金料理东说念主因违反《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主 利益向基金料理东说念主追偿；    （21）履行成功的基金份额持有东说念主大会的决议；    （22）法律法则及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他义务。    （三）基金份额持有东说念主的权利与义务 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金         招募说明书（更新）    基金投资者持有本基金基金份额的行径即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得的基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和《基 金合同》确当事东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主看成《基 金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。    除法律法则另有划定或基金合同另有约定外，消亡类别每份基金份额具有同 等的正当权益。 利包括但不限于：    （1）共享基金财产收益；    （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；    （3）根据基金合同的约定，照章转让或者恳求赎回其持有的基金份额；    （4）按照划定要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；    （5）出席或者录用代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会 审议事项诈骗表决权；    （6）查阅或者复制公开败露的基金信息汉典；    （7）监督基金料理东说念主的投资运作；    （8）对基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的行径依 法拿告状讼或仲裁；    （9）法律法则及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他权利。 务包括但不限于：    （1）谨慎阅读并征服《基金合同》、招募说明书等信息败露文献；    （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才智，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；    （3）慈祥基金信息败露，实时诈骗权利和履行义务；    （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和《基金合同》所划定的用度；    （5）在其持有的基金份额规模内，承担基金吃亏或者《基金合同》绝交的 有限工作；    （6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东说念主正当权益的行径；    （7）履行成功的基金份额持有东说念主大会的决议； 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金           招募说明书（更新）    （8）返还在基金交易过程中因任何原因得回的欠妥得利；    （9）提供基金料理东说念主和监管机构照章要求提供的信息，以及常常的更新和 补充，并保证其真确性；    （10）征服基金料理东说念主、基金托管东说念主、销售机构和登记机构的关联交易及业 务国法；    （11）法律法则及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他义务。    二、基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的模范和国法    基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。除法律法则另有划定或基金合同另 有约定外，基金份额持有东说念主理有的每一基金份额领有对等的投票权。    本基金不设立基金份额持有东说念主大会的日常机构，如将来设立基金份额持有东说念主 大会的日常机构，日常机构的设立按照关联法律法则的要求履行。    （一）召开事由 律法则、中国证监会或基金合同另有划定的除外：    （1）绝交《基金合同》；    （2）更换基金料理东说念主；    （3）更换基金托管东说念主；    （4）调动基金运作式样；    （5）支持基金料理东说念主、基金托管东说念主的酬劳模范；    （6）变更基金类别；    （7）本基金与其他基金的合并；    （8）变更基金投资主见、规模或策略；    （9）变更基金份额持有东说念主大会模范；    （10）基金料理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；    （11）单独或共计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额 持有东说念主（以基金料理东说念主或基金托管东说念主收到提议当日的基金份额打算，下同）就同 一事项书面要求召开基金份额持有东说念主大会；    （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生重要影响的其他事项；    （13）法律法则、《基金合同》或中国证监会划定的其他应当召开基金份额 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金          招募说明书（更新） 持有东说念主大会的事项。 无本质性不利影响的前提下，以下情况可由基金料理东说念主和基金托管东说念主协商后修 改，不需召开基金份额持有东说念主大会：    （1）法律法则要求加多的基金用度的收取；    （2）在法律法则和基金合同划定的规模内加多或支持本基金的基金份额类 别、对基金份额分类办法及国法进行支持、罢手现有基金份额类别的销售、支持申 购费率、调低赎回费率或销售服务费、变更收费式样；    （3）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；    （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生重要变化；    （5）基金料理东说念主、销售机构、登记机构在法律法则划定的规模内支持关联 基金认购、申购、赎回、调动、基金交易、非交易过户、转托管、转让、质押等 业务的国法；    （6）在法律法则或中国证监会允许的规模内推出新业务或服务；    （7）按照本基金合同的约定，变更功绩比拟基准；    （8）按照法律法则和《基金合同》划定不需召开基金份额持有东说念主大会的其 他情形。    （二）会议召集东说念主及召集式样 金料理东说念主召集。 淡薄书面提议。基金料理东说念主应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并 书面奉告基金托管东说念主。基金料理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60 日内召开；基金料理东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基 金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并奉告基金料理东说念主，基 金料理东说念主应当配合。 召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金料理东说念主淡薄书面提议。基金料理东说念主应当自 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金          招募说明书（更新） 收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面奉告淡薄提议的基金份额持有 东说念主代表和基金托管东说念主。基金料理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60 日内召开；基金料理东说念主决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额 持有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主淡薄书面提议。基金托管东说念主应当 自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面奉告淡薄提议的基金份额持 有东说念主代表和基金料理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60 日内召开。并奉告基金料理东说念主，基金料理东说念主应当配合。 基金份额持有东说念主大会，而基金料理东说念主、基金托管东说念主齐不召集的，单独或共计代表 基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前30日报 中国证监会备案。基金份额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会的，基金管 理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得防碍、干豫。 益登记日。    （三）召开基金份额持有东说念主大会的文牍期间、文牍内容、文牍式样 告。基金份额持有东说念主大和会知应至少载明以下内容：    （1）会议召开的期间、地点和会议体式；    （2）会议拟审议的事项、议事模范和表决式样；    （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；    （4）授权托福诠释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递期间和地点；    （5）会务常设磋商东说念主姓名及磋商电话；    （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；    （7）召集东说念主需要文牍的其他事项。 中说明本次基金份额持有东说念主大会所采取的具体通讯式样、托福的公证机关偏激联 系式样和磋商东说念主、表决意见寄交的截止期间和收取式样。 决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文牍基金料理东说念主 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金         招募说明书（更新） 到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行 书面文牍基金料理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金 料理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见 的计票服从。    （四）基金份额持有东说念主出席会议的式样    基金份额持有东说念主大会可通过现场开会式样、通讯开会式样或法律法则、监管 机构允许的其他式样召开，会议的召开式样由会议召集东说念主确定。 代表出席，现场开会时基金料理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持 有东说念主大会，基金料理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决服从。现场开 会同期妥当以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：    （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东说念主 持有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福诠释妥当法律法则、《基金合 同》和会议文牍的划定，而且持有基金份额的凭证与基金料理东说念主理有的登记汉典 相符；    （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证炫耀， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开期间的3 个月以后、6个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额持有东说念主大会。从头召 集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 体式或基金合同约定的其他式样在表决截止日昔日投递至召集东说念主指定的地址。通 讯开会应以书面式样或基金合同约定的其他式样进行表决。    在同期妥当以下条件时，通讯开会的式样视为有用：    （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文牍后，在2个工作日内贯串 公布关联辅导性公告；    （2）召集东说念主按基金合同约定文牍基金托管东说念主（淌若基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金料理东说念主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金         招募说明书（更新） 金托管东说念主（淌若基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金料理东说念主）和公证机关的监督下按 照会议文牍划定的式样收取基金份额持有东说念主的表决意见；基金托管东说念主或基金料理 东说念主经文牍不参加收取表决意见的，不影响表决服从；    （3）本东说念主平直出具表决意见或授权他东说念主代表出具表决意见的，基金份额持 有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主平直出具表决意见或授权他东说念主代表出具表决意见基金份额持有东说念主所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告 的基金份额持有东说念主大会召开期间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项从头 召集基金份额持有东说念主大会。从头召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之一 以上（含三分之一）基金份额的持有东说念主平直出具表决意见或授权他东说念主代表出具表 决意见；    （4）上述第（3）项中平直出具表决意见的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主 出具表决意见的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的 代理东说念主出具的托福东说念主理有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福诠释符 正当律法则、《基金合同》和会议文牍的划定，并与基金登记注册机构记录相符； 大会亦可领受汇集、电话、短信等其他非现场式样或者以现场式样与非现场式样 相勾搭的式样召开，会议模范参照现场开会或通讯开会的模范进行。基金份额持 有东说念主不错领受书面、汇集、电话、短信或其他式样进行表决，会议模范参照现场 开会或通讯开会的模范进行，由会议召集东说念主确定并在会议文牍中列明。 领受其他书面或非书面式样授权其代理东说念主出席基金份额持有东说念主大会并诈骗表决 权，授权式样不错领受书面、汇集、电话、短信或其他式样，具体式样在会议通 知中列明。    （五）议事内容与模范    议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的重要事项，如《基金合同》的重要修 改、决定绝交《基金合同》、更换基金料理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、法律法则及《基金合同》划定的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份 额持有东说念主大会计划的其他事项。 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金         招募说明书（更新）    基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召辘集议的文牍后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。    基金份额持有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。    （1）现场开会    在现场开会的式样下，当先由大会主理东说念主按照下列第七条文定模范确定和公 布监票东说念主，然后由大会主理东说念主宣读提案，经计划后进行表决，并形成大会决议。 大会主理东说念主为基金料理东说念主授权出席会议的代表，在基金料理东说念主授权代表未能主理 大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主理；淌若基金料理东说念主授权 代表和基金托管东说念主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有东说念主和 代理东说念主所持表决权的50%以上（含50%）选举产生又名基金份额持有东说念主看成该次基 金份额持有东说念主大会的主理东说念主。基金料理东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主理基金份额 持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的服从。    会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称呼）、身份诠释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托福东说念主 姓名（或单元称呼）和磋商式样等事项。    （2）通讯开会    在通讯开会的情况下，当先由召集东说念主提前30日公布提案，在所文牍的表决截 止日历后2个工作日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部有用表决，在公证机 关监督下形成决议。    （六）表决    基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。    基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和十分决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第2项所划定的须以 十分决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的式样通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。调动基金运作式样、更换 基金料理东说念主或者基金托管东说念主、绝交《基金合同》、本基金与其他基金合并以十分 决议通过方为有用。 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金         招募说明书（更新）    基金份额持有东说念主大会采取记名式样进行投票表决。    采取通讯式样进行表决时，除非在计票时有充分的违抗凭证诠释，不然提交 妥当会议文牍中划定的阐述投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头 妥当会议文牍划定的表决意见视为有用表决，表决意见微辞不清或互相矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总 数。    基金份额持有东说念主大会的各项提案或消亡项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。    （七）计票    （1）如大会由基金料理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主理 东说念主应当在会议入手后告示在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额持有东说念主自行召集或大会天然由基金料理东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当在会议入手 后告示在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担任监票 东说念主。基金料理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的服从。    （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主理东说念主当 场公布计票结果。    （3）淌若会议主理东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在告示表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘货。监票东说念主应当进行 从头盘货，从头盘货以一次为限。从头盘货后，大会主理东说念主应当就地公布从头清 点结果。    （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金料理东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的服从。    在通讯开会的情况下，计票式样为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金料理东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金料理东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金         招募说明书（更新）    （八）成功与公告    基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起5日内报中国证监会 备案。    基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起成功。    基金份额持有东说念主大会决议自成功之日起2日内在划定媒介上公告。淌若领受 通讯式样进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。    基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当履行成功的基金份额持有东说念主 大会的决议。成功的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金料理 东说念主、基金托管东说念主均有敛迹力。    （九）实施侧袋机制期间基金份额持有东说念主大会的非凡约定    若本基金实施侧袋机制，则关联基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主 和侧袋份额持有东说念主分别持有或代表的基金份额或表决权妥当该等比例，但若关联 基金份额持有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主 持有或代表的基金份额或表决权妥当该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日关联基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日关联基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日关联基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大 会召开期间的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额持有 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关联基金份额的持有东说念主参与或授 权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额持有东说念主看成该次基金份额持有东说念主大会的主理 东说念主； 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金         招募说明书（更新） 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。    侧袋机制实施期间，基金份额持有东说念主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账户 的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东说念主进行表决，消亡主侧袋账户 内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋账户份 额无表决权。    侧袋机制实施期间，对于基金份额持有东说念主大会的关联划定以本节非凡约定内 容为准，本节莫得划定的适用本部分的关联划定。    （十）本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事模范、表 决条件等划定，但凡平直援用法律法则或监管国法的部分，如将来法律法则或监 管国法修改导致关联内容被取消或变更的，基金料理东说念主与基金托管东说念主协商一致并 提前公告后，可平直对本部天职容进行修改和支持，无需召开基金份额持有东说念主大 会审议。    三、基金的收益与分拨、履行式样    （一）基金利润的组成    基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已已毕收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。    （二）基金可供分拨利润    基金可供分拨利润指限制收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已已毕收益的孰低数。    （三）基金收益分拨原则 金收益分拨，具体分拨决策以届时的公告为准，若基金合同成功不悦 3 个月则可 不进行收益分拨； 金红利或将现款红利自动转为该类基金份额进行再投资；若投资者不采用，本基 金默许的收益分拨式样是现款分成； 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金         招募说明书（更新） 基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后不可低于面值； 金份额享有同等分拨权；如本基金在畴昔条件老到时，增减基金份额类别，则同 一类别内每一基金份额享有同等分拨权。由于本基金各样基金份额收取用度情况 不同，各基金份额类别对应的可供分拨利润将有所不同；    在不违反法律法则且对现有基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响的前提 下，基金料理东说念主、登记机构可对基金收益分拨原则进行支持，并实时公告，且无 需召开基金份额持有东说念主大会。    （四）收益分拨决策    基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益 分拨对象、分拨期间、分拨数额及比例、分拨式样等内容。    （五）收益分拨决策着实定、公告与实施    本基金收益分拨决策由基金料理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内在 划定媒介公告。    （六）基金收益分拨中发生的用度    基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额持有东说念主的现款红利自动转为基金份额。红利再投资的打算方 法，依照《业务国法》履行。    （七）实施侧袋机制期间的收益分拨    本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书的划定。    四、与基金财产料理、运用关联用度的提取、支付式样与比例    （一）基金用度的种类 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金          招募说明书（更新） 仲裁费、财产保全费和诉讼费等用度； 用度。    （二）基金用度计提方法、计提模范和支付式样    本基金的料理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。料理费的打算 方法如下：    H＝E×0.50%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金料理费    E 为前一日的基金资产净值    基金料理费逐日计提，按月支付，由基金托管东说念主根据与基金料理东说念主查对一致 的财务数据，自动在次月初 5 个工作日内按照指定的账户旅途进行支付。若遇法 定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金料理东说念主应进行查对， 如发现数据不符，应实时磋商基金托管东说念主协商惩处。    本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：    H＝E×0.10%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金托管费    E 为前一日的基金资产净值    基金托管费逐日计提，按月支付，由基金托管东说念主根据与基金料理东说念主查对一致 的财务数据，自动在次月初 5 个工作日内按照指定的账户旅途进行支付。若遇法 定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金料理东说念主应进行查对， 如发现数据不符，应实时磋商基金托管东说念主协商惩处。    本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金                招募说明书（更新） 为 0.10%，按前一日 C 类基金资产净值的 0.10%年费率计提。    销售服务费的打算方法如下：    H＝E×0.10%÷当年天数    H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费    E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值    基金销售服务费逐日计提，按月支付，由基金托管东说念主根据与基金料理东说念主查对 一致的财务数据，自动在次月初 5 个工作日内按照指定的账户旅途进行支付。费 用自动扣划后，基金料理东说念主应进行查对，如发现数据不符，应实时磋商基金托管 东说念主协商惩处。由登记机构代收，登记机构收到后按关联合同划定支付给基金销售 机构等。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。    上述“一、基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据关联法则及相应契约 划定，按用度实践开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。    （三）不列入基金用度的样式    下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 费； 目。    （四）实施侧袋机制期间的基金用度    本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，其他用度详见招募说明书的划定或关联公告。    （五）基金税收    本基金支付给料理东说念主、托管东说念主的各项用度均为含税价钱，具体税率适用中国 税务主管机关的划定。    本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金           招募说明书（更新） 行。基金财产投资的关联税收，由基金份额持有东说念主承担，基金料理东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度关联税收征收的划定代扣代缴。    五、基金财产的投资场所和投资限制    （一）投资主见    本基金追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪谬误最小化，力求将本基金净 值增长率与功绩比拟基准收益率之间的日均追踪偏离度的十足值胁制在 0.35% 以内，年追踪谬误胁制在 4%以内，已毕对标的指数的有用追踪。    （二）投资规模    本基金主要投资于标的指数成份股偏激备选成份股。    为更好地已毕本基金的投资主见，本基金还可少量投资于照章刊行上市的其 他股票（非标的指数成份股偏激备选成份股，包含主板、创业板偏激他经中国证 监会核准或注册上市的股票）、债券（包含国债、央行单子、金融债券、企业债 券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府维持债 券、政府维持机构债券、地方政府债券、可调动债券（含可分离交易可转债）、 可交换债券、证券公司短期公司债券偏激他经中国证监会允许投资的债券）、资 产维持证券、债券回购、同行存单、银行进款（包含契约进款、文牍进款、按时 进款偏激他银行进款）、货币阛阓用具、股指期货以及法律法则或中国证监会允 许基金投资的其他金融用具（但须妥当中国证监会的关联划定）。    如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行妥当 模范后，不错将其纳入投资规模。    本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 90%，其中投资于标的指数 成份股偏激备选成份股的比例不低于非现款基金资产的 80%，因法律法则的划定 而受限制的情形除外。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 后，持有的现款或到期日在一年以内的政府债券的比例共计不低于基金资产净值 的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。    如法律法则或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金料理东说念主在履行适 当模范后，不错支持上述投资品种的投资比例。    （三）投资策略    本基金原则上领受完全复制标的指数的方法，进行被迫指数化投资。本基金 主要按照标的指数的成份股偏激权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金         招募说明书（更新） 偏激权重的变动而进行相应支持，以达到复制和追踪标的指数的目的。    本基金在胁制基金的日均追踪偏离度和年追踪谬误的前提下，力求获取与标 的指数相似的投资收益。在正常阛阓情况下，本基金力求将基金份额净值的增长 率与功绩比拟基准的收益率的预期日均追踪偏离度的十足值胁制在 0.35%以内， 预期年追踪谬误胁制在 4%以内。    由于标的指数编制方法支持，或预期成份股偏激权重发生变化（包括配送股、 增发、分成、临时调入及调出成份股等）时，或因基金的申购和赎回等对本基金 追踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些非凡情况导致流动性不实时，或 其他原因导致无法有用复制和追踪标的指数时，基金料理东说念主不错对投资组合料理 进行妥当变通和支持，以更好地已毕本基金的投资主见。    （1）投资组合构建    本基金主要通过完全复制策略进行被迫式指数化投资，根据标的指数成份股 的基准权重构建股票资产组合。在入手建仓期或者为申购资金建仓时，本基金按 照标的指数各成份股所占权重逐步买入。在买入过程中，本基金采取相应的交易 策略责备建仓成本，勤苦追踪谬误最小化。在投资运作过程中，本基金以标的指 数权重为模范配置个股，并根据成份股组成偏激权重的变动进行动态支持。    为了已毕更好的追踪标的指数的目的，基金料理东说念主还将详尽辩论标的指数成 份股的数目、流动性、投资限制、交易用度及成本，以及税务偏激他监管限制， 决定是否领受抽样复制的策略。对于复制方法的变更，本基金料理东说念主需在方法变 更前按划定在划定媒介公告，并弘扬变更复制方法的原因。    （2）投资组合的支持    本基金所构建的投资组合将按时根据所追踪标的指数成份股的支持进行相 应的追踪支持。标的指数支持决策公布后，本基金将实时对现有组合的组成进行 相应的支持，若成份股的麇集支持短期内会对追踪谬误产生较大影响，将领受逐 步骤整的式样。    A.当标的指数成份股发生配送股、增发、分成、临时调入及调出成份股等情 况而影响成份股在指数中权重的行径时，本基金将根据各成份股的权重变化实时 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金         招募说明书（更新） 支持股票投资组合；    B.根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行支持，从而有用追踪 标的指数；    C.当标的指数成份股因停牌、流动性不及等因素导致基金无法按照指数权重 进行配置，基金料理东说念主将详尽辩论追踪谬误和投资者利益，采用关联股票进行适 当的替代；    D.根据法律法则和基金合同的划定，成份股在标的指数中的权重因其他非凡 原因发生相应变化的，本基金不错对投资组合料理进行妥当变通和支持，勤苦降 低追踪谬误。    常常情况下，本基金根据标的指数成份股票在指数中的权重确定成份股票的 买卖数目。但在如标的指数成份股流动性严重不及或停牌、标的指数成份股因法 律法则的关联划定而为本基金限制投资的股票等非凡情况下，本基金不错采用其 他股票或股票组合对标的指数中的成份股进行替换。    在采用替代股票时，为尽可能的责备追踪谬误，本基金将领受定性与定量相 勾搭的方法，在对替代股票与被替代股票的基本面、股价技能面等规划进行关联 性分析的基础上，优先从标的指数成份股及备选成份股中采用基本面精良，流动 性充裕的股票进行替代投资。    本基金流动性料理及策略性投资的需要，参与债券投资，其投资目的是保证 基金资产流动性，有用利用基金资产，责备追踪谬误。    （1）利率策略    本基金通过对宏不雅经济变量和宏不雅经济政策进行分析，积极主动的预测畴昔 的利率趋势。根据关联因素的研究判断支持组合久期。淌若预期利率下降，本基 金将加多组合的久期；反之，淌若预期利率高潮，本基金将责备组合的久期。    （2）债券类属配置策略    本基金将根据国债、金融债、公司债、企业债、短期融资券和中期单子等不 同债券板块之间的相对投资价值分析，增持价值被相对低估的债券板块，减持价 值被相对高估的债券板块，借以取得较高收益。    （3）信用债券投资策略 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金         招募说明书（更新）    本基金将根据国民经济运行周期阶段，分析企业债券、公司债券等刊行东说念主所 处行业发展出路、业务发展气象、阛阓竞争地位、财务气象、料理水和缓债务水 对等因素，进行个债的精选，勾搭限定分散的行业配置策略，构造和优化组合。    （4）可调动债券及可交换债券投资策略    可调动债券和可交换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌期 权价值，本基金料理东说念主将对可调动债券和可交换债券的价值进行评估，采用具有 较高投资价值的可调动债券、可交换债券进行投资。此外，本基金还将根据新发 可转债和可交换债券的瞻望中签率、模子订价结果，积极参与可转债和可交换债 券新券的申购。    本基金将不竭研究和密切追踪国内资产维持证券品种的发展，将通过宏不雅经 济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预 测资产池畴昔现款流变化，制定玉成的投资策略。在具体投资过程中，要点慈祥 标的证券刊行要求、基础资产的类型，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与 收益率的影响，加强对畴昔现款流安祥性的分析。本基金将严格胁制资产维持证 券的总量限度，采用风险支持后的收益高的品种进行投资，已毕资产维持证券对 基金资产的最优孝敬。    本基金根据宏不雅经济规折柳析各样资产的预期收益率水平，并据此制定和调 整资产配置策略。当银行进款、同行存单投资具有较高投资价值时，本基金将提 高银行进款、同行存单投资比例。    本基金可投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将依据审慎原则， 以套期保值和有用料理为主见，在胁制风险的前提下进行系统性风险及流动性风 险等组合风险的对冲。本基金将分析股指期货的风险收益特征，主要采用流动性 好、交易活跃的期货合约，运用订价模子对其进行合理估值，利用股指期货的杠 杆作用和流动性较好的特质，实时支持投资组合的仓位及风险露馅，以提高组合 的运作效率，责备股票仓位支持的频率和交易成本，并更好地应答大额申购赎回 等流动性风险，以达到胁制追踪谬误、有用追踪标的指数的目的。 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金            招募说明书（更新）    本基金将在轨制许可规模内和充分辩论风险收益特征的基础上，审慎参与投 资非公开刊行股票、公开刊行股票网下配售部分、政策配售股票等在刊行时明确 一按时限锁按时的可交易证券。    本基金从估值水和缓发展出路两个角度动身，精选具有估值上风和成长上风 的股票进行投资，追求基金资产的恒久安祥升值。    畴昔，跟着阛阓的发展和基金料理运作的需要，基金料理东说念主不错在不改变投 资主见的前提下，谨守法律法则和监管机构对基金投资的划定，在履行妥当模范 后不错相应支持或更新投资策略。    （四）投资限制    基金的投资组合应谨守以下限制：    （1）本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 90%，其中投资于标 的指数成份股偏激备选成份股的比例不低于非现款基金资产的 80%；    （2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于基金资产净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其 中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；    （3）本基金投资于消亡原始权益东说念主的各样资产维持证券的比例，不得卓著 基金资产净值的 10％；    （4）本基金持有的全部资产维持证券，其市值不得卓著基金资产净值的    （5）本基金持有的消亡（指消亡信用级别）资产维持证券的比例，不得超 过该资产维持证券限度的 10％；    （6）本基金料理东说念主料理的全部基金投资于消亡原始权益东说念主的各样资产维持 证券，不得卓著其各样资产维持证券共计限度的 10％；    （7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产维持证券。 基金持有资产维持证券期间，淌若其信用等级下降、不再妥当投资模范，应在评 级报密告布之日起 3 个月内赐与全部卖出；    （8）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不卓著本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不卓著拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金           招募说明书（更新）    （9）本基金参加寰宇银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得卓著基 金资产净值的 40%，参加寰宇银行间同行阛阓进行债券回购的最恒久限为 1 年， 债券回购到期后不得缓期；    （10）本基金总资产不得卓著基金净资产的 140%；    （11）本基金参与股指期货交易交易，应当谨守下列要求： 金资产净值的 10%； 不得卓著基金资产净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在 一年以内的政府债券）、权证、资产维持证券、买入返售金融资产（不含质押式 回购）等； 股票总市值的 20%； 过上一个交易日基金资产净值的 20%； 打算）应当妥当基金合同对于股票投资比例的关联约定；    （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得卓著本基金资产净 值的 15%；因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金限度变动等基金料理东说念主之 外的因素致使基金不妥当该比例限制的，基金料理东说念主不得主动新增流动性受限资 产的投资；    （13）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与本基金合同约定的投资范 围保持一致；    （14）法律法则及中国证监会划定的和基金合同约定的其他投资限制。    除上述（2）、（7）、（12）、（13）情形之外，因证券或期货阛阓波动、 证券刊行东说念主合并、基金限度变动、标的指数成份股支持、标的指数成份股流动性 限制等基金料理东说念主之外的因素致使基金投资比例不妥当上述划定的投资比例的， 基金料理东说念主应当在 10 个交易日内进行支持，但中国证监会划定的非凡情形除外。 法律法则另有划定的，从其划定。 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金            招募说明书（更新）    基金料理东说念主应当自基金合同成功之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关联约定。在上述期间内，本基金的投资规模、投资策略应当妥当 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自本基金合同成功之日 起入手。    法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金料理东说念主在 履行妥当模范后，则本基金投资不再受关联限制或以变更以后的划定为准，但须 提前公告，不需要经基金份额持有东说念主大会审议。如本基金加多投资品种，投资限 制以法律法则和中国证监会的划定为准。    为神往基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：    （1）承销证券；    （2）违反划定向他东说念主贷款或者提供担保；    （3）从事承担无尽工作的投资；    （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有划定的除外；    （5）向其基金料理东说念主、基金托管东说念主出资；    （6）从事内幕交易、驾御证券交易价钱偏激他不朴直的证券交易行径；    （7）法律、行政法则和中国证监会划定拦阻的其他行径。    基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主偏激控股激动、实践 胁制东说念主或者与其有重要横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他重要关联交易的，应当妥当基金的投资主见和投资策略，谨守基金份 额持有东说念主利益优先原则，防守利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照阛阓刚正合理价钱履行。关联交易必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律 法则赐与败露。重要关联交易应提交基金料理东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的独处董事通过。基金料理东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。    法律、行政法则或监管部门取消或支持上述限制，如适用于本基金，基金管 理东说念主在履行妥当模范后，则本基金投资不受上述限制或按支持后的划定履行。    （五）标的指数与功绩比拟基准    本基金的标的指数为中证 ESG120 策略指数    本基金的功绩比拟基准为：中证 ESG120 策略指数收益率×95%+银行活期存 款利率（税后）×5% 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金                   招募说明书（更新）    中证 ESG120 策略指数是由中证指数有限公司 2020 年 4 月 30 日发布，该指 数从沪深 300 指数样本股中剔除 ESG 分数较低的上市公司股票，依据估值、股息、 质料与阛阓因子分数打算详尽得分，中式详尽得分较高的 120 只股票看成指数样 本股。中证 ESG120 策略指数以 2017 年 6 月 30 日为基日，基点为 1000 点，旨在 为投资者提供各样化的投资标的。    本基金在投资过程中领受被迫式指数化投资方法，按照标的指数的成份股及 其权重构建基金的股票投资组合，投资于标的指数成份股偏激备选成份股的比例 不低于非现款基金资产的 80%（因法律法则的划定而受限制的情形除外）。基于 本基金资产配置比例，选用该功绩比拟基准巧合反应本基金的风险收益特征。如 指数发布机构变更或者罢手上述标的指数编制及发布，或者上述标的指数由其他 指数代替，或由于指数编制方法等重要变更导致上述指数不宜连续看成标的指 数，或证券阛阓有其他代表性更强、更恰当投资的指数推出时，本基金料理东说念主可 以依据神往基金份额持有东说念主正当权益的原则，在按照监管部门要求履行妥当模范 后变更本基金的标的指数，并同期更换本基金的基金称呼与功绩比拟基准。若标 的指数、功绩比拟基准变更对基金投资无本质性影响（包括但不限于指数编制单 位变更、指数改名等事项），则无需召开基金份额持有东说念主大会，基金料理东说念主可在 取得基金托管东说念主同意，按照监管部门要求履行妥当模范后变更标的指数和功绩比 较基准，报中国证监会备案并实时公告。    畴昔若出现标的指数不妥当要求（不包括因成份股价钱波动等指数编制方法 变动之外的因素致使标的指数不妥当要求的情形）、指数编制机构退出等情形， 基金料理东说念主应当自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会禀报并淡薄解 决决策，如对基金份额持有东说念主利益有本质性影响，则在 6 个月内召集基金份额持 有东说念主大会进行表决。    自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至惩处决策确按期间，基金料理 东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息谨守基金份额持有东说念主 利益优先原则支撑基金投资运作。    （六）风险收益特征    本基金为股票型基金，其恒久平均风险和预期收益水平高于羼杂型基金、债 券型基金及货币阛阓基金。本基金主要投资于标的指数成份股偏激备选成份股， 具有与标的指数相似的风险收益特征。 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金         招募说明书（更新）    （七）基金料理东说念主代表基金诈骗激动或债权东说念主权利的处理原则及方法 护基金份额持有东说念主的利益； 东说念主牟取任何欠妥利益。    （八）侧袋机制的实施和投资运作安排    当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限制保护基金 份额持有东说念主利益的原则，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并询查司帐师事 务所意见后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额持有东说念主大会审议。    侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。    侧袋账户的实施条件、实施模范、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有重要影响的事项详见招募说明书的划定。    六、基金资产估值    （一）估值日    本基金的估值日为本基金关联的证券/期货交易风景的交易日以及国度法律 法则划定需要对外败露基金净值的非交易日。    （二）估值对象    基金所领有的股票、债券和银行进款本息、应收款项、股指期货合约、资产 维持证券、其它投资等资产及欠债。    （三）估值原则    基金料理东说念主在确定关联金融资产和金融欠债的公允价值时，应妥当《企业会 计准则》、监管部门关联划定。 有报价的，除司帐准则划定的例外情况外，应将该报价不加支持地应用于该资产 或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量 的重要事件的，应领受最近交易日的报价确定公允价值。有充足凭证标明估值日 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金         招募说明书（更新） 或最近交易日的报价不可真确反应公允价值的，应答报价进行支持，确定公允价 值。    与上述投资品种一样，但具有不同特征的，应以一样资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值技能中辩论不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，淌若该限制是针对资产持有者的，那么在估值技能中不应将该限制作 为特征辩论。此外，基金料理东说念主不应试虑因其多量持有关联资产或欠债所产生的 溢价或折价。 利用数据和其他信息维持的估值技能确定公允价值。领受估值技能确定公允价值 时，应优先使用可不雅察输入值，唯有在无法取得关联资产或欠债可不雅察输入值或 取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。 使潜在估值支持对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应答估值 进行支持并确定公允价值。    （四）估值方法    （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂 牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重 大变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的重要事件的，以最近交易日的市价 （收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重要变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的重要事件的，可参考肖似投资品种的现行市价及重要变化因素， 支持最近交易市价，确定公允价钱；    （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，中式估值日第三 方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；    （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，中式估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价进行估值；    （4）交易所上市交易的可调动债券以逐日收盘价看成估值全价；    （5）交易所上市不存在活跃阛阓的有价证券，领受估值技能确定公允价值。 交易所阛阓挂牌转让的资产维持证券，领受估值技能确定公允价值；    （6）对在交易所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃阛阓的 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金         招募说明书（更新） 情况下，应以活跃阛阓上未经支持的报价看成估值日的公允价值；对于活跃阛阓 报价未能代表估值日公允价值的情况下，应答阛阓报价进行支持以阐述估值日的 公允价值；对于不存在阛阓行径或阛阓行径很少的情况下，应领受估值技能确定 其公允价值。    （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌 的消亡股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；    （2）初度公开刊行未上市的股票、债券，领受估值技能确定公允价值，在 估值技能难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。    （3）在刊行时明确一按时限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、 初度公开刊行股票时公司激动公开发售股份、通过巨额交易取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交易中的质押券等想法受限股票，按监 管机构或行业协会关联划定确定公允价值。 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价估值。对于含 投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未诈骗回售权的 按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间阛阓未上市，且第三方估值机构 未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级阛阓利率不存在显然相反，未上市期 间阛阓利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 值。 估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重要变化的，领受最近交易日结算 价估值。如法律法则今后另有划定的，从其划定。 金料理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的方法估 值。 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金           招募说明书（更新） 确保基金估值的刚正性。具体处理原则与操作范例谨守关联法律法则以及监管部 门、自律国法的划定。 按国度最新划定估值。    如基金料理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及关联法律法则的划定或者未能充分神往基金份额持有东说念主利益时，应立即文牍 对方，共同查明原因，两边协商惩处。    根据关联法律法则，基金资产净值打算和基金司帐核算的义务由基金料理东说念主 承担。本基金的基金司帐工作方由基金料理东说念主担任，因此，就与本基金关联的会 计问题，如经关联各方在对等基础上充分计划后，仍无法达成一致的意见，按照 基金料理东说念主对基金资产净值信息的打算结果对外赐与公布。    （五）估值模范 额的余额数目打算，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。基金料理东说念主 不错设立大额赎回情形下的净值精度救急支持机制。国度另有划定的，从其划定。    基金料理东说念主每个工作日打算基金资产净值及基金份额净值，并按划定公告。 或本基金合同的划定暂停估值时除外。基金料理东说念主每个工作日对基金资产估值 后，将当日的基金资产净值和基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主 复核无误后，由基金料理东说念主按划定对外公布。    （六）估值谬误的处理    基金料理东说念主和基金托管东说念主将采取必要、妥当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值错 误时，视为基金份额净值谬误。    本基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：    本基金运作过程中，淌若由于基金料理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的谬误酿成估值谬误，导致其他当事东说念主遭受损失的，谬误 的工作东说念主应当对由于该估值谬误遭受损不当事东说念主（“受损方”）的平直损失按下 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金         招募说明书（更新） 述“估值谬误处理原则”给予补偿，承担补偿工作。    上述估值谬误的主要类型包括但不限于：汉典申报差错、数据传输差错、数 据打算差错、系统故障差错、下达指示差错等。    （1）估值谬误已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值谬误工作方应及 时融合各方，实时进行更正，因更正估值谬误发生的用度由估值谬误工作方承担； 由于估值谬误工作方未实时更正已产生的估值谬误，给当事东说念主酿成损失的，由估 值谬误工作方对平直损失承担补偿工作；若估值谬误工作方还是积极融合，而且 有协助义务确当事东说念主有敷裕的期间进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值谬误工作方应答更正的情况向关联当事东说念主进行阐述，确保估值谬误已得 到更正。    （2）估值谬误的工作方对关联当事东说念主的平直损失负责，分歧迤逦损失负责， 而且仅对估值谬误的关联平直当事东说念主负责，分歧第三方负责。    （3）因估值谬误而得回欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值谬误工作方仍应答估值谬误负责。淌若由于得回欠妥得利确当事东说念主不返还 或不全部返还欠妥得利酿成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值谬误 工作方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的规模内对得回欠妥得利的 当事东说念主享有要求托付欠妥得利的权利；淌若得回欠妥得利确当事东说念主还是将此部分 欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其还是得回的补偿额加上还是得回的不 当得利返还的总和卓著其实践损失的差额部分支付给估值谬误工作方。    （4）估值谬误支持领受尽量收复至假定未发生估值谬误的正确情形的式样。    （5）按法律法则划定的其他原则处理估值谬误。    估值谬误被发现后，关联确当事东说念主应当实时进行处理，处理的模范如下：    （1）查明估值谬误发生的原因，列明扫数确当事东说念主，并根据估值谬误发生 的原因确定估值谬误的工作方；    （2）根据估值谬误处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值谬误酿成的损失 进行评估；    （3）根据估值谬误处理原则或当事东说念主协商的方法由估值谬误的工作方进行 更正和补偿损失； 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金          招募说明书（更新）    （4）根据估值谬误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值谬误的更正向关联当事东说念主进行阐述。    （1）基金份额净值打算出现谬误时，基金料理东说念主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东说念主，并采取合理的措施珍摄损失进一步扩大。    （2）谬误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金料理东说念主应当通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案；谬误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金料理东说念主 应当公告，并报中国证监会备案。    （3）基金料理东说念主和基金托管东说念主由于各自技能系统建立而产生的净值打算尾 差，以基金料理东说念主打算结果为准。    （4）前述内容如法律法则或监管机关另有划定的，从其划定处理。淌若行 业另有通行作念法，基金料理东说念主和基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额持有东说念主利 益的原则进行协商。    （七）暂停估值的情形 业时； 商阐述后，基金料理东说念主应当暂停估值；    （八）基金净值的阐述    用于基金信息败露的基金资产净值和基金份额净值由基金料理东说念主负责打算， 基金托管东说念主负责进行复核。基金料理东说念主应于每个工作日交易结果后打算当日的基 金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值打算结果复 核阐述后发送给基金料理东说念主，由基金料理东说念主按划定对基金净值赐与公布。    （九）非凡情况的处理方法 差不看成基金资产估值谬误处理。 发送的数据谬误，或国度司帐政策变更、阛阓国法变更等非基金料理东说念主与基金托 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金          招募说明书（更新） 管东说念主原因，基金料理东说念主和基金托管东说念主天然还是采取必要、妥当、合理的措施进行 查验，但未能发现谬误的，由此酿成的基金资产估值谬误，基金料理东说念主和基金托 管东说念主受命补偿工作。但基金料理东说念主、基金托管东说念主应当积极采取必要的措施拆除或 松开由此酿成的影响。    （十）实施侧袋机制期间的基金资产估值    本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金份额净值和份额累计净值，暂停败露侧袋账户的基金净值信 息。    七、基金合同消灭和绝交的事由、模范以及基金财产计帐式样    （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法则规 定和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金料理东说念主和 基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议成功后两日内在划定媒介公告。    （二）《基金合同》的绝交事由    有下列情形之一的，经履行关联模范后，《基金合同》应当绝交： 基金托管东说念主连续的；    （三）基金财产的计帐 成立计帐小组，基金料理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 管东说念主、妥当《中华东说念主民共和国证券法》划定的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事者说念主员。 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金         招募说明书（更新） 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。    （1）《基金合同》绝交情形出当前，由基金财产计帐小组统一继承基金；    （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；    （3）对基金财产进行估值和变现；    （4）制作计帐禀报；    （5）聘任妥当《中华东说念主民共和国证券法》划定的司帐师事务所对计帐禀报 进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐禀报出具法律意见书；    （6）将计帐禀报报中国证监会备案并公告；    （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不可实时变现的，计帐期限相应顺延。    （四）计帐用度    计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的扫数合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。    （五）基金财产计帐剩余资产的分拨    依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金 份额比例进行分拨。    （六）基金财产计帐的公告    计帐过程中的关联重要事项须实时公告；基金财产计帐禀报经妥当《中华东说念主 民共和国证券法》划定的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐禀报报中国证监会备 案后 5 个工作日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 禀报登载在划定网站上，并将计帐禀报辅导性公告登载在划定报刊上。    （七）基金财产计帐账册及文献的保存    基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存不得低于法律法则约定的 最低期限。    八、争议惩处式样 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金         招募说明书（更新）    因本基金合同产生或与之关联的争议，两边当事东说念主应通过协商、斡旋惩处， 协商、斡旋不可惩处的，任何一方均有权将争议提交中国国外经济贸易仲裁委员 会，仲裁地点为北京市，按照中国国外经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁国法 进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东说念主均有敛迹力。除非仲裁裁决另 有划定，仲裁用度和讼师用度由败诉方承担。    争议处理期间，两边当事东说念主应信守基金料理东说念主和基金托管东说念主职责，各自连续 诚实、勤勉、尽责地履行本基金合同和托管契约约定的义务，神往基金份额持有 东说念主的正当权益。    本基金合同适用中华东说念主民共和国（就本基金合同而言，不包括香港十分行政 区、澳门十分行政区和台湾地区）法律并从其解释。    九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的式样    《基金合同》原本一式六份，除上报关联监管机构一式二份外，基金料理东说念主、 基金托管东说念主各持有二份，每份具有同等的法律服从。《基金合同》可印制成册， 供投资者在基金料理东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公风景和营业风景查阅。 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金              招募说明书（更新）           第二十一部分 基金托管契约的内容选录    一、基金托管契约当事东说念主    （一）基金料理东说念主    称呼：英大基金料理有限公司    住所：北京市向阳区东三环中路 1 号环球金融中心西塔 22 楼 2201    办公地址：北京市向阳区东三环中路 1 号环球金融中心西塔 22 楼 2201    邮政编码：100020    法定代表东说念主：范育晖    成立期间：2012 年 8 月 17 日    批准设立机关：中国证券监督料理委员会    批准设立文号：证监许可〔2012〕759 号    组织体式：有限工作公司    注册成本：11.46 亿元东说念主民币    存续期间：不竭经营    经营规模：基金召募、基金销售、特定客户资产料理、资产料理和中国证监 会许可的其他业务    （二）基金托管东说念主    称呼：中国邮政储蓄银行股份有限公司    住所：北京市西城区金融大街 3 号    办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 A 座    邮政编码：100808    法定代表东说念主：刘建军    成立期间：2007 年 3 月 6 日    批准设立机关及批准设立文号：中国银监会银监复〔2006〕484 号    基金托管业务批准文号：证监许可〔2009〕673 号    组织体式：股份有限公司    注册成本：991.61 亿元东说念主民币    存续期间：不竭经营    经营规模：接管公众进款；披发短期、中期、恒久贷款；办理国表里结算； 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金         招募说明书（更新） 办理单子承兑和贴现；刊行金融债劵；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务； 提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱服务；经中 国银行业监督料理机构等监管部门批准的其他业务。    二、基金托管东说念主对基金料理东说念主的业务监督和核查    （一）基金托管东说念主根据关联法律法则的划定及基金合同的约定，对基金投资 规模、投资比例、投资限制等进行监督。基金合同明确约定基金投资立场或证券 采用模范的，基金料理东说念主应按照基金托管东说念主要求的格式提供投资品种池，以便基 金托管东说念主对基金实践投资是否妥当基金合同对于证券采用模范的约定进行监督。    本基金主要投资于标的指数成份股偏激备选成份股。    为更好地已毕本基金的投资主见，本基金还可少量投资于照章刊行上市的其 他股票（非标的指数成份股偏激备选成份股，包含主板、创业板偏激他经中国证 监会核准或注册上市的股票）、债券（包含国债、央行单子、金融债券、企业债 券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府维持债 券、政府维持机构债券、地方政府债券、可调动债券（含可分离交易可转债）、 可交换债券、证券公司短期公司债券偏激他经中国证监会允许投资的债券）、资 产维持证券、债券回购、同行存单、银行进款（包含契约进款、文牍进款、按时 进款偏激他银行进款）、货币阛阓用具、股指期货以及法律法则或中国证监会允 许基金投资的其他金融用具（但须妥当中国证监会的关联划定）。    如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行妥当 模范后，不错将其纳入投资规模。    本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 90%，其中投资于标的指数 成份股偏激备选成份股的比例不低于非现款基金资产的 80%，因法律法则的划定 而受限制的情形除外。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 后，持有的现款或到期日在一年以内的政府债券的比例共计不低于基金资产净值 的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。    如法律法则或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金料理东说念主在履行适 当模范后，不错支持上述投资品种的投资比例。    本基金的投资组合谨守以下限制： 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金            招募说明书（更新）    （1）本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 90%，其中投资于标 的指数成份股偏激备选成份股的比例不低于非现款基金资产的 80%；    （2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于基金资产净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其 中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；    （3）本基金投资于消亡原始权益东说念主的各样资产维持证券的比例，不得卓著 基金资产净值的 10％；    （4）本基金持有的全部资产维持证券，其市值不得卓著基金资产净值的    （5）本基金持有的消亡（指消亡信用级别）资产维持证券的比例，不得超 过该资产维持证券限度的 10％；    （6）本基金料理东说念主料理的全部基金投资于消亡原始权益东说念主的各样资产维持 证券，不得卓著其各样资产维持证券共计限度的 10％；    （7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产维持证券。 基金持有资产维持证券期间，淌若其信用等级下降、不再妥当投资模范，应在评 级报密告布之日起 3 个月内赐与全部卖出；    （8）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不卓著本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不卓著拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （9）本基金参加寰宇银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得卓著基 金资产净值的 40%，参加寰宇银行间同行阛阓进行债券回购的最恒久限为 1 年， 债券回购到期后不得缓期；    （10）本基金总资产不得卓著基金净资产的 140%；    （11）本基金参与股指期货交易交易，应当谨守下列要求： 金资产净值的 10%； 不得卓著基金资产净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在 一年以内的政府债券）、权证、资产维持证券、买入返售金融资产（不含质押式 回购）等； 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金         招募说明书（更新） 股票总市值的 20%； 过上一个交易日基金资产净值的 20%； 打算）应当妥当基金合同对于股票投资比例的关联约定；    （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得卓著本基金资产净 值的 15%；因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金限度变动等基金料理东说念主之 外的因素致使基金不妥当该比例限制的，基金料理东说念主不得主动新增流动性受限资 产的投资；    （13）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与本基金合同约定的投资范 围保持一致；    （14）法律法则及中国证监会划定的和基金合同约定的其他投资限制。    除上述（2）、（7）、（12）、（13）情形之外，因证券或期货阛阓波动、 证券刊行东说念主合并、基金限度变动、标的指数成份股支持、标的指数成份股流动性 限制等基金料理东说念主之外的因素致使基金投资比例不妥当上述划定的投资比例的， 基金料理东说念主应当在 10 个交易日内进行支持，但中国证监会划定的非凡情形除外。 法律法则另有划定的，从其划定。    基金料理东说念主应当自基金合同成功之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关联约定。在上述期间内，本基金的投资规模、投资策略应当妥当 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自本基金合同成功之日 起入手。    法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金料理东说念主在 履行妥当模范后，则本基金投资不再受关联限制或以变更以后的划定为准，但须 提前公告，不需要经基金份额持有东说念主大会审议。如本基金加多投资品种，投资限 制以法律法则和中国证监会的划定为准。    基金托管东说念主依照关联法律法则、基金合同及托管契约约定履行了监督职责， 基金料理东说念主仍违反法律法则划定、基金合同或托管契约约定的投资组合比例限制 而酿成基金财产损失的，由基金料理东说念主承担工作，基金托管东说念主不承担任何工作。 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金          招募说明书（更新）    当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限制保护基金 份额持有东说念主利益的原则，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并询查司帐师事 务所意见后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额持有东说念主大会审议。    侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。    侧袋机制的具体国法依照关联法律法则的划定和基金合同的约定履行。    （二）基金托管东说念主根据关联法律法则的划定及基金合同的约定对下述基金投 资拦阻行径进行监督。除本契约另有约定外，基金托管东说念主通过过后监督式样对基 金料理东说念主基金投资拦阻行径进行监督。    根据法律法则的划定及基金合同的约定，基金财产不得用于下列投资或者活 动：    法律法则或监管部门取消上述投资拦阻行径，如适用于本基金，则本基金投 资可不再受关联限制。    基金托管东说念主依照关联法律法则、基金合同及托管契约约定履行了监督职责， 基金料理东说念主仍违反法律法则划定、基金合同或托管契约约定的投资拦阻行径而造 成基金财产损失的，由基金料理东说念主承担工作，基金托管东说念主不承担任何工作。    （三）基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主偏激控股激动、 实践胁制东说念主或者与其有重要横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他重要关联交易的，应当妥当基金的投资主见和投资策略，谨守 基金份额持有东说念主利益优先原则，防守利益打破，建立健全里面审批机制和评估机 制，按照阛阓刚正合理价钱履行。关联交易必须事前得到基金托管东说念主的同意，并 按法律法则赐与败露。重要关联交易应提交基金料理东说念主董事会审议，并经过三分 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金         招募说明书（更新） 之二以上的独处董事通过。基金料理东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项进行 审查。    （四）基金托管东说念主根据关联法律法则的划定及基金合同的约定，对基金料理 东说念主参与银行间债券阛阓进行监督。    基金料理东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供妥当法律法则及行业 模范的、经介怀采用的、本基金适用的银行间债券阛阓交易敌手名单，并约定各 交易敌手所适用的交易结算式样。基金料理东说念主应严格按照交易敌手名单的规模在 银行间债券阛阓采用交易敌手。基金托管东说念主监督基金料理东说念主是否按事前提供的银 行间债券阛阓交易敌手名单进行交易，如基金料理东说念主未按要求提供银行间债券市 场交易敌手名单，导致基金托管东说念主无法有用履行监督职责，由此酿成的损成仇责 任均由基金料理东说念主承担。    基金料理东说念主对银行间债券阛阓交易敌手名单及结算式样进行更新，应实时通 知基金托管东说念主，新名单自基金托管东说念主阐述后成功，新名单成功前已与本次剔除的 交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照契约进行结算。如基金料理东说念主根据 阛阓情况需要支持银行间债券阛阓交易敌手名单及结算式样的，应向基金托管东说念主 说明事理，并在与交易敌手发生交易前 3 个工作日内与基金托管东说念主阐述，两边共 同协商惩处。淌若基金托管东说念主发现基金料理东说念主与不在名单内的银行间阛阓交易对 手进行交易，应实时提醒基金料理东说念主，经提醒后基金料理东说念主仍未改正的，基金托 管东说念主不承担由此酿成的任何损成仇工作。    基金料理东说念主负责对交易敌手的资信胁制和交易式样进行胁制，按银行间债券 阛阓的交易国法进行交易，并负责惩处因交易敌手不履行合同而酿成的纠纷及损 失，基金托管东说念主不承担由此酿成的任何法律工作及损失。基金托管东说念主根据银行间 债券阛阓成交单对合同履行情况进行监督，如基金托管东说念主发现基金料理东说念主莫得按 照事前约定的交易敌手或交易式样进行交易时，基金托管东说念主应实时提醒基金料理 东说念主，经提醒后基金料理东说念主仍未改正的，基金托管东说念主不承担由此酿成的任何损成仇 工作。    （五）基金托管东说念主根据关联法律法则的划定及基金合同的约定，对基金料理 东说念主采用进款银行进行监督。    基金投资银行进款的，基金料理东说念主应根据法律法则的划定及基金合同的约 定，确定妥当条件的扫数进款银行的名单，并在基金投资进款之前实时提供给基 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金         招募说明书（更新） 金托管东说念主，基金托管东说念主应据以对基金投资银行进款的交易敌手是否妥当关联划定 进行监督，如基金料理东说念主未按要求提供进款银行名单，导致基金托管东说念主无法有用 履行监督职责，由此酿成的损成仇工作均由基金料理东说念主承担。    本基金投资银行进款应妥当如下划定： 缔结书面契约，明确基金料理东说念主和基金托管东说念主在办理基金投资银行进款业务中的 权利义务，以确保基金财产的安全，保护基金份额持有东说念主的正当权益。 议、账户汉典、投资指示、进款证实书等关联文献，切实履行托管职责。 《运作办法》等关联法律法则，以及国度关联账户料理、利率料理、支付结算等 的各项划定。    （六）基金托管东说念主对基金投资想法受限证券的监督 限证券关联问题的文牍》等关联法律法则划定。 股票、公开刊行股票网下配售部分等在刊行时明确一按时限锁按时的可交易证 券，不包括由于发布重要音书或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、 回购交易中的质押券等想法受限证券。 料理东说念主董事会批准的关联基金投资想法受限证券的投资决策进程、风险胁制制 度。基金投资非公开刊行股票，基金料理东说念主还应提供基金料理东说念主董事会批准的流 动性风险处置预案。上述汉典应包括但不限于基金投资想法受限证券的投资额度 和投资比例胁制情况。    基金料理东说念主应至少于初度履行投资指示之前两个工作日将上述汉典书面发 至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有敷裕的期间进行审核。 要求的关联书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、发 行证券数目、刊行价钱、锁按时，基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成本占 基金资产净值的比例、已持有想法受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金         招募说明书（更新） 间等。基金料理东说念主应保证上述信息的真确、齐备，并应至少于拟履行投资指示前 两个工作日将上述信息书面发至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有敷裕的期间进行 审核。 题的文牍》划定，对基金料理东说念主是否征服法律法则进行监督，并审核基金料理东说念主 提供的关联书面信息。基金托管东说念主以为上述汉典可能导致基金出现风险的，有权 要求基金料理东说念主在投资想法受限证券前就该风险的拆除或防守措施进行补充书 面说明，并保留检察基金料理东说念主风险料理部门就基金投资想法受限证券出具的风 险评估禀报等备查汉典的权利。不然，基金托管东说念主有权断绝履行关联指示。因拒 绝履行该指示酿成基金财产损失的，基金托管东说念主不承担任何工作，并有权禀报中 国证监会。    （七）基金托管东说念主根据关联法律法则的划定及基金合同的约定，对基金资产 净值打算、基金份额净值打算、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金 收益分拨、关联信息败露、基金宣传推介材料中登载基金功绩线路数据等进行监 督和核查。    淌若基金料理东说念主未经基金托管东说念主的审核私行将不实的功绩线路数据印制在 宣传推介材料上，则基金托管东说念主对此不承担任何工作，并将在发现后立即禀报中 国证监会。    （八）基金托管东说念主发现基金料理东说念主的上述事项及投资指示或实践投资运作中 违反法律法则、基金合同和本托管契约的划定，应实时以书面体式文牍基金料理 东说念主限期纠正。基金料理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金料理 东说念主收到文牍后应鄙人一工作日前实时查对并以书面体式给基金托管东说念主发出回函， 就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，说明违纪原因及纠正期限，并保证在划定 期限内实时改正。在上述规按时限内，基金托管东说念主有权随时对文牍县项进行复查， 督促基金料理东说念主改正。基金料理东说念主对基金托管东说念主文牍的违纪事项未能在上述划定 期限内纠正的，基金托管东说念主有权禀报中国证监会。    基金托管东说念主发现基金料理东说念主的指示违反法律、行政法则和其他关联划定，或 者违反基金合同约定的，应当断绝履行，立即文牍基金料理东说念主实时改正。如基金 料理东说念主断绝改正的，基金托管东说念主有权禀报中国证监会    基金托管东说念主发现基金料理东说念主依据交易模范还是成功的指示违反法律、行政法 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金         招募说明书（更新） 规和其他关联划定，或者违反基金合同约定的，应当立即文牍基金料理东说念主，并及 时向中国证监会禀报。    （九）对基金托管东说念主按照法则要求需向中国证监会报送基金监督禀报的事 项，基金料理东说念主应积极配合提供关联数据汉典和轨制等。    （十）基金托管东说念主发现基金料理东说念主有重要犯警、违游记径，应实时禀报中国 证监会，同期文牍基金料理东说念主限期纠正，并将纠正结果禀报中国证监会。基金管 理东说念主无朴直事理，断绝、阻滞对方根据本契约划定诈骗监督权，或采取拖延、欺 诈等妙技妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金托管东说念主淡薄警告仍不改正 的，基金托管东说念主应禀报中国证监会。    三、基金料理东说念主对基金托管东说念主的业务核查    （一）基金料理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 但不限于基金托管东说念主安全看护基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户及 投资所需的其他账户，实时、准确复核基金料理东说念主打算的基金资产净值、基金份 额净值，根据基金料理东说念主指示办理计帐交收且如遭逢问题应实时反馈、关联信息 败露和监督基金投资运作是否对非公开信息秘籍等行径。    基金料理东说念主按时和不按时地对基金托管东说念主看护的基金资产进行核查。基金托 管东说念主应积极配合基金料理东说念主的核查行径，包括但不限于：提交关联汉典以供基金 料理东说念主核查托管财产的齐备性和真确性，在划定期间内恢复基金料理东说念主并改正。    （二）基金料理东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分 账料理、未履行或无故蔓延履行基金料理东说念主资金划拨指示、浮现基金投资信息等 违反《基金法》、基金合同、本契约偏激他关联划定时，应实时以书面体式文牍 基金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主收到文牍后应鄙人一工作日前实时查对并以书 面体式给基金料理东说念主发出回函，说明违纪原因，并保证在规按时限内实时改正。 在上述规按时限内，基金料理东说念主有权随时对文牍县项进行复查，督促基金托管东说念主 改正。基金托管东说念主应积极配合基金料理东说念主的核查行径，包括但不限于：提交关联 汉典以供基金料理东说念主核查托管财产的齐备性和真确性，在划定期间内恢复基金管 理东说念主并改正等。基金料理东说念主有权要求基金托管东说念主补偿基金因此所遭受的损失。    （三）基金料理东说念主发现基金托管东说念主有重要违游记径，应实时禀报中国证监会 和银行业监督料理机构，同期文牍基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果禀报中国 证监会。基金托管东说念主无朴直事理，断绝、阻滞对方根据本契约划定诈骗监督权， 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金         招募说明书（更新） 或采取拖延、诈骗等妙技妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金料理东说念主淡薄 警告仍不改正的，基金料理东说念主应禀报中国证监会。    四、基金财产看护    （一）基金财产看护的原则 走运用、刑事工作、分拨基金的任何财产。淌若基金财产在基金托管东说念主看护期间损坏、 灭失的，应由该基金托管东说念主承担补偿工作。 其他账户。 他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账料理，确保基金财产的齐备与独 立。 本契约的约定看护基金财产。 资产，如基金托管东说念主无法从公开信息或基金料理东说念主提供的书面汉典中获取到账日 期信息的，应由基金料理东说念主负责与关联当事东说念主确定到账日历并文牍基金托管东说念主， 到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东说念主应实时文牍并配合基金料理东说念主 采取措施进行催收。由此给基金财产酿成损失的，基金料理东说念主应负责向关联当事 东说念主追偿基金的损失，基金托管东说念主对此不承担任何工作。 基金财产。    （二）基金召募期间及召募资金的验资 金召募行径结果前，任何东说念主不得动用。有用认购款项在基金召募期内产生的利息 将折合成基金份额，归基金份额持有东说念主扫数。基金召募期产生的利息以注册登记 机构的记录为准。 金额、基金份额持有东说念主东说念主数妥当《基金法》、《运作办法》等关联划定后，基金 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金          招募说明书（更新） 料理东说念主应将属于基金财产的全部资金划入基金托管东说念主为本基金开立的基金银行 账户，基金托管东说念主在收到资金当日出具关联诠释文献，基金料理东说念主在划定期间内， 聘任妥当《证券法》划定的司帐师事务所进行验资，出具验资禀报，验资禀报中 需对基金召募的资金进行阐述。出具的验资禀报由参加验资的 2 名或 2 名以上中 国注册司帐师署名方为有用。 划定办理退款等事宜，基金托管东说念主应提供充分协助。    （三）基金银行账户的开立和料理 根据基金料理东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托 管东说念主看护和使用。本基金的一切货币进出行径，包括但不限于投资、支付赎回金 额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。 管东说念主和基金料理东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基 金的任何账户进行本基金业务之外的行径。    （四）基金证券交收账户和结算备付金账户的开立和料理 为基金开立基金托管东说念主与本基金联名的证券账户，账户称呼以实践开立为准。 管东说念主和基金料理东说念主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行径。 备付金账户，以本基金的口头在基金托管东说念主托管系统中开立二级结算备付金账 户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限工作公司的一级法东说念主计帐 工作，基金料理东说念主应赐与积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有 限工作公司的划定履行。 料理东说念主负责。 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金         招募说明书（更新） 他投资品种的投资业务，波及关联账户的开设、使用的，按关联划定开设、使用 并料理；若无关联划定，则基金托管东说念主应当比照并征服上述对于账户开设、使用 的划定。    （五）债券托管账户的开设和料理    基金合同成功后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限责 任公司、银行间阛阓计帐股份有限公司的关联划定，在中央国债登记结算有限责 任公司、银行间阛阓计帐所股份有限公司开立债券托管与结算账户，并代表基金 进行银行间阛阓债券的结算。    （六）其他账户的开立和料理 在基金料理东说念主和基金托管东说念主商议后由基金托管东说念主负责开立。新账户按关联国法使用 并料理。    （七）基金财产投资的关联有价凭证等的看护    基金财产投资的关联什物证券、银行按时进款证实书等有价凭证由基金托管东说念主 负责妥善看护，看护凭证由基金托管东说念主理有，其中什物证券由基金托管东说念主存放于托 管银行的看护库，应与非本基金的其他什物证券分开看护；也可存入登记结算机构 的代看护库。什物证券的购买和转让，由基金托管东说念主根据基金料理东说念主的指示办理。 属于基金托管东说念主实践有用胁制下的什物证券在基金托管东说念主看护期间的损坏、灭失， 由此产生的工作应由基金托管东说念主承担。基金托管东说念主对基金托管东说念主之外机构实践有用 胁制的证券偏激他基金财产不承担看护工作。    （八）与基金财产关联的重要合同的看护    由基金料理东说念主代表基金签署的、与基金关联的重要合同的原件分别由基金管 理东说念主、基金托管东说念主看护，关联业务模范另有限制除外。除契约另有划定外，基金 料理东说念主在代表基金签署与基金关联的重要合同期应保证基金一方持有两份以上 的原本，以便基金料理东说念主和基金托管东说念主至少各持有一份原本的原件。基金料理东说念主 应在重要合同签署后实时以加密式样或两边同意的其他式样将重要合同传真给 基金托管东说念主，并在 10 个工作日内将原本投递基金托管东说念主处。重要合同的看护期 限不得低于法律法则划定的最低期限。对于无法取得二份以上的原本的，基金管 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金          招募说明书（更新） 理东说念主应向基金托管东说念主提供加盖授权业务章的合同传真件，未经两边协商或未在合 同约定规模内，合同原件不得移动。    五、基金资产净值打算和司帐核算    （一）基金资产净值的打算及复核模范    基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的金额。    基金份额净值是指打算日基金资产净值除以该打算日基金份额余额后的数 值。    基金份额净值的打算，精准到0.0001元，少许点后第五位四舍五入，由此产 生的谬误计入基金财产。国度另有划定的，从其划定。    基金料理东说念主每工作日打算基金份额净值，经基金托管东说念主复核无误后，按划定 公告。    基金料理东说念主每工作日对基金资产进行估值后，将基金份额净值结果发送基金 托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金料理东说念主对外公布。    （二）基金资产估值方法和非凡情形的处理    基金所领有的股票、债券和银行进款本息、应收款项、股指期货合约、资产 维持证券、其它投资等资产及欠债。    （1）证券交易所上市的有价证券的估值 所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发 生重要变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的重要事件的，以最近交易日的 市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重要变化或证券刊行机构 发生影响证券价钱的重要事件的，可参考肖似投资品种的现行市价及重要变化因 素，支持最近交易市价，确定公允价钱； 估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金         招募说明书（更新） 值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价进行估值； 交易所阛阓挂牌转让的资产维持证券，领受估值技能确定公允价值； 况下，应以活跃阛阓上未经支持的报价看成估值日的公允价值；对于活跃阛阓报 价未能代表估值日公允价值的情况下，应答阛阓报价进行支持以阐述估值日的公 允价值；对于不存在阛阓行径或阛阓行径很少的情况下，应领受估值技能确定其 公允价值。    （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 消亡股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 值技能难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 初度公开刊行股票时公司激动公开发售股份、通过巨额交易取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交易中的质押券等想法受限股票，按监 管机构或行业协会关联划定确定公允价值。    （3）对寰宇银行间阛阓上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提 供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照 第三方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价估值。对于 含投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未诈骗回售权 的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间阛阓未上市，且第三方估值机 构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级阛阓利率不存在显然相反，未上市 期间阛阓利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。    （4）消亡证券同期在两个或两个以上阛阓交易的，按证券所处的阛阓分别 估值。    （5）同行存单按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；采纳的第三 方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。    （6）本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金         招募说明书（更新） 日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重要变化的，领受最近交易日结 算价估值。如法律法则今后另有划定的，从其划定。    （7）如有可信凭证标明按上述方法进行估值不可客不雅反应其公允价值的， 基金料理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的方法估 值。    （8）当发生大额申购或赎回情形时，基金料理东说念主不错领受舞动订价机制， 以确保基金估值的刚正性。具体处理原则与操作范例谨守关联法律法则以及监管 部门、自律国法的划定。    （9）关联法律法则以及监管部门有强制划定的，从其划定。如有新增事项， 按国度最新划定估值。    如基金料理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及关联法律法则的划定或者未能充分神往基金份额持有东说念主利益时，应立即文牍 对方，共同查明原因，两边协商惩处。    根据关联法律法则，基金资产净值打算和基金司帐核算的义务由基金料理东说念主 承担。本基金的基金司帐工作方由基金料理东说念主担任，因此，就与本基金关联的会 计问题，如经关联各方在对等基础上充分计划后，仍无法达成一致的意见，按照 基金料理东说念主对基金资产净值的打算结果对外赐与公布。    基金料理东说念主、基金托管东说念主按第2条第（7）款进行估值时，所酿成的谬误不作 为基金资产估值谬误处理。    由于不可抗力原因，或证券/期货交易所、登记机构及进款银行等级三方机 构发送的数据谬误，或国度司帐政策变更、阛阓国法变更等非基金料理东说念主与基金 托管东说念主原因，基金料理东说念主和基金托管东说念主天然还是采取必要、妥当、合理的措施进 行查验，但未能发现谬误的，由此酿成的基金资产估值谬误，基金料理东说念主和基金 托管东说念主不错受命补偿工作。但基金料理东说念主、基金托管东说念主应当积极采取必要的措施 拆除或松开由此酿成的影响。    本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金资产净值和份额净值，暂停败露侧袋账户份额净值。    （三）估值谬误的处理式样 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金         招募说明书（更新）    基金料理东说念主和基金托管东说念主将采取必要、妥当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当基金份额净值少许点后4位以内（含第4位）发生估值谬误 时，视为基金份额净值谬误。    本托管契约确当事东说念主应按照以下约定处理：    本基金运作过程中，淌若由于基金料理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的谬误酿成估值谬误，导致其他当事东说念主遭受损失的，谬误 的工作东说念主应当对由于该估值谬误遭受损不当事东说念主（“受损方”）的平直损失按下 述“估值谬误处理原则”给予补偿，承担补偿工作。    上述估值谬误的主要类型包括但不限于：汉典申报差错、数据传输差错、数 据打算差错、系统故障差错、下达指示差错等。    （1）估值谬误已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值谬误工作方应及 时融合各方，实时进行更正，因更正估值谬误发生的用度由估值谬误工作方承担； 由于估值谬误工作方未实时更正已产生的估值谬误，给当事东说念主酿成损失的，由估 值谬误工作方对平直损失承担补偿工作；若估值谬误工作方还是积极融合，而且 有协助义务确当事东说念主有敷裕的期间进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值谬误工作方应答更正的情况向关联当事东说念主进行阐述，确保估值谬误已得 到更正。    （2）估值谬误的工作方对关联当事东说念主的平直损失负责，分歧迤逦损失负责， 而且仅对估值谬误的关联平直当事东说念主负责，分歧第三方负责。    （3）因估值谬误而得回欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务， 但估值谬误工作方仍应答估值谬误负责。淌若由于得回欠妥得利确当事东说念主不返还 或不全部返还欠妥得利酿成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值谬误 工作方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的规模内对得回欠妥得利的 当事东说念主享有要求托付欠妥得利的权利；淌若得回欠妥得利确当事东说念主还是将此部分 欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其还是得回的补偿额加上还是得回的不 当得利返还的总和卓著其实践损失的差额部分支付给估值谬误工作方。    （4）估值谬误支持领受尽量收复至假定未发生估值谬误的正确情形的式样。 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金          招募说明书（更新）    估值谬误被发现后，关联确当事东说念主应当实时进行处理，处理的模范如下：    （1）查明估值谬误发生的原因，列明扫数确当事东说念主，并根据估值谬误发生 的原因确定估值谬误的工作方；    （2）根据估值谬误处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值谬误酿成的损失 进行评估；    （3）根据估值谬误处理原则或当事东说念主协商的方法由估值谬误的工作方进行 更正和补偿损失；    （4）根据估值谬误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值谬误的更正向关联当事东说念主进行阐述。    （1）基金份额净值打算出现谬误时，基金料理东说念主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东说念主，并采取合理的措施珍摄损失进一步扩大。    （2）谬误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金料理东说念主应当通报基金托管 东说念主并报中国证监会备案；谬误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金料理东说念主应当 公告，并报中国证监会备案。    （3）基金料理东说念主和基金托管东说念主由于各自技能系统建立而产生的净值打算尾 差，以基金料理东说念主打算结果为准。    （4）前述内容如法律法则或监管机关另有划定的，从其划定处理。淌若行 业另有通行作念法，基金料理东说念主和基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额持有东说念主利 益的原则进行协商。    （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 业时； 阐述后，基金料理东说念主应当暂停基金估值；    （五）基金司帐轨制    按国度关联部门划定的司帐轨制履行。    （六）基金账册的建立 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金         招募说明书（更新）    基金料理东说念主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐禀报。基金料理东说念主、基金 托管东说念主分别独处时建立、记录和看护本基金的全套账册。若基金料理东说念主和基金托 管东说念主对司帐处理方法存在分歧，应以基金料理东说念主的处理方法为准。若当日查对不 符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的打算和公告的，以基金 料理东说念主的账册为准。    （七）基金财务报表与禀报的编制和复核    基金料理东说念主应当实时编制并对外提供真确、齐备的基金财务司帐禀报。月度 报表的编制，基金料理东说念主应于每月晦了后5工作日内完成；季度禀报应在每个季 度结果之日起15个工作日内完成季度报编制并赐与公告；中期禀报应在上半年结 束之日起两个月内完成编制并赐与公告；年度禀报应当在每年结果之日起三个月 内完成编制并赐与公告。基金年度禀报的财务司帐禀报应当经过审计。基金合同 成功不及2个月的，基金料理东说念主不错不编制当期季度禀报、半年度禀报或者年度 禀报。    基金料理东说念主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东说念主复核；基 金托管东说念主在收到后应在3个工作日内进行复核。基金料理东说念主在季度禀报完成当日， 将关联禀报提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后7个工作日内完成复 核。基金料理东说念主在中期禀报完成当日，将关联禀报提供给基金托管东说念主复核，基金 托管东说念主应在收到后30日内完成复核。基金料理东说念主在年度禀报完成当日，将关联报 告提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后45日内完成复核。基金料理东说念主和 基金托管东说念主之间的上述文献走动均以传果真式样或两边约定的其他式样进行。    基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金料理东说念主和基金 托管东说念主应共同查明原因，进行支持，支持以两边认同的账务处理式样为准；若双 方无法达成一致，以基金料理东说念主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东说念主向基 金料理东说念主进行书面或者电子阐述。淌若基金料理东说念主与基金托管东说念主不可于应当发布 公告之日之前就关联报抒发成一致，基金料理东说念主有权按照其编制的报表对外发布 公告，基金托管东说念主有权就关联情况报中国证监会备案。    （八）基金料理东说念主应在编制季度禀报、中期禀报或者年度禀报之前向基金 托管东说念主提供基金功绩比拟基准的基础数据和编制结果。 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金             招募说明书（更新）    六、基金份额持有东说念主名册的登记与看护    本基金的基金料理东说念主和基金托管东说念主须分别妥善看护的基金份额持有东说念主名册， 包括基金合同成功日、基金合同绝交日、基金权益登记日、基金份额持有东说念主大会 权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有东说念主名册。基金份额持 有东说念主名册的内容至少应包括持有东说念主的称呼和持有的基金份额。    基金份额持有东说念主名册由登记机构编制，由基金料理东说念主审核并提交基金托管东说念主 看护。基金托管东说念主有权要求基金料理东说念主提供基金份额持有东说念主名册，基金料理东说念主应 实时提供，不得拖延或断绝提供。    基金料理东说念主应实时向基金托管东说念主提交基金份额持有东说念主名册。每年 6 月 30 日 和 12 月 31 日的基金份额持有东说念主名册应于下月前十个工作日内提交；基金合同生 效日、基金合同绝交日、基金权益登记日、基金份额持有东说念主大会权益登记日等涉 及到基金进攻事项日历的基金份额持有东说念主名册应于发寿辰后十个工作日内提交。    基金料理东说念主和基金托管东说念主应妥善看护基金份额持有东说念主名册，保存期限不低于 法律法则划定的最低期限。基金托管东说念主不得将所看护的基金份额持有东说念主名册用于 基金托管业务之外的其他用途，并应征服秘籍义务。若基金料理东说念主或基金托管东说念主 由于自身原因无法妥善看护基金份额持有东说念主名册，应按关联法则划定各自承担相 应的工作。    七、争议惩处式样    因本契约产生或与之关联的争议，两边当事东说念主应通过协商、斡旋惩处，协商、 斡旋不可惩处的，任何一方均有权将争议提交中国国外经济贸易仲裁委员会，仲 裁地点为北京市，按照中国国外经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁国法进行仲 裁。仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方均有敛迹力。除非仲裁裁决另有划定，仲裁 用度和讼师用度由败诉方承担。    争议处理期间，两边当事东说念主应信守基金料理东说念主和基金托管东说念主职责，各自连续 诚实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管契约划定的义务，神往基金份额持有 东说念主的正当权益。    本契约适用中华东说念主民共和国（就本基金合同而言，不包括香港十分行政区、 澳门十分行政区和台湾地区）法律并从其解释。    八、托管契约的服从    （一）基金料理东说念主在向中国证监会恳求基金召募时提交的托管契约草案，应 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金          招募说明书（更新） 经托管契约当事东说念主两边盖印以及两边法定代表东说念主或授权代表署名（章），契约当 事东说念主两边根据中国证监会的意见修改托管契约草案。托管契约以中国证监会注册 的文本为肃穆文本。    （二）托管契约自基金合同成功之日起成功。托管契约的有用期自其成功之 日起至该基金财产计帐结果报中国证监会备案并公告之日止。    （三）托管契约自成功之日起对托管契约当事东说念主具有同等的法律敛迹力。    （四）本契约一式六份，契约两边各持二份，上报关联监管部门二份，每份 具有同等法律服从。    九、托管契约的变更、绝交与基金财产的计帐    （一）托管契约的变更模范    本契约两边当事东说念主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的新契约，其 内容不得与基金合同的划定有任何打破。基金托管契约的变更应报中国证监会备 案。    （二）基金托管契约绝交的情形 权；    （三）基金财产的计帐 成立计帐小组，基金料理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 管东说念主、妥当《中华东说念主民共和国证券法》划定的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事者说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。    （1）《基金合同》绝交情形出当前，由基金财产计帐小组统一继承基金； 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金         招募说明书（更新）    （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；    （3）对基金财产进行估值和变现；    （4）制作计帐禀报；    （5）聘任妥当《中华东说念主民共和国证券法》划定的司帐师事务所对计帐禀报 进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐禀报出具法律意见书；    （6）将计帐禀报报中国证监会备案并公告；    （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不可实时变现的，计帐期限相应顺延。    （四）计帐用度    计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的扫数合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。    （五）基金财产计帐剩余资产的分拨    依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金 份额比例进行分拨    （六）基金财产计帐的公告    计帐过程中的关联重要事项须实时公告；基金财产计帐禀报经妥当《中华东说念主 民共和国证券法》划定的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐禀报报中国证监会备 案后 5 个工作日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 禀报登载在划定网站上，并将计帐禀报辅导性公告登载在划定报刊上。    （七）基金财产计帐账册及文献的保存    基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存不得低于法律法则划定的 最低期限。 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金                            招募说明书（更新）           第二十二部分 对基金份额持有东说念主的服务    基金料理东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务，同期，根据基金份额 持有东说念主的需要和阛阓的变化，在妥当法律法则的前提下，基金料理东说念主有权加多或 变更关联服务样式。如因系统、第三方或其他不可抗力等原因导致下述服务无法 提供，基金料理东说念主不承担任何工作。对基金份额持有东说念主的服务主要由基金料理东说念主、 销售机构提供，以下为基金料理东说念主提供的主要服务内容：    一、账户开立与交易服务    投资者可通过英大基金官方网站网上交易平台、微信公众号“英大基金”、 直销柜台或非直销销售机构，已毕账户开立及交易操作。    基金料理东说念主根据在直销网点进行交易的基金份额持有东说念主要求提供成交阐述； 非直销销售机构基金份额持有东说念主阐述服务参照各销售机构业务进程及划定。    二、按时定额投资打算    基金料理东说念主为投资者提供按时定额投资的服务。通过按时定额投资打算，投 资者不错通过固定的渠说念，按时定额申购基金份额。    按时定额投资打算的具体实施办法详见关联公告及料理东说念主官方网站关联业 务国法。    三、电子化交易服务及查询服务    公司官方网站、官方微信公众号“英大基金”为客户提供电子化交易系统自 助办理基金交易服务，包括：基金认购/申购、赎回、调动、撤单、分成式样变 更、按时定额投资等业务办理服务。    公司官方网站、官方微信公众号“英大基金”为持有东说念主提供账户查询、居品 信息查询、居品净值查询、公告信息查询、交易状态查询等服务。    四、持有东说念主对账单服务 子邮件对账单。 月度、季度、年度电子邮件对账单或索要传真对账单。其中：    （1）电子邮件对账单：电子对账单是通过基金份额持有东说念主预留的电子邮箱 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金                招募说明书（更新） 向其提供份额及交易对账的一种电子化的账单体式。电子邮件对账单的内容包括 但不限于：期末基金份额余额、期末资产净值、期间交易明细等；发送对象为订 阅电子邮件对账单且在对应期间内有交易或终末一个交易日仍持有份额的投资 东说念主；发送期间为每月、季度、年度结果后十个工作日内。    （2）传真对账单：基金份额持有东说念主若需传真对账单，可致电基金料理东说念主客 户热线或发送邮件到基金料理东说念主客服邮箱（ydamc@ydamc.com）索要。 延误等原因有可能酿成对账单无法按时或准确投递。因上述原因无法正常收取对 账单的基金份额持有东说念主，敬请实时通过登录本东说念主账户或拨打客服热线查询、查对、 变更您的预留磋商式样。    五、手机短信服务    基金料理东说念主通过短信为投资者提供账户信息阐述、基金交易阐述等信息服 务。    基金料理东说念主按时或不按时向基金份额持有东说念主的预留手机号及邮箱发送基金 分成、寿辰祝愿、个东说念主预留信息不全辅导、访问问卷、行径扩充等信息。    如基金份额持有东说念主不但愿接收到此类信息，不错通过英大基金官方客服热线 或客服邮箱取消该类服务。    六、客户服务热线电话服务    投资者思要了解交易情况、基金账户信息查询、基金居品与服务询查、业务 国法解答或进行投诉等，可拨打英大基金料理有限公司客户服务热线电话： 留言，奉告事项及磋商式样，基金料理东说念主接收基金份额持有东说念主需求后给予回复。 过客服热线自助查询基金净值、基金份额、基金交易等信息。    七、基金份额持有东说念主意见、建议或投诉    基金份额持有东说念主不错通过本公司客户服务热线电话、书信、电子邮件、传真 等渠说念对基金料理东说念主和销售网点所提供的服务淡薄意见、建议或投诉。    对于工作日历间受理的投诉，原则上是实时回复，对于非工作日淡薄的投诉， 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金         招募说明书（更新） 将在顺延的工作日进行处理。 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金                    招募说明书（更新）                  第二十三部分 其他应败露事项 书（更新）（2023 年第 1 号） 额）基金居品汉典纲领（更新） 额）基金居品汉典纲领（更新） 募说明书及基金居品汉典纲领的辅导性公告 销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 明（2023 年 12 月） 身份信息汉典的公告 第 4 季度禀报 禀报辅导性公告 年度禀报 示性公告 第 1 季度禀报 度禀报辅导性公告 额）基金居品汉典纲领（更新） 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金                    招募说明书（更新） 额）基金居品汉典纲领（更新） 明（2024 年 6 月） 身份信息汉典的公告 第 2 季度禀报 度禀报辅导性公告 售有限公司办理旗下基金关联销售业务的公告 更的公告 更的公告 中期禀报 告辅导性公告 更的公告 票估值支持的公告 票估值支持的公告 金新增上海攀赢基金销售有限公司为销售机构的公告 年第 3 季度禀报 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金                   招募说明书（更新） 度禀报辅导性公告 招商证券股份有限公司费率优惠行径的公告 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金         招募说明书（更新）        第二十四部分 招募说明书的存放偏激查阅式样    本招募说明书存放在本基金料理东说念主、基金托管东说念主、代销机构和注册登记东说念主的 办公风景，投资者可在办公期间免费查阅；也可按工本费购买基金招募说明书复 制件或复印件，但应以基金招募说明书原本为准。    基金料理东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金              招募说明书（更新）                  第二十五部分 备查文献    一、本基金备查文献包括下列文献    二、备查文献的存放地点和投资者查阅式样    基金合同、托管契约、招募说明书或更新后的招募说明书、年度禀报、中期 禀报、季度禀报和基金份额净值公告等文本文献在编制完成后，将存放于基金管 理东说念主所在地、基金托管东说念主所在地，供公众查阅。投资东说念主在支付工本费后，可在合 理期间内取得上述文献复制件或复印件。    投资东说念主也可在基金料理东说念主指定的网站上进行查阅。本基金的信息败露事项将 在划定媒介上公告。本基金的信息败露将严格按照法律法则和基金合同的划定进 行。                                英大基金料理有限公司